АНАЛИЗ ТРЕНДА КОМБИНАЦИЯ MACD/STOCHASTIC ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Подобно большинству трейдеров, плохо знакомых со стохастиком, я был какое-то вре­мя сбит с толку его поведением и одновременно встревожен результатами своих пер­вых попыток работы с ним. К счастью, чтобы смотреть стохастик, я выбрал программ­ное обеспечение CQG TQ20/20. Я подчеркиваю: к счастью, потому что в TQ мною ис­пользовался модифицированный тип стохастика, а не то, что называется стандартным стохастиком Лэйна (Lane Stochastic). Спустя некоторое время я узнал, что в формулах исчисления стохастиков имеются различия. Если бы я попытался применять этот ин­дикатор, используя иную стохастическую формулу, чем была зашита в TQ20/20, мое обучение обошлось бы намного дороже. Индикатор было бы намного труднее при­менять и интерпретировать.

ПРОГРАММЫ, ПРОГРАММИСТЫ И ПРОБЛЕМЫ:
Рискуя, что ваши глаза остекленеют от скуки или в мозгу от напряжения закупорят­ся сосуды, я собираюсь отступить немного в сторону и обсудить серьезные проблемы трейдеров при попытках использовать торговые инструменты. Стохастик и, в мень­шей степени, MACD дают нам прекрасную основу для этого обсуждения. Сначала рас­смотрим стохастик.
Создатель стохастиков Джордж Лэйн1 заметил, что цена закрытия в пределах диапа­зона бара имела значение, сходное с будущим поведением цены. После значительных усилий и стараний он получил формулу, количественно подтвердившую его предполо­жения.

Это кажется достаточно ясным и простым, но в реальном мире, где данный во­прос отслеживает программное обеспечение, такую задачу решить совсем не легко. Су­ществуют вызывающие тревогу разновидности стохастических формул, указанные в ссылочном материале. Даже при общении с Джорджем - одним из наиболее хорошо осведомленных, щедрых и честных трейдеров - я не нашел простого способа, как из оригинальной формулы можно получить то, что мы, трейдеры, используем теперь. По­этому поступим следующим образом. Я не буду пытаться похоронить вас в сложных расчетах. В Приложении "Е" есть уравнения для математиков и программистов. Я также дам вам возможность сразу перейти к Предпочтительному Стохастику (Preferred Stochastic), перелистнув несколько страниц, если вас интересует только то, что я использую. В таком случае вы проскочите немного муторное обсуждение. Одна­ко от вас скроются некоторые проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры, пользу­ясь программным обеспечением при анализе для принятия торговых решений.
Работа Джорджа постепенно обросла разнообразными терминами:
Стохастик Лэйна (Lane Stochastic) Сырой Стохастик (Raw Stochastic) Быстрый Стохастик (Fast Stochastic) Медленный Стохастик (Slow Stochastic) Модифицированный Стохастик (Modified Stochastic) Настоящий Стохастик (The Stochastic)
ПОЖАЛУЙСТА, ВСТАНЬТЕ! ПРАВИЛЬНЫЙ СТОХАСТИК:
Покупая графический пакет, от Trade-Em-Quick Software Inc., мы можем быть увере­ны, что в нем уже есть "Настоящий Стохастик" в качестве одного из встроенных ин­дикаторов. Отлично, мы счастливы, так как это - тот индикатор, о котором читали и хотим использовать. Однако какой же из стохастиков "Настоящий Стохастик"? Если мы не будем знать достаточно, чтобы задать вопросы по существу некоторым инфор­мированным и ответственным продавцам, то сложно даже представить, что мы полу­чим в действительности! Итак, давайте поговорим о стохастиках, а также разберем­ся в программном обеспечении и в том, как оно разрабатывается.
СТОХАСТИК ЛЭЙНА (СЫРОЙ СТОХАСТИК):
Что касается меня, то я считаю, что все стохастики можно законно называть Стохас-тиками Лэйна - все они обязаны своим происхождением Джорджу Лэйну. Стохасти­ки, которые мы здесь обсудим, имеют две линии: быстро движущаяся линия %К и медленно движущаяся линия %D. Похоже, есть некоторое сходство между различны­ми стохастическими формулами для %К Быстрого стохастика, иногда называемого Сырым стохастиком, поэтому мы начнем с него. Я приведу здесь его уравнение.


%К, Быстрый (Сырой) Стохастик



РИСУНОК 5-1

Именно при вычислении медленной линии %D возникает большое количество про­блем. Медленная линия %D - это сглаженная версия быстрой линии. Однако сущест­вуют различные пути сглаживания. Например, можно использовать разное число пе­риодов как в пятипериодной скользящей средней или десятипериодной скользящей средней. Также допустимо применять различные типы скользящих средних, напри­мер, использовать простую или экспоненциальную скользящую среднюю. Поскольку имеется множество способов для сглаживания линии, существует и вариативность стохастиков.

БЫСТРЫЕ СТОХАСТИКИ:
Если для получения %К воспользоваться формулой на Рисунке 5-1, выровняв ее с по­мощью трехпериодной модифицированной скользящей средней (MAV), мы получим линию быстрого стохастика %D. В своей статье о стохастиках2 Джордж Лэйн исполь­зовал пример, взятый из TQ20/20, который давал именно этот тип сглаживания %К для создания линии %D. Тот же самый тип сглаживания для создания Медленно­го стохастика, запрограммированный в TQ, показан на Рисунке 5-3



РИСУНОК 5-2

Некоторые компании, производящее программное обеспечение, предпочитают ис­пользовать другие методы сглаживания, но они все равно называются Быстрым Сто-хастиком.

Медленные (предпочтительные) стохастики получаются из Быстрых стохастиков. Ес­ли мы возьмем линию %D, рассчитанную как показано выше, переименуем ее в %К, а затем сгладим, используя трехпериодную Модифицированную скользящую среднюю, то получим новую Медленную линию, являющуюся %D Медленного стохастика. Эти две линии образуют индикатор, называемый Медленным Стохастиком, созданный сглаживанием Модифицированной скользящей средней. Это - стохастик, который я использую ("Предпочтительный").


РИСУНОК 5-3

Некоторые компании, выпускающие программное обеспечение, отдают предпочтение другим методам сглаживания, но они все равно называют этот индикатор Медленным стохастиком. Формула Модифицированной скользящей средней показана ниже. От­правная точка (MAVt) рассчитана как и для простой скользящей средней.

МОДИФИЦИРОВАННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (MAV):5



РИСУНОК 5-4

Если для сглаживания вместо Модифицированной скользящей средней используется Простая скользящая средняя, вы получаете значительно менее полезный Медленный стохастик. Собственно говоря, я нахожу его вообще бесполезным.


Содержание раздела

---