"ДВОЙНИКИ"
Двойники (Look-alikes) - это "почти такие же" или "чуть-чуть не дотянувшие" сигналы Направления. Они не совсем отвечают требованиям. Может быть, Двойное РеПо не дотягивает по степени или характеру желательного толчка. Возможно, вершины между первым и вторым пересечениями немного шире указанных критериев. Вполне вероятно, выходящие за пределы обычного бары "Рельсов" немного коротки, или "Рельсы" находятся в "пригородной", а не в "сельской" местности. Консолидация ниже линии шеи Головы и Плеч может быть длиной всего в один период, а не в несколько, как нам хотелось бы видеть, прежде чем модель показала свою Несостоятельность. Все эти ситуации - "Двойники". Они часто ведут себя подобно сигналам Направления, которым подражают, но не с тем успехом, что мы ожидали бы от полноценного квалификатора Индикатора Направления. Я играл бы по этим сигналам с меньшим удовольствием, используя меньшее число контрактов в позиции. Вы же можете и вовсе их пропустить. Любой вариант приемлем, только убедитесь, что вы не стоите у них на пути."РАСТЯЖКА":
Этот Индикатор Направления результат комбинации осциллятора перепроданности или перекупленности с сильной поддержкой или сопротивлением по Фибоначчи. Такой сигнал сейчас довольно трудно описать, так как нам еще предстоит ознакомиться с каждой из используемых для его построения концепций. См. ГЛАВЫ 7, 8 и 9.
Главная идея этого индикатора - использовать объединенную силу двух мощных, по-разному получаемых Ведущих Индикаторов, указывающих на поддержку или сопротивление, когда обозначаемые ими ценовые кондиции находятся в близком родстве.
Даже если что ваш вход строго определяется, "Растяжка" более опасна, чем другие сигналы Направления. Этот сигнал побуждает вас покупать при толчке вниз и продавать при толчке вверх. Поймите его смысл, прежде чем решите использовать его, и не забудьте разместить защитный стоп ("Бонсай" или "Кустарники" - Тактика Фибоначчи, ГЛАВА 13) либо внимательно следите за позицией
"ФИБ-ПРИСЕДАЮЩИЙ":
Этот Индикатор Направления похож на "Растяжку" тем, что вам нужна сильная поддержка Фибоначчи в точке, где происходят еще какие-то события. В данном случае такое событие возникновение "Приседающего" (Squat). Что такое "Приседающий"? По определению моего друга и коллеги Билла Вильямса (Bill Williams)4, "Приседающий" функция диапазона данного ценового бара и объема, или тикового объема, наблюдающегося во время формирования этого диапазона. Основная идея в том, что большой объем и малое движение цены указывают на существенную поддержку или сопротивление. Некоторые "старички" могут вспомнить термин "маслобойка" ("churning").
Был такой феномен на фондовом рынке, когда огромный объем торгов (от 60.000 до 80.000 акций в день) сопровождался небольшим ценовым движением. Суть моего подхода к этому индикатору - сначала искать возможную поддержку и сопротивление по Фибоначчи, а затем смотреть, проявляется ли "Приседающий" при достижении этой точки. Если да, то он подтверждает поддержку или сопротивление Фибоначчи, и можно действовать, не обращая внимания, лежит ли ваша сделка в русле тренда. Этот индикатор, как и "Растяжка", более опасный (меньшая вероятность выигрыша) чем другие Индикаторы Направления, которые я уже выделил. Он хорош для тех, кто слишком нетерпелив или любит "переторговывать", так как его можно использовать вплоть до пятиминутных масштабов. И "Растяжка", и "Фиб-Приседающий" дают разумную вероятность успешного результата.
Для дополнительной безопасности "Фиб-Приседающий" наиболее полезен в существующем контексте, но только - в пределах контекста. Например, вы отслеживаете сильный недельный тренд и видите, как происходит отход Стохастика через линию продажи на недельной диаграмме. MACD держится хорошо. Чтобы выбрать один из нескольких дневных Фиб-узлов для открытия длинной позиции, полезно увидеть, что "Приседающий" подтверждает его, прежде чем впрыгивать в рынок.
SQUAT = больший (тиковый) объем и меньший MFI, чем у предыдущего бара. MFI = rb/v
где:
rb - диапазон бара в тиках или пунктах
v - тиковый объем
"Приседающие" выглядят как бары с большим объемом и малым ценовым диапазоном, поэтому их довольно легко увидеть без всяких сложных формул. См. Рисунок 6-27.
РИСУНОК 6-27
Представленный здесь Рисунок 6-28 подтверждает справедливость поддержки Фибоначчи ( не показана) при большом объеме и узком диапазоне на дневных барах. Последующий восходящий ход достигает кульминации почти точно в целевой Точке Разумной Прибыли по Фибоначчи. После того, как вы покончите с ГЛАВАМИ 8 и 9, возвращайтесь сюда и проверьте восходящее движение "ОР". Кстати говоря - это движение оказалось очень существенным подъемом.
РИСУНОК 6-28
ФИЛЬТРОВАНИЕ "ФИБ-ПРИСЕДАЮЩЕГО":
Я пришел к выводу, что степень "приседания" (squatiness) играет важную роль фильтра для "Приседающего". Если бы вы решились отфильтровать "Приседающий", то часть вышеприведенной формулы пришлось бы изменить: "Приседающий" бар = на 30% больше по объему (тиковому) и меньше по MFI, чем предыдущий бар. Ларри Эр-харт (Larry Ehrhart), разработавший WINdoTRADEr5, провел ценные исследования в этой области. Суть их в том, что прежде чем признать "Приседающий" существенным, мы ждем, пока не произойдет значительное, скажем, на 30% или более, увеличение объема торгов. Кроме того, проявление "Приседающего" легче увидеть на четырех- или шестиминутных графиках, чем на пяти- или 30-минутных. Как и в случае с RRT, иная Временная Структура не только приемлема, но и желательна, если это может помочь в идентификации существования индикатора.
Вы можете предвосхищать "Приседающий", если уже имеете весь объем предыдущего бара, очень короткий диапазон, и если прошла только 1/2 или 1/3 отслеживаемой Временной Структуры. Можно смело спорить, что вы получите необходимое значение объема на завершении бара. Только не забудьте убедиться, что диапазон не расширился до неприемлемых масштабов.
Другой способ "играть" с "Приседающим" - это ждать, пока наступит Подтвержденный "Приседающий" вблизи от крупного Фиб-узла, а затем войти на первой же неглубокой коррекции Фибоначчи. Стоп нужно поставить непосредственно или сразу за основанием (вершиной) "Приседающего" бара. Подобная техника называется "Сапер А" (Minesweeper А) и описывается в разделе "Тактика Фибоначчи" (ГЛАВА 13).
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Могу ли я предвосхищать сигналы Направления?
Вы в состоянии предвосхищать любые сигналы, описываемые в этой книге, однако сигналы Направления становятся в таком использовании наиболее опасными. Предвосхищение Несостоявшихся классических моделей и "Рельсов" может оказаться самоубийством.
Почему сигналы Направления имеют приоритет над сигналами Тренда? По своей природе они более мощны.
Большая часть ваших примеров иллюстрирует длинную игру. Являются ли эти сигналы такими же эффективными на стороне продавцов?
Да, возможно даже еще более эффективными, поскольку публика или менее опытные трейдеры предпочитают длинные позиции. Когда они оказываются не правы, то легче поддаются панике.
А вы никогда не чувствуете жалости по отношению к игроку на другой стороне сделки?
Это ваш выбор. Будьте мелкой рыбешкой или акулой. Мелочь будет съедена, а умные акулы удалятся, когда поблизости закружат большие белые.
Подводя итог, я посоветовал бы вам подумать над тем, что происходит на рынке. Проверьте закономерность повторяющегося появления моделей и Несостоявшихся сигналов, которые пользуются большой популярностью. Скоро вы разработаете и свои собственные сигналы Направления. Самое трудное - это дождаться, чтобы они себя проявили.
Содержание раздела