На пути к миллиону
В прошлых статьях я показал, насколько реалистичен шанс превратить 10.000$ в миллион, торгуя на рынке форекс (см. в прошлых выпусках журнала). Там я охватил такие темы, как требуемое время, управление деньгами, торговые стратегии, тестирование на исторических и текущих данных и идентификация входов с низким риском. В этой заключительной статье я собираюсь объяснить, как можно выбирать валютные пары для торговли, как управлять полным риском, и рассмотрю некоторые стратегии для выхода из сделок. Внимательное изучение всех трех статей из этой серии должно дать вам возможность выстроить свою собственную стратегию торговли, которая обеспечит вам реалистичные шансы превратить 10.000$ в миллион.
Выбор валютных пар
В основном есть два подхода, которые могут быть взяты при принятии решения, какой валютной парой торговать в данное время.
Первый подход состоит в том, чтобы выстраивать диверсифицированную корзину валютных пар, и торговать ими всеми, согласно правил входа и выхода вашей торговой стратегии. Например, вы могли бы взять семь основных валют и сформировать все возможные 28 кросс-курсов между ними в качестве инструментов для вашей торговой корзины. Главное преимущество этого подхода состоит в том, что вы сможете захватить каждое хорошее движение на рынке и хорошо диверсифицировать свой торговый портфель. Однако, главное неудобство в этом случае состоит в том, что вы можете впустую потратить свое время, торгуя валютными парами, которые в действительности никуда не пойдут. Если вы выберете этот подход, то может было бы разумнее использовать более строгие правила для торговых входов - например, торговать только в направлении тренда. Также было бы хорошей идеей предпринять меры, которые гарантируют, что у вас в любой момент времени не будет слишком много открытых сделок по валютным парам с очень высокой корреляцией. Этот вопрос я более подробно рассмотрю в разделе управления риском. Вот пример кривой активов, полученной за прошлые 6 лет по подобной стратегии:
Диаграмма 1.
Кривая активов при торговле по всем валютам.
Альтернативный подход состоит в том, чтобы взять ту же самую корзину различных валютных пар, но торговать только теми, которые имеют самый сильный импульс. Назовем это «лучший импульс». Например, предположим, что вы берете 28 валютных пар, которые я упоминал выше. Вы могли бы проверять каждую неделю, какие 6 пар переместились больше всего за прошлые 3 месяца, и торговать только этими парами, и только в направлении тренда. Главное преимущество этого подхода состоит в том, что вы ограничиваете риск, и в большинстве случаев торгуете только активными валютными парами. Основной же недостаток связан с тем, что вы можете в течение многих весьма длительных периодов вступать слишком поздно в рыночные тренды, пропуская при этом новые, направленные движения. Ниже приведена типичная кривая активов, полученная за прошлые 6 лет по данному типу стратегии:
Кривая активов при выборе «лучшего импульса».
Ясно, что в последние годы стратегия «лучший импульс» обеспечила лучшую приведенную к риску доходность.
Кое-что еще, что можно попробовать при подходе «лучший импульс» - быть готовым торговать валютными парами сразу перед и после любых серьезных новостных событий. Например, если австралийский доллар двигается очень неохотно, но назавтра Резервный банк Австралии сделает свое месячное заявление о монетарной политике. В этом случае, вы можете попробовать торговать «аусси» против самых слабых и самых сильных валют в течение короткого промежутка времени в момент заявления.
Управление риском
Как я уже отметил, важно в любой момент не держать слишком много открытых позиций, особенно в валютных парах, которые имеют высокую корреляцию между собой, и особенно если вы торгуете парами без какого-либо фильтра «лучшего импульса». Вы должны иметь максимальные лимиты для: общего количества открытых сделок в любой момент времени, общее количество длинных/коротких позиций, открытых по любой конкретной валюте, общее количество длинных/коротких сделок, открытых по валютам с высокой корреляцией. Например, вы можете установить, скажем, не более 12 сделок открытых одновременно; не более 8 сделок, открытых в валютах с высокой корреляцией (например, NZD и AUD, или EUR и GBP); не более 6 сделок открытых в том же самом направлении для любой отдельной валюты. Может показаться, что эти правила ограничивают потенциал прибыли, особенно когда есть сильное движение, но эти ограничения выгодны в долгосрочной перспективе. Обычно имеет место ситуация, что первый сигнал входа, который вы получаете, оказывается лучшей сделкой. При этом, не забывайте, что вы всегда можете закрыть часть существующих торговых позиций, которые находятся в прибыли и открыть сделку по одному из более поздних сигналов, если хотите. И, пожалуй, самый важный момент - ограничивать свой риск.Есть дополнительный элемент риска: риск внезапного сильного движения валюты, вроде того, что произошел со швейцарским франком в январе 2015г. Такие события достаточно редки, но в таких случаях стоп-ордера оказываются абсолютно бесполезны. В качестве дополнительной предосторожности, чтобы управлять своим полным риском, вы должны избегать торговать любыми валютами, которые привязаны их центральными банками к другим валютам.
Стратегии выхода
Очень трудно определить правильный выход из сделки. В некотором смысле нет никакого «правильного» выхода, и независимо от того, насколько квалифицированным трейдером вы являетесь, вы обычно не можете выйти из сделки точно в правильное время.Одна из самых эффективных стратегий выхода, которую я могу предложить - это использовать комбинацию минимальной цели по прибыли и последующего наблюдения за ценовым действием, как только эта цель достигнута. После того, как цель по минимальной прибыли достигнута, наблюдайте за неудачей сделать новый максимум (в длинной сделке) или минимум (в короткой сделке).
На диаграмме ниже приведен пример с валютной парой EUR/USD. Предположим, что длинная сделка была заключена, как отмечено стрелкой. Сначала был сформирован главный максимум - отмечен «1st High». Затем была глубокая коррекция, после чего цена вернулась в область отмеченную «Failure», где цена начинает демонстрировать неспособность сделать новый максимум, так что здесь можно было бы рассмотреть выход. Требуется некоторая практика, чтобы идентифицировать главные максимумы и минимумы, так что я рекомендую попробовать эту технику на исторических графиках.
Диаграмма 3.
Выход на основе ценового действия.
Прежде, чем вы начнете пытаться превратить 10.000$ в миллион, я лишь хочу напомнить вам, что очень важен правильный выбор брокера. Вам нужен хорошо-регулируемый форекс-брокер, который обеспечивает хорошее исполнение и конкурентоспособные спрэды/комиссии. Обычно, депозит в 10.000$ обеспечивает вам доступ к широкому спектру брокерского ВИП-сервиса.