Борис Шлоссберг - От покера к рынку
Борис Шлоссбергявляется валютным стратегом крупнейшего в мире розничного маркет-мейкера рынка Форекс "Forex Capital Markets" в Нью-Йорке. Его статьи по надлежащему управлению риском, психологии трейдера и рыночной динамике ежемесячно публикуются в журнале "SFO". Борис Шлоссберг является независимым трейдером с 1999г. на рынке ак-фьючерсов и валюты.
В данной статье я хотел бы обсудить с вами опыт профессионального игрока в покер по имени Эндрю Сайдман. Он играет в покер с 2006 года и добился больших успехов за это время, а также испытал и серьезные провалы, что, возможно, делает его историю еще более интересной, так как он является обычным парнем-самоучкой, а не какой-то математическим гением. Я привожу здесь некоторые цитаты из нашей беседы, с добавлением своих собственных комментариев.
Закон больших чисел
"Обычно люди играют по ставкам в 20-40 раз превышающим те, что позволяли бы им оставаться в рамках риска полного краха, когда они могут лишь рассчитывать на удачу. Могу ли я поехать в Лас-Вегас и быть уверенным в удачном уикенде? Нет, конечно. Но я могу рассчитывать на удачный год, играя в Лас-Вегасе".Разделите максимально-возможный объем в 20-40 раз, и вы быстро придете к размеру сделки в 2.5-5% от вашего торгового капитала. Это очень близко к тому, что используют профессиональные трейдеры при установке размеров своих сделок. Фактически, я бы рекомендовал быть еще более консервативным при торговле на рынке форекс и использовать лимит риска в 1-2% на сделку. Для чего это делается? Как объясняет Сайдман, разделив свой максимальный размер ставки на небольшие части, вы имеете больше шансов избежать риска полного краха, когда рынок или карты приводят к очень длинной веренице отрицательных результатов.
Затем есть еще вопрос количества ставок. При торговле на рынке форекс и игре в покер, чем больше сделок/ставок вы делаете, тем менее вероятно вы падете жертвой вереницы плохих результатов. Помните, если ваша стратегия в торговле или покере плоха, вы будете нести потери. Но если ваши методы хорошо выверены, то чем дольше вы
Понимание вероятности и своего противника
"Прежде всего, вы должны в психологическом отношении представлять своего противника (каждый вписывается в один из трех обычных типов). Во-вторых, вы должны понять основные вероятности (например, если я имею две пары, а мой противник имеет "флэш", я выигрываю 65% против его 35%), и их относительно легко запомнить. В-третьих, вы должны предвидеть вероятные комбинации своих противников".Что является абсолютно ключевым в понимании этого прохода - так это то, что Сайдман не только сосредотачивается на основных вероятностях, но и на возможной реакции противника. Именно поэтому только знание новостей не достаточно при торговле на рынке форекс. Вы должны понять, готов ли рынок принять новости (развить импульс) или проигнорировать новости (вернуться к среднему значению). Представление о состоянии рынка столь же важно, как и действие на непосредственном новостном потоке.
Работа над ошибками
"Хорошие игроки в покер проходят весь этот процесс и действительно мысленно тренируются, пробуя определить эти вещи. Слабые игроки не делают ничего из этого и просто принимают эмоциональные решения (консервативные игроки никогда не блефуют, а азартные игроки наоборот часто блефуют и т.д.)".Это - важный пункт. Хорошие трейдеры/игроки всегда продолжают учиться, и регулируют свои стратегии должным образом. Плохие трейдеры просто многократно повторяют свое эмоциональное поведение, пока не разорятся.
И последний (но не менее существенный) момент -успешные игроки конкурируют с теми, кто слабее их. Это - очень распространенная ошибка, которую все время совершают начинающие трейдеры. Они пытаются торговать сразу после выхода новостей, играя против намного более сильных противников и алгоритмов институциональных участников рынка, и в результате часто терпят фиаско.