МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СТОХАСТИК
Если мы возьмем быструю линию %К из оригинальной, определенной выше формулы (Рисунок 5-1) и сгладим ее любыми средствами, то получим %К Модифицированного стохастика. Если затем сгладить эту линию %К и назвать результат %D, то образуется медленная линия Модифицированного стохастика. Вероятно, вы сумеете найти другие определения Модифицированного стохастика в справочных материалах или руководствах для пользователей программного обеспечения.НАСТОЯЩИЙ СТОХАСТИК:
Выведите на экран Trade-Em-Quick Software, Aspen Graphics, CIS TRADING PACKAGE или TradeStation, и вы увидите там Стохастический индикатор (Stochastic). Что он собой представляет и насколько полезен - можно только гадать. Без тщательного исследования нельзя определить этот термин, поскольку предлагаемые этим инструментом анализа результаты могут иметь самый различный вид, применимость и полезность в зависимости от того, каким образом происходит манипуляция уравнениями в выбранном вами программном обеспечении!
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СТОХАСТИК:
Это - новый термин, превосходно объясняющий то, что я использую и нахожу полезным. Уравнения, приведенные выше для получения Медленного стохастика и Модифицированной скользящей средней, вполне удовлетворяют моим требованиям. Другие формулы и ссылки, имеющие отношение к стохастику, помещены в Приложение "Е", чтобы еще больше не усложнять этот вопрос.
В последний раз я проверял свой Предпочтительный стохастик - он назывался Медленным стохастикой в CQG, Inc., Aspen - и наш собственный ТОРГОВЫЙ ПАКЕТ CIS. Он не присутствовал в TradeStation в виде уже готового индикатора, но его можно было создать, введя надлежащие уравнения на так называемом "легком языке" ("Easy Language", Приложение "D"). MetaStock не содержит в предлагаемых опциях Предпочтительный стохастик. Но чтобы получить его без ввода формул, можно изменить установки в этой программе (MetaStock).
Когда вы начнете разбирать примеры использования стохастиков, применяя программное обеспечение Aspen Graphics, вам чаще будет встречаться название Модифицированный стохастик, а не Медленный стохастик, хотя Медленный стохастик мой Предпочтительный стохастик. Почему? Как только я всерьез занялся этим вопросом, у меня возникло недоверие к правильности расчетов программистами Медленных стохастиков. Поэтому я перешел к изучению Модифицированного стохастика, проводя самостоятельные исследования и дублируя данные, которые по моим сведениям были верными. Затем я сопоставил полученные значения с нашим собственным ТОРГОВЫМ ПАКЕТОМ CIS. А после этого сравнил созданный мной в "Aspen" Модифицированный стохастик с тем, который "Aspen" называл Медленным стохастикой, и выяснил, что их программисты сделали все правильно.
Когда мы в этой книге будем обсуждать "Настоящий стохастик", подразумевается, что это мой Предпочтительный стохастик.
Вполне вероятно, по мере развития индустрии программного обеспечения Модифицированный стохастик вытеснит все другие виды стохастиков, поскольку по определению он может быть настроен так, чтобы моделировать все остальные. В этом случае, чтобы создать наш Предпочтительный стохастик, пользователь должен ввести следующие четыре переменные:
восемь периодов для рассмотрения (восемь дней, восемь часов и т.д.)
три периода сглаживания для быстрой линии
три периода сглаживания для медленной линии
модификацию для типа Скользящей средней, чтобы выполнить сглаживание желаемым образом
Если этот уровень детализации еще не достаточно все усложнил, я хочу рассказать вам о двух других аспектах, которые вы не должны упустить при выборе программных пакетов и торговле с использованием включенных в них индикаторов.
БАРЫ, ВЫРАВНИВАЕМЫЕ ПО РЫНКУ, И БАРЫ, ВЫРАВНИВАЕМЫЕ ПО ВРЕМЕНИ:
Гораздо легче программировать бары, выравниваемые по времени, но они не столь хороши для анализа, как бары, выравниваемые по рынку. Давайте рассмотрим в качестве примера бонды. Даже при том, что рынок бондов открывает торговлю в 8:20 утра, фактически завершая свои первые полчаса в 8:50, выровненные по времени бары начали бы измерять этот рынок в 8:00 утра, закончив первый бар в 8:30. В этом случае первые 1/2 часа (8:00-8:30) будут включать только 10 минут реально поступающих с рынка данных. Второй получасовой бар будет содержать информацию только за 20 минут первой половины часа и за 10 минут второй половины часа торговли. Другим примером выравниваемых по времени баров, создающих "ошибочные" максимумы, минимумы, и последние данные, могут служить часовые S&P. В этом случае первый часовой бар S&P содержит информацию, полученную с 9:00 до 10:00 утра, хотя она начинает поступать не ранее 9:30! Второй час ведет свой отсчет с 10:00, заканчивая его в 11:00 утра, вместо правильного начала в 10:30 и завершения в 11:30 утра. Очевидно, что при "неправильной" записи максимумов, минимумов и последних данных для этих внутридневных графиков все прогнозы, составленные по ним, также неверны. Не позволяйте чувству удовлетворения ослеплять себя. Некоторые трейдеры годами используют расчеты, полученные на выровненных по времени барах, имея результаты ниже среднего. Многие из этих трейдеров совершенно не понимают, как создаются такие прогнозы. Я вас уверяю, что плохая работа индикаторов может быть скорее результатом неподходящих данных, на основе которых они рассчитываются, чем несовершенства самих индикаторов или непонимания трейдером правил их использования!
Содержание раздела