Минимальный риск - Борис Шлоссберг
Борис Шлоссберг является валютным стратегом крупнейшего в мире розничного маркет-мейкера рынка Форекс "Forex Capital Markets" в Нью-Йорке. Его статьи по надлежащему управлению риском, психологии трейдера и рыночной динамике ежемесячно публикуются в журнале "SFO". Борис Шлоссберг является независимым трейдером с 1999г. на рынке акций, опционов, фьючерсов и валюты.
но эти сделки начали работать только в последние несколько недель.
Недавнее затишье на валютном рынке дало мне возможность детально проанализировать мой личный торговый счет. В отличие от других счетов, по которым торговля происходит на основе определенных алгоритмов, на этом счете я торгую исключительно по собственному усмотрению.
Итак, что же я обнаружил при рассмотрении моей торговли за прошлые шесть месяцев.
Приблизительно с середины ноября до середины января я потерял приблизительно 4% своих активов, а максимальная просадка от пиковой величины активов до низшего значения достигала 8%. Для меня это - довольно неприглядные цифры.
С середины января до середины апреля я увеличил свой счет приблизительно на 5.5%, при этом, максимальная просадка (от пикового до низшего значения) на моем счете сократилась приблизительно до 10 базисных пунктов (0.1%). Если использовать формулу Пола Джонса, согласно которой общий доход следует делить на максимальную просадку, то я выгляжу просто гением торговли (согласно его формуле, соотношение 2:1 является признаком хорошего трейдера).
В чем же секрет такого кардинального изменения результатов?
Так, в чем же все-таки секрет моего успеха?
Размер торговли!
Я перешел от торговли объемом в 400% моего счета на каждой сделке (объемом в 400.000$ на 100.000$ активов) к торговле 50% моего счета на каждой сделке (объем в 50.000$ на 100.000$ активов). Часто я торговал объемом не более 25% моего счета на каждой сделке, потому что не был уверен в позиции.
В условиях современных рычагов на рынке форекс, сделки в 10.000$ при счете 25.000$ (реальный размер моего счета) выглядят до смешного маленькими. Но давайте взглянем, какую разницу это дает! Мои потери были микроскопичны и даже смехотворными, потому что были настолько малы, что мне их было очень легко закрыть. Даже в случае глупого усреднения убыточной позиции я никогда не сталкивался с очень большой просадкой, благодаря столь маленькому объему сделок.
Единственным неприятным моментом было то, как все эти центы добавлялись к моей прибыли. В любую неделю я имел в среднем всего 50 базисных пунктов прибыли (0.5%), но в пересчете на год, это представляло внушительные 25% доходности.
Может ли подобный способ торговли превратить 10.000$ в один миллион за год? Конечно, нет. Но он может превратить 10.000$ в 12.000-15.000%. И самое главное, что он определенно не превратит один миллион в 10.000$.
Forex Magazine по материалам
В течение последних трех месяцев я не использовал никакой последовательной стратегии на этом счете. Я захватывал вершины, покупал на ценовых прорывах и спекулировал на новостях. Я сделал несколько глупых усреднений убыточных позиций. Я совершал сделки просто от скуки и из-за расстройства. Я делал это все без какой-либо дисциплины и без какого-либо определенного смысла. Единственный логический, рациональный подход, который я сделал - это развитие стратегии AJAX на своем счете,
Содержание раздела
