Пример применения метода парных сравнений (АРН-метода) для оценки альтернативных инвестиционных объектов
В целом процесс применения метода парных сравнений (АНР-метода) состоит из 8 этапов:
- Создание иерархического дерева целей/критериев.
- Разработка шкалы оценок для парных сравнений.
- Проведение попарных сравнений целей/критериев с проверкой однородности результатов.
- Определение отдельных и суммарных весов критериев.
- Разработка и описание альтернатив.
- Проведение попарных сравнений альтернатив по каждому критерию с проверкой однородности результатов.
- Составление конечной матрицы для оценки альтернатив и определение относительной общей ценности каждой альтернативы.
- Выбор альтернативы с наивысшей относительной ценностью.
Достоинство метода парных сравнений заключается в возможности графического представления иерархии целей/критериев и в использовании математических и логических заключений с интегрированной проверкой однородности получаемых результатов. Процесс оценки транспарентен, хорошо контролируем и компьютеризируем. Недостатком этого метода является большее по сравнению с методом оценки затрат и результатов (матрицы принятия решений) количество этапов, что требует от пользователя модели больших затрат времени на обучение и проведение оценки.
(2) Решения при многозначных ожиданиях (решения в условиях неопределенности)
Если, принимая решения или в процессе планирования, исходят не из одной определенной ситуации во внешней среде, а из нескольких возможных ситуаций, то говорят о принятии решения или планировании в условиях неопределенности внешней среды.
Если может быть задана вероятность наступления той или иной ситуации во внешней среде, то говорят о принятии решения в условиях риска (стохастическая ситуации принятия решения). При часто повторяющихся ситуациях принятия решения может быть рассчитана статистическая вероятность наступления целевого эффекта. Если это невозможно, то приходится исходить из субъективной оценки вероятности. Сумма оценок вероятности наступления ситуаций должна быть постоянно равна 1. Если дисперсия взвешенных целевых эффектов при постановке одиночных и множественных качественно выраженных целей не слишком велика, то оптимальным решением будет альтернатива с максимальной суммой произведений вероятности степени достижения целей. На рис. 13а и 136 представлены примеры планирования с использованием матрицы принятия решения в условиях риска и при задании множественных целей.
В примере на рис. 13а степень достижения количественно измеряемых целей (ценность капитала, изменение занятости) также выражается в количественных величинах и преобразуется в качественные позднее на этапе создания матрицы ожидаемых взвешенных оценок. В примере на рис. 13б, наоборот, трансформация количественно измеряемых показателей степени достижения целей по качественной шкале оценки происходит на более ранней стадии уже при разработке матриц оценки ситуации во внешней среде. В этом примере альтернатива с наименьшим риском соответствует альтернативе, которая была выбрана в условиях определенности. Равенство результатов подчеркивает субъективность принятого решения, обусловленную в данном случае процессом разработки матрицы принятия решения.
