Работа с программой 3
Настоящий ДроДаун
Еще совсем недавно я восторгался информативностью и подробностью репорта стратегии в Омеге. Особенно в сравнении с убогим отчетом Метастока. Однако, все течет, все изменяется. Неизбежно настали времена, когда поиски максимальных цифр дохода и вертикально уходящих ввысь кривых эквити сменились рутинными исследованиями методов выживания и снижения рисков в бурных водах рыночных коллизий. Приступив к изучению и реализации алгоритмов управления размером позиции (при неоценимой помощи Дмитрия Толстоногова (DT)), я с удивлением обнаружил, что большинство цифр из отчета стратегии Омеги моментально потеряли всякий практический смысл.
Юрий Решетников – Новый автомат на фондовом рынке
При автоматической торговле трейдерам помогут уже готовые решения для платформы NetInvesror. Статья об особенностях применения данного решения для торговли на фондовом рынке.
Оптимизация торговой системы методом "Обратного опережающего тестирования" (reverse-out-of-sample).
Данный метод тестирования торговых систем помогает в некоторой степени избежать "подгонки под кривую дохода" и убедиться в робастности (устойчивости) системы, что позволяет ожидать от торговли по системе в будущем, примерно таких же результатов, как и при испытании на исторических данных.
Открытие позиции на текущем баре в ТС
Изначально вопрос ставился так: Можно ли в TradeStation на основе только дневных данных совершать покупки/продажи внутри текущего бара, если для формирования сигнала используется цена открытия текущего бара. Оказалось, можно.
Перебор фигур.
Данный материал является демонстрацией серии тщетных усилий по нахождению простых и доступных методов “побеждения” рынка. Особо рьяных последователей должен предупредить, что представленный метод “поголовного” перебора цен открытия и закрытия за несколько дней оказался тупиковым. Большинство выявляемых паттернов и их “наборов” не выдерживают проверки на Out-of-Sample. Тем не менее, отрицательный результат – тоже результат.
Классика баз данных тут
Содержание раздела
