Стэнли Д. - Британский фунт
Одной из самых старых и самых популярных валютных пар в мире является британский фунт против доллара США.
Рыночное название кабель у британской валюты возникло от первого трансатлантического кабеля, который был проложен через океан, чтобы связать Соединенные Штаты и Великобританию между собой.
Одной из первой информацией, которой обменялись по этому трансатлантическому кабелю были котировки двух этих валют.
Многое изменилось с тех пор, как этот первый кабель был проложен по дну океана, но валютная пара GBP/USD продолжает оставаться фаворитом у трейдеров всего мира.
В данной статье мы постараемся более детально изучить эту пару, и посмотреть какой подход трейдеры могут избрать при торговле кабелем. Здесь же мы предложим две стратегии для торговли валютной парой GBP/U SD.
Характеристики валютной пары
Причин для столь высокой популярности пары GBP/USD достаточно много. Великобритания и Соединенные Штаты представляют собой две старейшие из современных экономик в мире.
Обе эти экономики демонстрируют относительно высокую безопасность, в значительной степени благодаря своему размеру и своей роли в мировой экономике. Ниже приведен список 10 крупнейших независимых экономик (согласно стагданным МВФ за 2011 год):
Возможно, основной причиной такого интереса к валютной паре GBP/U SD валютных трейдеров выступает тот факт, что Лондон, как считается, является мировым центром рынка форекс.
По приблизительным оценкам, 35% объема торговали на рынке форекс происходит именно через Лондон. В период лондонской сессии - непосредственно перед началом деловой активности в Соединенных Штатах, происходит наибольший приток ликвидности на валютный рынок за весь день.
Как было показано в статье, посвященной торговле евро (см. Ставка на евро в прошлых выпусках журнала), в течение таких периодов рыночной активности, потенциально могут происходить большие движения, поскольку на рынок выходят основные игроки.
Это может очень сильно повлиять на выбираемый торговый подход в течение лондонской сессии, и особенно при торговле валютной парой GBP/USD.
Инструменты для торговли в лондонскую сессию
Различные торговые сессии могут внести заметную разницу в торговый подход. Для трейдеров, использующих торговлю на колебаниях или внутри-дневной торговый подход, это может стать определяющим фактором, который может существенно повлиять на применяемую стратегию.
Для тех же трейдеров, кто анализирует ценовое действие для различных валютных пар, выбор времени торговли может быть очень выгоден.
На некоторых торговых платформах есть даже специальные пользовательские индикаторы, выделяющие каждую торговую сессию. Вот, например, как выглядит ценовой график при добавлении индикатора Tradesessions на торговой платформе FXCM Trading Station.
Диаграмма 2. Отображение различных торговых сессий на графике.
Выбор торговой стратегии
Перед тем, как выбирать способ, которым вы будете торговать кабелем, вы должны, вероятно, сначала ответить на другой вопрос.
Когда вы планируете торговать?
Как мы выяснили в нашем исследовании качеств успешного трейдера, различные торговые периоды на рынке могут иметь заметно отличающиеся условия для торговли (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).
Азиатская сессия (Сидней и Токио) имеет склонность быть более подходящей для диапазонных подходов, поскольку часовые движения обычно бывают меньше, чем те, что наблюдаются в течение более активных лондонской и американской сессий.
Торговые подходы для диапазонов часто сводятся к покупке в районе поддержки и продаже у сопротивления. Есть довольно много различных способов для этого.
Например, Джереми Вагнер использует для торговли в диапазонах Индекс товарного канала. Я же в своих статьях уже не раз описывал, как торговать в диапазонах, вообще без каких-либо индикаторов, используя только цену, чтобы указать подходящие области поддержки и сопротивления для выстраивания своего торгового подхода (см. в прошлых выпусках журнала).
Для трейдеров, изучающих торговлю валютной парой GBP/USD в течение более активных рыночных периодов, когда ликвидность поступает из Европы и Соединенных Штатов, более подходящей может быть стратегия торговли на ценовых прорывах. При торговле на прорывах, трейдеры также наблюдают за поддержкой и сопротивлением, как и на азиатской сессии.
Но в отличие от азиатской сессии, поддержка и сопротивление могут быть нарушены намного чаще, поскольку приток ликвидности может потенциально толкать цену в одном направлении в течение продолжительного периода времени.
Ниже приведен пример ценового прорыва на валютной паре AUDUSD:
Диаграмма 3. Ценовой прорыв уровня сопротивления.
Как вы видите на диаграмме выше, цена, дважды оттолкнулась от уровня сопротивления на отметке 0.9880, но с третьей попытки смогла все-таки его преодолеть и развить устойчивый восходящий тренд.
Именно такие ситуации и должны искать трейдеры, намеревающиеся торговать в течение лондонской и американской сессий.
Торговля на прорыве
Для трейдеров, стремящихся торговать валютной парой GBP/USD на прорыве, есть довольно много способов для этого. Ключевым компонентом торговли на прорывах является поиск сделок с высоким соотношением прибыли Британский фунт к риску - например, при взятии риска в 20 пунктов трейдер имеет потенциал по прибыли в 100 пунктов.
Это можно классифицировать как соотношение прибыли к риску 5:1.
При столь агрессивном соотношении прибыли к риску в пользу трейдера, достаточно иметь всего 2 выигрышные сделки из 5, чтобы в итоге оставаться в выигрыше. Если трейдер будет прав в 40% сделок при соотношении прибыли к риску 5:1, он сможет рассчитывать на достаточно хорошую прибыль.
Например, 2 выигрышные сделки в 100 пунктов каждая дают 200 пунктов прибыли, 3 проигрышных сделки в 20 пунктов каждая равно 60 пунктов потерь, что в итоге дает чистую прибыль в 140 пунктов (200 - 60), включая спрэды, проскальзывания и т.д.
В предыдущих статьях уже мы рассматривали особенности вычисления величины риска (см. в прошлых выпусках журнала). Тот же самый механизм (подробно описанный в предыдущих статьях), который применяется для идентификации максимумов предыдущего колебания для коротких позиций, или минимумов предыдущего колебания для длинных позиций, может использоваться для идентификации областей размещения стоп-ордеров при стратегии торговли на прорывах.
Однако, поскольку трейдеры ищут новый максимум или новый минимум для стратегий прорыва - цели по прибыли могут быть рассчитаны очень просто, путем кратного увеличения риска (т.е., если вы рискуете 63 пунктами на данной сделке, то должны стремиться к 5-кратному увеличению величины риска (63*5 = 315 пунктов) для цели по прибыли).
Что касается конкретных стратегий торговли на прорывах, то трейдеры могут задействовать индикатор Ценовой канал, ища прорывы максимумов и минимумов, которые были отмечены на долгосрочных графиках.
Для трейдеров, использующих непосредственно ценовое действие в своих стратегиях прорыва, мы уже неоднократно рассматривали это в предыдущих статьях (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).
Безотносительно вашего механизма распознания поддержки и сопротивления, поиск ценовых прорывов этих уровней в течение активных периодов дня, в целом будет приносить более значительные результаты, будь то при торговле валютной парой GBP/U SD или любой другой основной парой.
