Легкие деньги - Реджи Энкарт
Диаграмма 2. Распределение торгового портфеля.
Имея 13-летний опыт торговли на финансовых рынках, Реджи Энкарт является тренером по торговле на рынке форекс и независимым представителем компании "FreedomRooks". Кроме того, Реджи является автором книги "Как приручитъ валютный рынок" и сайта .
Мы используем стратегию, которая абсолютно изменяет взгляд на торговлю валютами. Вы только представьте себе - никаких прогнозов, никаких графиков, никакой психологии, а только стабильный доход на ваши деньги, при работе всего 15 минут в неделю.
На диаграмме выше показаны графики EUR/USD и USD/CHF, которые, как вы видите, практически зеркально отражают друг друга. Что, по вашему мнению, произойдет, если вы совершите покупку по обоим? Ничего! Фактически, вы просто захеджируете одну свою позицию другой.
Деньги вы можете делать тремя способами: процентный доход, покупка внизу/продажа вверху и колебание активов (см. диаграмму 2).
1. Поскольку мы торгуем с кредитным рычагом 1:400, торговля на разнице процентных ставок принесла нам от 11% до 85%, в зависимости от выбранных валют и маржинальных требований и изменений процентных ставок центральных банков. Это, не требует от вас практически никаких усилий. Все, что вы должны делать - это покупать валюту и держать ее.
2. Каждая валюта имеет свое собственное движение, поэтому мы размещаем отложенные ордера ниже и выше наших цен входа для валюты вверху зеркала, и также для валюты ниже зеркала. Мы понятия не имеем, куда пойдет цена, и нас это не интересует, так как мы делаем деньги в любом случае, потому что мы всегда будем покупать низко и продавать высоко. В конечном счете, отложенные ордера срабатывают в среднем 3-4 раза в неделю. Помимо того, чтобы посматривать на свой компьютер, вам иногда придется заменять отложенные ордера, когда они исполнены. Таким образом, вы будете работать приблизительно 15 минут в неделю, не зависимо от того, торгуете ли вы на счете в 10.000$ или управляете портфелем в миллион долларов. Все это вы делаете во время дневных часов, без необходимости вскакивать посереди ночи.
3. Корреляция между валютами составляет не 100%, а приблизительно 97%-98%. Соответственно, в 2%-3% случаев валютные курсы могут вместе повышаться. Точно также, валютные курсы могут вместе понижаться.
Диаграмма 6. Доходность, полученная по валютным парам
EURUSD, GBPUSD и USDCHF (только на процентах).
Ниже показаны наша торговая платформа и приведены примеры некоторых сделок:
Диаграмма 3. Торговая платформа и торговый портфель.
Диаграмма 4. Доходность, полученная по валютным парам GBPUSD и USDCHF (только на процентах).
Ответы на вопросы читателей
Вопрос: Как учитывается спрэд при данной стратегии. Ведь, фактически, спрэд будет представлять собой дополнительные издержки?
Реджи: Спрэд здесь особо не учитывается, так как эта стратегия подразумевает долгосрочные инвестиции на рынке форекс.
Вопрос: Ваш метод хеджирования рассчитан на то, чтобы зарабатывать на разнице процентных ставок. Однако, как в этом случае учитывается "маржин-колл", если цена идет против вас?
Реджи: Торговля на разнице процентных ставок - это лишь одна из наших стратегий. Как вы видите, имея лишь две валютные пары, можно было получить 83.09% в год. Что касается маржинального обеспечения, то как я уже сказал, мы имеем валюты, которые практически зеркально следуют друг за другом в 98% случаев. Если одна идет против вас, то вторая будет двигаться в вашу сторону, удерживая нулевой баланс, но позволяя зарабатывать на процентных ставках.
Диаграмма 5. Окно выбора валютных пар.
Вопрос: По какому принципу выбираются валютные пары?
Реджи: Валютные пары выбираются с помощью специальной таблица, показанной на диаграмме 5. Строка "маржинальный процент" позволяет контролировать вашу маржу. Чем меньше это значение, тем меньше вероятность, что вы столкнетесь с недостатком маржинального обеспечения - чем выше значение, тем больше эта вероятность. К сожалению, данная стратегия не "Святая чаша Грааля", хотя хеджирование и дает нам достаточно высокую степень защиты. На диаграмме 3 вы видите, как выглядит торговая платформа после выставления ордеров. После размещения
ордеров, вы можете спокойно заниматься своими делами, лишь время от времени регулируя свои позиции после исполнения ордеров.
Вопрос: Какую разницу играет маржа в 12% против маржи в 11% для нашего остатка на счете?
Реджи: Разница в 1% дает нам больший (или меньший) процент прибыли за год.
Вопрос: Хеджирование возможно только по двум валютам?
Реджи: Вовсе нет, как показано на диаграмме 6, хеджирование было выполнено по трем валютам - фунту, франку и евро. При этом, чем больше валютных пар задействовано, тем выше степень хеджирования.
Вопрос: Как вы определяете размер позиций?
Реджи: Размер позиций автоматически рассчитывается в нашей таблице (см. диаграмму 5).
Вопрос: Достаточно ли будет 5.000$ для торговли по вашей системе?
Реджи: Да, 5.000$ будет вполне достаточно для 2 валютных пар.
Вопрос: Вы сказали, что ваша система делает деньги тремя способами. Расскажите подробнее о двух других?
Реджи: Второй способ связан с покупкой внизу и продажей на вершине. Обе валюты имеют свои собственные движения. Таким образом, наша программа дает нам ордера и когда цена идет вниз - мы покупаем, когда цена идет вверх - мы продаем. Третий способ связан с колебанием активов. Поскольку хеджирование работает лишь в 98% времени, в оставшиеся 2% рынок половину времени будет идти против вас, а половину в вашу сторону. Мы эту ситуацию используем в свою пользу. Диаграмма 2 схематично показывает, как используются эти три способа.
Вопрос: Применяете ли вы какие-либо стоп-ордера при торговле по своей стратегии?
Реджи: Мы не применяем никаких стоп-ордеров, потому что, по определению, позиции хеджируют друг друга. Наша защита осуществляется двумя путями: первое - это маржинальный процент, а вторая - фиксация прибыли. Каждый раз, когда моя прибыль превышает 25%, я фиксирую прибыль. После четырех таких фиксаций, вы удваиваете свои деньги.
Вопрос: А если делать фиксацию чаще, не позволит ли это увеличить размер позиций и, соответственно, получить больше прибыли?
Реджи: Более частое закрытие позиций лишь увеличит ваши затраты. Это также зависит от того, как часто вы получаете значительное колебание активов. Если же вы хотите покупать больше лотов, то вы либо добавляет больше активов, либо увеличиваете маржинальный процент (соответственно, и риск).
Вопрос: В основном, ваша стратегия вовлекает взаимосвязь между движениями пар eur/usd и usd/chf. Возможно ли, что их высокая корреляция в будущем изменится или Швейцария присоединится к Евро-зоне?
Реджи: Я не думаю, что швейцарцы откажутся когда-нибудь от своего франка.
Вопрос: Возможно ли, торгуя по вашей стратегии, при 11 %-ом маржинальном обеспечении и 3 парах, делать 20% прибыли в месяц?
Реджи: Да, это возможно. У меня был результат более 50% в месяц. Моя средняя доходность составляет приблизительно 10% - 15% в месяц.
Вопрос: Насколько сильно изменяется корреляция между валютами?
Реджи: Конечно, некоторые изменения происходят, но обычно они не очень сильные.
Вопрос: Почему вы рассматриваете только 4 валютные пары, а не ищете больше пар с высокой корреляцией. Например, почему вы не рассматриваете кросс-курсы с иеной, которые часто ассоциируются со сделками "carry trade"?
Реджи: Пока мы используем только 4 пары и не собираемся расширять этот список. Лично я против иены, так как прибыль и так достаточно высока, без использования дополнительного риска, который подразумевают кросс-курсы иены.
Вопрос: Как вы считаете, потеряет ли ваша стратегия свою эффективность, если слишком многие люди станут ее пользоваться?
Реджи: Эта стратегия настолько успешна, потому что абсолютно не вовлекает психологию. Любой брокер скажет вам, что 90% людей, открывающих реальный счет, теряют его в течение 60 дней. У нас есть новички по всему миру, которые используют эту стратегию в течение 2 лет, и их счета все еще живы. Также, я думаю, что при обороте рынка форекс в 3.2 трлн.$ не стоит волноваться о большом количестве людей, пользующихся данной стратегией.
Содержание раздела
