КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ S&P

Я особенно люблю этот пример с S&P. Возможно, все из-за тех денег, которые мне удалось сделать, торгуя на нем. А может быть благодаря тому, что это прекрасно иллюстрирующий пример. Но совершенно точно есть один основной момент - этот пример чрезвычайно показателен, чтобы увидеть, как я торгую S&P, начиная с 1985 г. Здесь представлен мой любимый способ взаимодействия с неустойчивыми рынками.

ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:
Сначала мы рассмотрим контекст торговли. Затем исследуем, какую роль играют психология торгов и рыночная механика. Мы шаг за шагом пройдем весь процесс, демонстрируя каждый аспект Торгового Плана и его выполнение в рамках этого мало рискованного, но высоко прибыльного и молниеносного исполнения.

ТРЕНД:
На следующем дневном графике (Рисунок 15-10) можно видеть, что мы на протяжении нескольких месяцев находились выше 25x5, более недели - выше 7x5 и, как это следует из поведения цены, в последнее время, включая и настоящий момент, располагаемся выше 3x3. Таким образом, все дневные Тренды направлены вверх. Кроме того, основываясь на значениях различных DMA, легко предположить, что они и "завтра" останутся направленными вверх, если не произойдет очень серьезного перелома в цене.

РИСУНОК 15-10

Завтра
7/5 MA = 51174, Q (basis OSC = 7) = -43,40851 25/5 MA = 50858, Q (basis OSC =7) = -70,42389 3/3 MA = 51578, Q (basis OSC =7) = -8,71582
Цена 52849 будет создавать Q+MAX(OSC =7) = +100, 2139 Цена 49990 будет создавать Q+MAX(OSC =7) = -144,8575
(с) Copyright CIS Inc. / Microforce
Прежде чем мы сделаем следующий шаг, я хочу на мгновение отступить, чтобы объяснить пронумерованные распечатки, связанные с этим графиком1. Начнем с того, что график распечатан по состоянию на "закрытие вчера вечером", т.е. накануне того дня, когда началась торговля. Группа чисел, расположенная ниже графика, демонстрирует значения Осциллятора-предсказателя по различным ценам. Мы больше всего интересуемся максимальными уровнями Перекупленности и Перепроданности.
Рисунок получен с помощью программы "TIMESAVER", входящей в ТОРГОВЫЙ ПАКЕТ CIS

Цена 52849 воспроизведет "исторический" максимум Перекупленности, составляющий +100,2139. Для этого значения используется сокращение Q+max. "Исторический" означает, что за последние шесть месяцев это абсолютный рекорд. Максимальный уровень Перепроданности будет достигнут при цене 49990, которая соответствует значению -144,8575 Осциллятора Бестрендовости. Если у вас нет Осциллятора-предсказателя, вы можете использовать альтернативные методы, описанные в ГЛАВЕ 7.

АНАЛИЗ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ:
Если вы возьмете три пика Осциллятора Бестрендовости и вычислите их среднее значение (86,57 + 100,20 +77,57, деленное на три), то получите 88,11. Я обычно просто слежу за значениями и прикидываю среднее число на глазок. Давайте используем 90. Эта точка Осциллятора-предсказателя, показанная в Приложении "Q" для указанного значения, воспроизводит цену 52730. Вывод: такой контракт завтра будет максимально подвижен, если сумеет достичь цены где-то между 52730 и 52849. На закрытии (вчера вечером) мы находились приблизительно на 62% от максимума Перекупленности, а это число достаточно высоко, чтобы продолжать наблюдение.

НАПРАВЛЕНИЕ:
Здесь не наблюдается - может быть, за исключением "Растяжки" - каких-либо очевидных Индикаторов Направления для вступления в игру. Другими словами, когда я посмотрел этот график вечером, накануне того торгового дня, то пришел к выводу: нет ни Двойных РеПо, ни "Рельсов", ни "Головы и Плеч", ни "Несостоятельности" и т.д. Но вполне возможно, что мы могли бы получить "Растяжку", прежде чем закончатся завтрашние торги, так как рынок приближался к состоянию Перекупленности. Я не рассчитывал расширения в верхнюю сторону или Фиб-узлы сопротивления, поэтому не был уверен, что "Растяжка" в действительности станет реальностью. Тем не менее этот факт был аккуратно отмечен и приложен к моему рабочему досье на S&P.

Содержание раздела