Анализ на фондовых площадях 2

Edward O. Thorp - Критерий Келли в Блэк Джеке, Тотализаторе и на рынке акций - 2
Так как критерий Келли асимптотически максимизирует ожидаемую норму роста капитала то он называется стратегией оптимального роста. Интересно сравнить его с другими стратегиями финансового управления. Я представлю некоторые результаты, которые нахожу полезными практически.

Edward O. Thorp - Критерий Келли в Блэк Джеке, Тотализаторе и на рынке акций - 3
Когда "доминирует" стратегия Келли?

Новые максимумы
Старинная поговорка "покупайте низко, продавайте высоко" не относится к числу тех, которым мы старательно следуем. "Купить низко" означает, что вы ловите самое "дно" при падении акций, что практически невозможно. Скорее, мы предпочитаем идею "купить высоко и продать еще выше"

Василий Якимкин - Операция Short Sell – торговля воздухом?
В последние два года даже на медвежьем рынке количество продаж ценных бумаг «без покрытия» заметно уступает числу проведенных покупок. По-видимому, это связано с жесткими правилами торговли «без покрытия», не позволяющими трейдеру продавать в оптимальные, с его точки зрения, моменты времени, а также с менталитетом определенной части участников рынка, не желающих торговать воздухом и способствовать дальнейшему падению рынка.

Андрей Сафин - Особенности внутридневной торговли
В условиях торгов в течение одной сессии следует очень критически относиться к стандартным правилам обращения со стохастическим осциллятором. Возможны случаи, когда в течение очень короткого времени кривые %K и %D движутся в противоположных направлениях. Тогда рекомендации в учебниках по техническому анализу принесут биржевому игроку больше убытков, чем действия методом тыка безо всякого научного обоснования.




Содержание раздела

---