Глава 37. Поведенческая экономическая теория
? Общая характеристика ? Модель ограниченной рациональности — методологическая основа поведенческой теории ? Модели переменной рациональности? Поведенческая теория фирмы — школа Университета Меллона—Карнеги ? Поведенческая теория потребления — Мичиганская школа
1. Общая характеристика
Поведенческая экономическая теория (behavioural economics, psychological economics) представляет собой один из исследовательских подходов, которые считаются альтернативными основному неоклассическому течению (mainstream) экономической науки. К поведенческой экономической теории можно отнести совокупность теорий, описывающих процесс принятия решений в различных областях экономики (чаше всего - внутри организаций и фирм, но также и применительно к домашним хозяйствам). Этим она принципиально отличается от неоклассической парадигмы, а также от австрийской школы, для которой важен и интересен не процесс принятия решения, а его результат. Поведенческая теория пытается исследовать реальное поведение экономических субъектов, что означает гораздо более поверхностный (или, что то же самое, более близкий к реальности) уровень анализа по сравнению с основным течением. В то же время необходимо подчеркнуть, что поведенческая теория не ограничивается чисто описательными методами, а стремится построить обобщенную модель принятия решений.В неоклассической микроэкономике исходной является рациональная модель поведения домохозяйства или фирмы (соответственно, максимизация полезности или прибыли), а затем результаты (прогнозы) данной модели сопоставляются с реальным поведением. В поведенческой теории презумпции экономической рациональности не существует. Исследователь должен раскрыть «черные ящики» домохозяйства и фирмы и посмотреть, каким образом осуществляется в них реальный процесс принятия решений, выяснить его закономерности. Поскольку этот процесс характеризуется значительной сложностью, то, по мнению представителей поведенческой теории, господствует в нем не рациональное, а конвенциональное поведение (т.е. подчиняющееся принятым правилам и условностям).
Отсюда следует, что необходимо отказаться от предпосылок максимизации полезности или прибыли и заменить их более реалистичными поведенческими допущениями. Разумеется, приверженцы по^ веденческой теории отдают себе отчет в том, что без особой необхо димости экономисты не пойдут на пересмотр традиционной неоклас сической микроэкономики. Однако они считают, что если между предсказаниями максимизационной и реалистичной моделей наблюдаются существенные расхождения, то менее точная теория (предполагается, что это будет неоклассическая микроэкономика) должна уступить место более точной — поведенческой.
Поведенческую или, как ее иногда называют, психологическую экономическую теорию следует отличать от «экономической психологии», представляющей собой исследование психологическими методами психологических же проблем, возникающих в производствен ной и другой экономической деятельности. Например, стресс, кото рый получает работник на своем рабочем месте, или проблемы вое приятия разных видов рекламы относятся к предмету экономичес кой психологии. Напротив, поведенческая экономическая теория исследует вопросы, относящиеся к предмету исследования экономи ческой науки. Однако методы исследования, которые она использу ет, весьма своеобразны. Поскольку предполагается, что построение поведенческой теории и ее проверка должны осуществляться в холе эмпирических исследований, то особое внимание уделяется индук тивным методам, идущим от частного к общему. Среди них можн выделить следующие:
1) описание конкретного процесса принятия решений в отдель ных фирмах (case studies) без попыток агрегирования;
2) проведение лабораторных экспериментов, в которых испыт мые ставятся в положение, приблизительно соответствующее реа ным условиям принятия решений хозяйственными субъектами (гл ным образом потребителями) — experimental economics;
3) массовые опросы, проливающие свет на причины того или и го поведения предпринимателей или потребителей;
4) составление компьютерных программ, имитирующих реальные процессы принятия решений.
Отметим также, что приверженцы поведенческой теории ставят перед собой не только дескриптивные, но и нормативные задачи. Выяснив примерные алгоритмы решения проблем, которые применяют участники эксперимента или опрошенные реальные участники хозяйственной деятельности, они строят на их основе компьютерные программы, а затем проводят «турнир» между этими программами для того, чтобы выявить наилучшую стратегию.
2. Модель ограниченной рациональности — методологическая основа поведенческой теории
Признанным основоположником поведенческой экономической теории считается, нобелевский лауреат, американский экономист, профессор психологии и информатики Герберт Саймон.Герберт Саймон родился в 1916 г. По окончании Чикагского университета преподавал и занимался прикладными экономическим исследованиями, работал в государственных органах. С 1949 г. его деятельность была связана с Университетом Карнеги—Меллона в Питтсбурге, где он стал одним из создателей Высшей школы деловой администрации, профессором менеджмента, информатики и психологии. Исследования Саймона носили междисциплинарный характер и протекали на пересечении психологии, теории информации, теории организации, теории и компьютерного моделирования принятия решений. Его вклад в экономическую науку относится к «теории принятия решений в деловых организациях», т.е. фирмах. Среди его экономических трудов выделяются монографии «Административное поведение» (1947), «Модели человека: социальная и рациональная» (1957), Организации» (совместно с Дж. Марчем, 1958 г.). Он со своими сорудниками провел ряд эмпирических исследований того, какреаль-¦(> протекает процесс принятия решений в фирмах, дал этим иссле-ованиям первое теоретическое оформление и, наконец, разработал а основе этой теории нормативные алгоритмы принятия «правильных» решений. В дальнейшем центральным направлением исследований Саймона стали проблемы искусственного интеллекта и компьютерного моделирования. В 1969 г. вышла его книга «Науки об искусственномг» (издана на русском языке в 1972 г.), а в 1972 г. — фундаментальное исследование «Каклюдирешают проблемы» (совместно с . Ньюэллом).
В 1978 г. Саймону была присуждена Нобелевская премия по экономике «за новаторское исследование процесса принятия решений в рамках экономических организаций».
В процессе своих исследований Саймон создал обобщенную модель экономического поведения, которая получила название теории ограниченной рациональности (bounded rationality). Отправной точкой для Саймона послужила необходимость пересмотреть нереалистическую предпосылку полной информации, используемую в неоклассической теории. Для того чтобы максимизировать полезность или прибыль, экономическому субъекту просто не хватает счетных способностей. Проблема саймоновского субъекта состоит не столько в том, что у него мало информации, сколько в том, что ее слишком много относительно возможностей ее обработки. Процесс принятия решений в модели Саймона можно описать двумя главными понятиями — поиска и принятия удовлетворительного варианта (satisficing).
Вопреки неоклассической теории, у человека с его ограниченными информационными и счетными возможностями, по мнению Саймона, не может быть всеобъемлющей функции полезности, которая позволила бы сравнить разнородные альтернативы. Эта функция, по мнению Саймона, имеет всего два {0, 1} или три {—1,0, 1} значения, где 1 обозначает удовлетворительный вариант, —1 — неудовлетворительный, а 0 — безразличный.
В результате хозяйственный субъект поступает следующим образом: поиск вариантов ведется до тех пор, пока не будет найден первый приемлемый (удовлетворительный) вариант, а затем прекращается. Приемлемость или неприемлемость варианта каждый определяет для себя сам. Саймон характеризует этот процесс с помощью заимствованной из психологической науки категории «уровня притязаний». Концепция уровня притязаний предполагает, что в каждый момент времени у человека есть некоторое представление о том, на что он может (имеет право) рассчитывать. Уровень притязаний - это как бы висящая перед человеком планка, которую он собирается перепрыгнуть. Планка установлена не слишком низко — то, что чересчур просто, не приносит удовлетворения, и не слишком высоко — человек склонен ставить перед собой только в принципе разрешимые задачи. Уровень притязаний не является застывшим, планка все время сдвигается в зависимости от результатов последнего прыжка. Если он был успешным, уровень притязаний поднимается вверх — человек ставит себе более высокую цель. В случае неудачи уровень притязаний опускается, поскольку человек начинает более критично относиться к своим способностям. Вариант считается удовлетворительным, если он позволяет человеку преодолеть планку — уровень притязаний.
Легко заметить, что выбор удовлетворительного варианта требует от экономического субъекта гораздо меньшей информированности и счетного искусства, чем в неоклассической модели. Ему уже не надо иметь точную информацию об исходе данного варианта и сравнивать его с исходами альтернативных вариантов в рамках общей функции полезности. Достаточно смутного интуитивного представления о том, что данный вариант выше или ниже приемлемого уровня. При этом сравнивать варианты между собой вообще нет необходимости. Ситуация усложняется, когда у субъекта достаточно много времени для принятия решения. Тогда он может отобрать не только первый, но и все остальные удовлетворительные варианты, а затем, если их много, поднять планку уровня притязаний и повторить процедуру.
Вместе с тем, хотя концепция ограниченной рациональности намного «конкретнее» неоклассической максимизации, она достаточно обша и абстрактна для того, чтобы применить ее к широкому кругу явлений. Поэтому до сих пор она остается единственной в экономической теории формальной моделью человеческого поведения, альтернативной максимизации полезности и прибыли, хотя ее применение на практике требует сложных формул и вычислений.
Правда, представители неоклассической микроэкономики (в частности, Дж. Стиглер) возражают, что теория ограниченной рациональности — это та же максимизация при учете издержек на получение и переработку информации. Но поскольку эти «расчеты» идут подсознательно, то моделировать процесс принятия решений с их помощью нельзя.
Модель «ограниченной рациональности» применяется в нормативных рекомендациях и даже в компьютерных программах, теори^і разработки которых Саймон отдал много сил.
Противники теории «ограниченной рациональности» часто выдвигают следующий аргумент: в отличие от максимизационной модели она не дает однозначных и устойчивых предсказаний экономического поведения. Американский экономист Роналд Хайнер дока-
зьівает, что дело обстоит прямо противоположным образом. Субъект традиционной неоклассической микроэкономики должен адекватно реагировать на любое, даже самое незначительное, изменение окружающих условий, которое необходимо учесть для того, чтобы достичь оптимума. Следовательно, его поведение обладает абсолютной гибкостью, и надежно предсказать его даже на самый краткий отрезок времени невозможно. Реальные же люди для того, чтобы с максимальной надежностью ориентироваться в условиях неопределенности, располагают готовым набором правил поведения, причем де универсальных, а применимых к наиболее часто встречающимся в экономической жизни ситуациям. В ряде случаев отклонения от этих Правил могли бы быть выгодны, но в силу неопределенности среды установить правильный момент для отклонения не представляется возможным. Легко заметить, что речь здесь идет о выборе удовлетворительного варианта по Саймону. Поскольку набор этих правил ограничен, то поведение людей, придерживающихся их, в условиях неопределенности предсказать легче, чем непрерывные скачки, которые предписываются оптимизационной моделью. Мало того: оказывается, что в сложных ситуациях следование правилам удовлетворительного выбора выгоднее, чем попытки глобальной оптимизации.
Согласно теориям Саймона и Хайнера и других, человек просто никак не реагирует на новую поступающую к нему информацию, хотя а случае удачи он мог бы получить дополнительную выгоду. Выбор субъекта в итоге оказывается относительно независимым от конкретной ситуации и в значительной мере определяется заранее заданным правилом поведения. Эта модель объясняет часто встречающуюся в хозяйственной жизни относительную негибкость поведения и феномен «порогов»: поведение меняется лишь тогда, когда внешний раздражитель превышает некоторую пороговую величину.
Рациональность, описываемую в теориях Саймона, Хайнера и других, можно считать ограниченной лишь относительно формального, максимизацжжногокритерия. В тоже время описываемая ими модель принятия решений полностью соответствует более широким критериям рациональности, распространяющимся не только на результаты действия, но и на процесс принятия решений.
Интересное дополнение теории ограниченной рациональности с помощью экспериментальных исследований предпринял немецкий экономист, лауреат Нобелевской премии Райнхард Зельтен. На основе лабораторных экспериментов Зельтен разработал модель принятия решений, состоящую из трех уровней: привычки, воображения и логического рассуждения. На каждом из этих уровней может возникнуть свое решение проблемы. Столкнувшись с проблемой выбора, субъект может ограничиться низшим уровнем — поступить по привычке, подключить воображение и, наконец, использовать все три уровня. Если каждый из уровней предлагает свой вариант решения, то окончательный выбор падет на один из них, причем не обязательно на тот, который выработан на высшем из задействованных уровней.
3. Модели переменной рациональности
Еще одна разновидность теории ограниченной рациональности трактует степень рациональности экономического субъекта не как фиксированную, а как переменную: человек, в зависимости от обстоятельств, ведет себя более или менее обдуманно и расчетливо . Идея переменной рациональности существовала в экономической теории достаточно давно*. Наиболее известна из современных теорий этого рода концепция гарвардского профессора Харви Лайбен-стайна. СогласноЛайбенстайну, степень рациональности (продуман ности) человеческого поведения зависит от двух сил. Физиологичес кая, животная природа человека требует от него экономить мысли тельную энергию и душевные силы. Чем более продуманным буде решение, тем больше труда и связанных с ним неприятностей доста вит экономическому субъекту процесс его принятия. Не случайн люди, располагающие достаточными средствами, стремятся переложить груз необходимых подсчетов и рассуждений на профессионала-консультанта, часто щедро оплачивая его услуги. Таким образом, если бы поведение человека определялось только его физиологической природой, оно было бы минимально рациональным.Однако на практике этого не происходит, и причина тому - общественная природа человека, стандарты и нормы, которые стави перед ним общество. Эти требования отчасти интериоризируютс ощущаются человеком как свои собственные, отчасти же действу ют как внешние ограничители его поведения. В обоих случаях о человека требуются большие затраты физических и умственных си в обществе более продуманное, рациональное поведение всегд пользуется большим уважением и приносит человеку большее удов летворение. Таким образом, в реальной жизни происходит конфлик возвышенных стремлений и общественных (групповых) норм по ведения с физиологическими потребностями человека и его стрем лением к экономии сил. В результате достигается некоторая опти мальная для душевного комфорта индивида степень рациональное ти, с которой он решает хозяйственные вопросы и которая, есте ственно, далека от абсолютной рациональности, предусматривав мой оптимизационной моделью. Работая в фирме, он в первую оче редь стремится именно к оптимальному комфорту. Отсюда следуе что, поскольку трудовой контракт не может полностью регламен, тировать поведение работника на рабочем месте, никакая фирма принципе не способна полностью использовать интеллектуальный потенциал своих работников и достичь максимальной эффективности — максимизации прибыли. Она не находится на внешней границе своих производственных возможностей. Это явление, присущее любой экономической системе, Лайбенстайн назвал «^-неэффективностью».
Понятие ^'-неэффективности имеет смысл только в сопоставлении с оптимальным уровнем, присушим системе общего равновесия и условиях полной и бесплатной информации, так что Лайбенстайн не отходит здесь слишком далеко от основного течения. (На этом основании составитель двухтомной антологии поведенческой экономической теории П. Эрл назвал его концепцию «псевдоповеденчес-кой».) Концепция Лайбенстайна упускает из виду, что максимизация работниками фирмы своей личной целевой функции, включающей в себя приятное времяпровождение на рабочем месте, может счи-і.ііься проявлением неэффективности только в том случае, если ма-н риальные блага мы всегда ценим выше досуга, что не соответствует 'и-йствительности.
В рамках поведенческого направления можно выделить несколько наиболее известных, в большой степени самостоятельных школ. В порядке старшинства и значения начать следует со школы, сложившейся в Питтсбурге вокруг Университета Меллона—Карнеги и лично Ігрберта Саймона.
4. Поведенческая теория фирмы — школа Университета Меллона—Карнеги
Главным приложением теорий поведенческой школы Меллона— К .ірнеги стала теория фирмы. Напомним, что традиционная неоклас-« ическая теория рассматривает фирму как абстрактный условный оньект, который не должен вызывать каких-либо неуместных ассоциаций с «реальными» компаниями и представляет собой «индивидуальный центр принятия решений, задачей которого является лишь приспособление выпуска и цен одного или двух воображаемых продуктов к простейшим воображаемым изменениям в данных». Решения этого центра преследуют цель максимизировать прибыль и принимаются на основе полной информации и о спросе, и о производственных возможностях фирмы. Таким образом, фирма здесь представляет собой всего лишь разновидность экономического человека — рационального максимизатора. Традиционная неоклассическая теория фирмы не предполагает существования фирмы как особого общественного института и даже как группы людей, у каждого из которых могут быть особые интересы.Школа Карнеги—Меллона также не проявляет интереса к фирме как институту, но стремится раскрыть особенности реального процесса принятия решений в экономических организациях.
Согласно поведенческой теории, фирмы и другие организации принимают не оптимальное, но удошіетворительное решение (было бы странно, если бы группа ограниченно рациональных лиц проявляла бы «безграничную» максимизационную рациональность), однако речь идет о решении исходной (сложной), а не упрошенной (как в неоклассической теории) задачи. Кроме того, организации борются со сложностью окружающего их мира, заменяя абстрактную, глобальную цель (такую, как максимизация прибыли) более конкретными подцелями (subgoals), достижение которых действительно можно контролировать. Наконец, третий прием состоит в том, чтобы разделить сложную задачу принятия решений между несколькими специалистами, координируя их работу горизонтальными и вертикальными связями. Эти идеи были изложены Саймоном в его монографии «Административное поведение». В дальнейшем в их духе были проведены широкие эмпирические исследования, теоретическое осмысление которых содержится в книге коллег Саймона: Р. Сайерта и Дж. Марча «Поведенческая теория фирмы» (1963), которая до сих пор сохраняет важное теоретическое значение и является своего рода «библией» данного теоретического направления.
Сайерт и Марч применили в этой работе метод «case studies»: анализ документов, глубокие интервью и прямые наблюдения за процессом принятия решений в нескольких крупных фирмах.
Авторы рассматривают фирму как коалицию индивидов и подразделений. При этом не существует человека (предпринимателя) или группы людей, которые могли бы навязать свою волю всем остальным, контролируя и стимулируя их. Поэтому различные цели, которых добиваются разные подразделения фирмы, вовсе не обязательно должны интегрироваться в одну общую цель. Перечень этих показателей, на которые, согласно Сайерту и Марчу, ориентируется фирма, выглядит следующим образом:
1) объем производства — заинтересован отдел производства;
2) уровень запасов — заинтересованы отделы запасов и производства;
3) уровень продаж — заинтересовано высшее руководство и отдел продаж;
4) доля рынка — заинтересовано высшее руководство и отдел продаж;
5) величина и норма прибыли — заинтересованы отдел капиталовложений, высшее руководство и акционеры.
Для каждого из показателей необходимо добиваться не максимального, а определенного целевого (на саймоновском языке — удовлетворительного) уровня. Ограниченная рациональность участников коалиции не дает им возможности удерживать в поле зрения все проблемы и согласовывать их оптимальным образом. На практике дело обстоит так, что в центре внимания оказывается то одна, то другая из возможных целей, которые часто даже противоречат друг другу. Соответственно, между отдельными подразделениями фирмы идет торг. С другой стороны, в организациях, существующих достаточно долго, складывается свой набор* формальных и неформальных процедур, которые играют роль прецедента в судебной практике и способствуют стабильности целей организации. Коалиционное соглашение изменяется сравнительно редко, в основном тогда, когда уровни притязаний различных участников фирмы со временем сдвигаются.
Ограниченная рациональность и отсутствие единоличной ответственности порождают и своеобразное явление, которое Сайерт и Марч назвали организационной расслабленностью (organizational slack,, свойственной большим коалиционным организациям. Проявляется она в том, что некоторые члены коалиции получают больше, чем минимум, необходимый для того, чтобы удержать их в организации: завышается зарплата, лишние привилегии получают управляющие; быстрее, чем это действительно нужно, растет бюрократический аппарат и т.д. Это означает, что организация заведомо не может максимизировать прибыль, так как факторы производства оплачиваются не по их предельной производительности, а выше. Однако организационная расслабленность имеет и свои положительные стороны. Во-первых, она позволяет фирме одновременно придерживаться нескольких, не полностью совместимых целей, о чем было сказано выше.^ Во-вторых, в неблагоприятных условиях фирме как бы есть на чем экономить: завинчивание гаек в этом случае не приведет к уходу работников и потере клиентов, что очень важно-для ее жизнеспособности.
Что же касается процесса сбора и обработки информации в рамках фирмы, то исследование Сайерта и Марча (основанное, напомним, на изучении практической деятельности американских компаний) пришло к следующим выводам. Поиск информации предпринимается фирмой не регулярно, а скорее как исключение. Он осуществляется в тех случаях, когда в изменившихся внешних условиях действующие организационные решения доказали свою неэффективность. Новые варианты поведения фирмы сравниваются не между собой, как предполагает неоклассическая теория, а с действующими решениями, а также оцениваются с точки зрения соответствия некоторым важнейшим параметрам (их не более полудюжины, главным является наличие в бюджете организации необходимых средств для осуществления проекта). Таким образом, эта процедура полностью соответствует саймоновской гипотезе ограниченной рациональности — поиску и выбору удовлетворительного решения.
В целом процесс организационного выбора в поведенческой модели Сайерта и Марча выглядит следующим образом. Фирма осуществляет: 1) прогноз спроса на свою продукцию; 2) прогноз поведения конкурентов; 3) оценку издержек; 4) формулирует цели из приведенного выше набора. Затем составляется план действий и происходит его оценка на соответствие целевым уровням показателей. Если план проходит этот тест, его принимают. Если нет, то корректируются, где можно, прогнозы, уточняются цели и в результате составляется новый план, который вновь проходит ту же процедуру.
5. Поведенческая теория потребления — Мичиганская школа
В отличие от школы Карнеги—Меллона, которая исследовала поведение фирм на микроуровне, Мичиганская школа поведенческих исследований сосредоточила свое внимание главным образом на поведении потребителей на макроуровне. Ее теоретические концепции сформулированы в трудах ее основателя, американского экономиста венгерского происхождения Дж. Катоны. Катона делит все потреби-іельские расходы и сбережения на обязательные (контрактные) и необязательные (дискреционные). Главный теоретический интерес представляют дискреционные виды покупок (к ним относятся, в частности, покупки товаров длительного пользования) и сбережения. Решения по их поводу принимаются относительно редко, и на них влияют і іе только объективные факторы (доходы, процент по потребительскому кредиту), но и совокупность психологических переменных, которые Катона назвал промежуточными (intermediate) в том смысле, что всякое воздействие объективных экономических факторов на потребление и сбережение идет лишь через них. К этим переменным относятся мнения, ожидания, настроения, притязания — все необходимое для того, чтобы объективная покупательная способность человека воплотилась в реальные покупки. Катона и его последователи стремятся объяснить главным образом макроэкономические процессы. Поэтому состояние промежуточных психологических переменных Мичиганская школа измеряет с помощью массовых опросов, результаты которых подытоживает «индекс потребительских настроений».В традиционной макроэкономической теории потребления (начиная с Кейнса) промежуточные переменные не учитывались и потребительские расходы рассматривались непосредственно какфунк-ция доходов, а также ставок процента и других «объективных» переменных. Катона считает недопустимым такое «спрямление» логической цепочки, прежде всего потому, что на промежуточные переменные, а через них — на дискреционные потребительские расходы воздействуют не только экономические, но и политические (войны, выборы) и другие факторы. Кроме того, что еще важнее, лишь от внутреннего состояния человека, которое и измеряют внутренние переменные, зависит, какой вес он придает тому или иному внешнему фактору. Массовые волны оптимизма или пессимизма могут побудить потребителей действовать, казалось бы, вопреки разумным расчетам. В результате возникают ярко выраженные циклические колебания потребительских расходов на товары длительного пользования. Для Мичиганской школы также характерна эмпирическая направленность исследований. Данные о потребительских настроениях используются в прогнозировании, в том числе в системе циклических индикаторов Национального бюро экономических исследований США и во многих других странах.
Рекомендуемая литература
Саймон Г.А. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. Вып. 3. С. 16-38.
Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической науке и науке о поведении // Теория фирмы / Под. ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1995. С. 54—72.
Лайбенстайн X. Аллокативная эффективность в сравнении с «^-эффективностью» // Теория фирмы / Под. ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1995. С. 477—506.
Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, бихэвиористские и управленческие // Теория фирмы. Под. ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1995. С. 73-93.
Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории // М.: Наука, 1993. Гл. 2, §4. Гл. 3,§2, 3.
Нобелевские лауреаты по экономике: библиографический словарь. М., 1994. С. 102-107.
. Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США. М.: Наука, 1990. Гл. 1.