Что за игра у нас такая – трейдинг
Так получилось, что меня чуть более года назад заинтересовал трейдинг, и после некоторых скитаний я остановилась на VSA. В последнее время увлекаюсь психологией. Мы организовали форум под VSA для трейдеров и, несмотря на то, что там активничают далеко не много людей, он стал одним из самых популярных русскоязычных форумов по VSA.
ЧТО ЗА ИГРА У НАС ТАКАЯ - «ТРЕЙДИНГ»?
В прошлом номере журнала мы уже упоминали о том, что не имеет смысла рассматривать трейдинг как некую систему, которой можно управлять по неким правилам, пока ты не поймешь, что управляешь не ты один. Даже пробовать трейдить смысла нет. Это предложение мало кто понимает, хотя многие соглашаются. Соглашаются, как только вспомнят, что есть спецы... Соглашаются, когда вспомнят, что кто-то смотрит на ленту и ведет себя в зависимости от следов «больших дядей»... Но мало кто реально понимает, что означает, когда ты не просто следуешь за другим, а знаешь кто, с кем, как конкретно играет, и как на этом твоем знании можно сделать (а можно и не сделать © ) деньги.К чему все это? Мы все любим считать себя умнее других, поэтому обычно ни у кого не возникает сомнения, что кроме нас есть и другие люди на рынке. Но спросите его, как конкретно он использует эту инфу, когда принимает решение о входе, и поймете, что это практически тупиковый вопрос, или на него следует ответ: «Я отслеживаю «больших дядей» и делаю как они».
А подвох вот в чем: мы знаем, что в трейдинге нереально сделать деньги, если кто-то их не потеряет. Вот представьте, что ВСЕ отслеживают «больших дядей» и делают как они. Как вы думаете, прям все сделают деньги? А кто же тогда потеряет?.. Можно, конечно же, свалить эту проблему на «больших дядей» и сказать - пофиг, пусть они решают, кого и как обмануть, а я буду следить за ними. Но! Те самые «большие дяди», скорее всего, не менее умны, чем вы, так что в таких условиях, когда все надеются только на них, они изощряются так, что и вы можете стать их жертвой, а не наездником.
Далее немного покритикуем часть лекторов © (да простят они меня, но и я тоже в некотором роде отношусь к их числу). Фразу "нельзя научить, но можно научиться" знают все, но, тем не менее, многие пытаются научиться копировать учителя, вместо того, чтобы воспринять его знания как справочник или, как говорит мой любимый психолог, как «карту местности». А то, как ориентироваться в этой местности - дело твое. Мне очень нравится такой подход, потому что меня саму раздражают системы типа «если/то, делай так-то», «ставь такие-то риски», «если что-то не так - ищи ошибку в анализе», «если что-то не так - ты меня не так понял». © Все индикаторы, все средние, все MACD и все такое - на самом деле придуманные кем-то формулы. Когда вы юзаете их, вы просто доверяете автору этих формул, хотя понятия не имеете, для чего именно он их придумал и как именно их применял. И даже если вы будете знать, для чего он их придумал и как использовал, юзать их можно только исходя из вашего психосостояния. Да, я люблю это слово - именно оно помогло мне стать немного другой, возможно, более успешной. Если вы морально не готовы видеть 100 «индюков» одновременно и разбираться в противоречивых сигналах - сами знаете, что делать. Если же вам некомфортно, когда на графике одни цены и объемы и ВСЕ, больше ничего нет © - ну ставьте тогда обратно индюки. Мне, например, в первый день, когда я снесла все «индюки», кроме объемов, было ооочень не по себе. Смотришь на график, а там даже средних нет - безобразие! © Чего-то не хватает. © Не понимаешь, мы НАД этим чем-то или ПОД, пересеклись эти ЧТО-ТО или нет. © А потом вдруг начинаешь догонять, что тебе эта инфа была абсолютно лишней. Она мешала тебе. Вот знание того, что мы под средней, лично мне мешало видеть рынок вверх. Я видела, что мы идем вверх, только после пробоя этих самых
воображаемых средних, когда все уже вроде как отыграли, в то время как видеть потенциал вверх мне надо было еще ДО этого, когда инструмент был ГОТОВ идти вверх. А когда он готов, мне лично практически без разницы, над средней он готов или под - просто если он «под», то потратится, вероятно, больше объема. Ну и что, пусть тратится © Вот так вот я перешагнула через привычки и снесла средние. Но это не призыв, это всего лишь пример определения того, что может смущать человека на графике, даже если это что-то висит на графиках практически у 99% трейдеров.
Ну а теперь самая интересная часть, сказка практически © Значит так, давным-давно люди поняли, что можно делать «бабки» практически из воздуха © То есть на обещаниях, на страховках, на продаже времени и информации (фьючи практически). Еще они поняли, что не важно, сколько реально стоит товар - деньги можно делать на азарте / на ожиданиях. И придумали они аукционы. Собирались вместе и просто выкрикивали предлагаемые цены. В итоге чьи-то ожидания побеждали чьи-то другие, и плюс ко всему организаторы этих зрелищ (будущие брокеры) имели «бабки» из общей суммы за потраченное время и усилия. Перепрыгнем сотню лет. Плюс к этому всему появились на арене «большие дяди» - не те, кому в кайф поиметь 15 центов и быть правым, а кто ввиду своих больших возможностей может иметь многих (если не всех и сразу) и практически диктовать, как будет развиваться аукцион. Потом таких умных стало больше, плюс ко всему спекулянтов тоже стало больше и появилось страшное слово - ликвидность © Причем, такое страшное слово, что один «большой дядя» уже практически не мог ничем управлять в одиночку. Нужно было много «больших дядей», чтобы они как-то синхронизировали свои намерения, чтобы провести аукцион направленно. Потом, чтобы запутать спекулянтов, заманить их, и чтобы игра была не только на «бабки», но и с эмоциональными эффектами, адреналином и все такое, придумали 150 миллиардов индикаторов, разных инструментов, таймфреймов, всяких ограничений типа экспираций и ролловеров, производных инструментов. В общем, ты только приходи и скажи, что готов проиграть деньги, а 3D-эффекты биржа тебе обеспечит так, что мало не покажется © И разговоры некоторых трейдеров типа - ой, я думаю апшенз - не мое, или фьючи - не мое, или там насдак - не по мне, или я люблю быстрые или медленные акции - лично мое мнение, все это - ерунда. Если ты не умеешь торговать, тогда, как говорит Саша Герчик (и я всегда вспоминаю его, когда такие слова пишу), как ноги балерине, тебе будет мешать все, включая то, что сегодня четверг 12-е © Денежный риск - пофиг! Найди психологически совместимый с тобой денежный риск и подбери под него инструмент (а он найдется практически в любом виде инструментов), оптимальный для твоего таймфрейма, риск которого составит именно то количество «бабок» (стопа), которое тебе психологически удобно. Практически всегда существует такой инструмент и в акциях (и в резких, и в медленных), и в фьючах, и в апшенз - всегда найдется такое чудо, которое в твоем тайме даст тебе по более-менее объективным оценкам именно тот денежный риск, который ты можешь себе позволить. Другой момент, что у какого-то инструмента с тем же риском профит может быть больше, а у какого-то - меньше, но мы же помним, что мы не гонимся за профитом - мы ищем способ синхронизации состояний - твоего и рынка. Как только ты научишься наращивать профиты, станет совершенно без разницы, начал ты с наращивания по 1 центу или по 10. Ты научился - и после этого все может пойти по экспоненциальному росту. Но это не есть твоя цель © Вот что важно: все время помнить, твоя цель - не как можно быстрее «запрыгнуть» на экспоненциальный рост, а сделать это как можно безболезненнее!
VSA КАК ОРУДИЕ ТРЕЙДЕРА
Что такое Volume Spread Analisis (VSA), и почему к нему в последнее время вдруг появился такой резкий все возрастающий интерес? Почему вам имеет смысл выбирать VSA, а не что-то другое? Имеет ли? Вы уверены в этом?..Вы, наверное, часто пересекались с разными видами анализа, и в каждом из них целая глава уделялась тому, почему надо выбрать именно этот вид анализа, каковы его преимущества, как им правильно, а как неправильно пользоваться. Дальше идет большое такое описание анализа, чтобы в конце запутать трейдера множеством правил и показать его неспособность видеть и разрешать какие-то противоречивые ситуации, сгенеренные этими правилами. Думаете, это еще
один рекламный ход? Нет, все гораздо проще! Просто от вас скрывают ту истину, которую вы САМИ не хотите знать - то, что пользуясь любым, практически любым видом анализа, можно быть успешным и делать деньги, а можно, пользуясь той же самой системой, сливать их, потому что анализ (система) сам по себе не является критерием правильности и успешности. Я уже один раз использовала аналогию охоты. Повторюсь: когда ты идешь на охоту, твой успех зависит не от того, возьмешь ты с собой рогатку или гранатомет, а от того, как ты умеешь ладить с тем видом оружия, который выбрал, как умеешь управлять тем гуманоидом, которому надо будет выбирать цель, целиться и, в конце концов, нажимать на курок.
Итак, в каждом виде анализа можно стать успешным, и с этой точки зрения все способы анализа сразу же становятся равными - ни один не лучше и не хуже - до того, как вы сами с ними не познакомились и не сделали заключение "это - мое" или "это - не мое".
Но это не отменяет вопрос о том, с чем связано повышение интереса именно к VSA. С тем, что он может помочь объяснить поведение на рынке «больших людей», понять, в какой именно стадии находится их манипуляция рынком, и с какими рисками можно сыграть на этой информации. Что может быть интереснее, чем наблюдение над людьми, большими финансово, чем мы сами? Люди читают множество таблоидов, чтобы не пропустить новость из жизни каких-то знаменитостей или кинозвезд, потому что они - авторитет для них. Кто же может быть авторитетом для трейдера, если не те «большие дяди», которые манипулируют рынком? Сразу же становятся популярными всякие способы собрать о них и о их действиях информацию. А VSA дает прекрасную возможность одеть такие спец очочки и делать заключения типа: «Вооооот ты, лапочка, смотри, а как ты изнасиловал рынок на новостях © типа ты один сидишь и уверен в том, что видишь, а все остальные тупо клюнули на новости». Это своеобразный способ повышения самооценки: тебе дается возможность видеть не то, что объявляют по телеку, о чем говорят отчеты и чем напичкан интернет. Термин «VSA» - вольюм спред анализ - отражает то, какое усилие приложено (объем) и к чему это усилие привело. Интуитивно понятно, что если усилие не приносит результат -что-то не так, а если усилия вроде как нет, а результат ого-го какой - это значит, легко далась победа, нет противоположной стороны. По большому счету, ниже пойдет речь именно об этом, а также о том, что именно вам могут рассказать различные комбинации паттернов. Именно рассказать, а не дать указание действовать. Как отыграть то, что видишь - это уже далеко не прерогатива системы анализа, это уже степень психологической готовности трейдера взять именно этот трейд, сделать эту виртуальную возможность его реализованной возможностью, так как упущенных возможностей в жизни не бывает. Либо это твое и ты своими действиями доказал это, либо это никогда и не было твоей возможностью - не было, так как твой мозг не был к ней готов!
О VSA за последние пару десятков лет научно-популярным языком написана всего одна книга. Ее автор - Том Вильямс, книга называется "Master the markets" (мы зовем ее просто Мастером, а иногда и самого Тома зовем Мастером © ). Она на инглише, и есть множество непрофессиональных переводов ее на русский. Инет напичкан ими, найти их не представляет особого труда. Более ранняя версия Мастера называлась "The Undeclared Secrets that Drive Stock Markets", и на русский переводилась почему-то именно эта версия. Если сравнить эти две версии, особой разницы (кроме как в качестве графиков) нет, так что те, кто прочитает перевод старой версии, особо ничего не потеряют. Я пыталась перевести именно Мастера и перевела первую его часть. Даже выложила на одном из форумов по VSA. Но потом обнаружила существование других переводов старой версии, и на этом необходимость переводить дальше отпала. На инглише я перечитала Мастера как минимум 4-5 раз. Перечитывала каждый раз с новым цветом маркера, писала заметки на полях, каждый раз обнаруживала что-то новое, какие-то дополнения к моему пониманию. Понять все сразу лично мне кажется невозможным: мозг выделяет что-то более главное, что-то менее, так что перечитывать всю интересную инфу я уже считаю привычкой.
Было бы несправедливо не вспомнить основателя VSA Ричарда Вайкофа. Он жил в начале 20 века и был, по моему личному мнению, мозговым центром в трейдинге. Именно он, а не Ливермор, например, и не кто-то еще другой. Именно он, потому что, кроме того, что он заработал там
сколько-то и стал успешным, он еще умудрился формализовать всю ту логику, которую увидел в рынке. Рынки далеко не хаотичны - так, как нам пытаются их представить. Это очень даже логичные структуры. Просто когда тебе дают 10000 переменных в системе, тебе бывает трудно выделить из них, например, три и «одеть» всю логику на эти самые 3 переменные. Кажется, что не бывает лишней инфы, и что-то обязательно там недоучел © Вайкоф отслеживал шаги «большаков», следы, которые они оставляли на графиках (конкретно - на ценах и на объемах). Раньше объемы вообще скрывались и публиковались с задержками или даже не полностью. Это, как любят говорить опытные VSAшники, доказывает важность инфы - раз ее скрывают, значит, она чего-то стоит.
У Вайкофа было несколько трудов. Было несколько последователей. Часть его последователей в результате исследования его трудов образовали целый институт - Стак маркет институт - SMI. Они до сих пор продают различные обучающие материалы Вайкофа.
Том Вильямс образовал другую ветку последователей Вайкофа и организовал под это собственную серию семинаров, литературы. Был даже написан софт, «заточенный» именно под VSA. Этот софт называется tradeguider, продается очень дорого, хотя в качестве рекламы организовываются бесплатные семинары. Для новичков со знанием английского пойдет вполне.
Это все я написала, чтобы подвести к следующему. Сам Мастер, если выкинуть из него рекламу софта, получается порядка 140 с небольшим страниц. Так что претензий на то, что я в паре страниц смогу объяснить все то, что там написано, у меня нет, и я буду вам благодарна, если и вы не будете иметь таких претензий. Мы решились на эту статью, скорее чтобы предоставить читателям некоторое объяснение подводных камней, которые могут появиться при чтении литературы по VSA, и помочь разобраться с этой литературой быстрее и четче.