Методики усреднения торговых позиций
Для многих трейдеров рынка Forex такие инструменты как стоп лосс показались не эффективными, и они перешли на использование в своей торговле методик управления капиталом, которые исключали использование стоп лоссов, при использовании иных способов облегчающих работу.
Усреднение - это один из замечательных инструментов на рынке Forex, которые позволяют работать без стоп лоссов, а используя лишь грамотное и нередко безопасное управление капиталом. Но усреднение позиций для многих является непосильной проблемой, ведь не всегда приходится усреднять только две позиции, да еще и с одинаковым объемом. Иногда это довольно сложные комбинации, при которых общее значение безубытка определить весьма сложно.
Ордер в Sell открыт объемом 1 лот, по цене 1.0200 тейк профит 1.0150
Если у нас Buy позиции, то мы выполняем тот же расчет, только полученное значение, прибавляем, опять же, сперва к последней позиции, потому что последняя позиция, в данном примере, поглощает минус по первой.
Пример 2
Случай, когда присутствует три позиции, которые нужно усреднить.
Ордер в Sell открыт объемом 1 лот, по цене 1.0100
Опишу методы усреднения, которыми пользуюсь я.
Ордер в Sell открыт объемом 1 лот, по цене 1.0200
Пример 1
Ордер в Sell открыт объемом 2 лота, по цене 1.0400
У Вас имеются такие сделки
Ордер в Sell открыт объемом 1 лот, по цене 1.0100
Ордер в Sell открыт объемом 1 лот, по цене 1.0200
Если нужно усреднять всего лишь две позиции, то тут понятно считаем разницы в ценах открытия одной позиции и другой делим на 2. Такое действие осуществляется, только при равных объемах двух сделок.
1.0200 - 1.0100 = 100 пунктов далее делим на 2 = 50 пунктов
Если селл, то отнимаем от цены открытия последней открывшейся позиции, полученное при расчете число и такое же ставим на первой позиции. Это и будут значения тейк профитов для усреднения, т.е. выведения обеих позиций в безубыток.
Усредняем
Ордер в Sell открыт объемом 1 лот, по цене 1.0100 тейк профит 1.0150
В данном примере стоит осуществлять усреднение двумя этапами.
Первый этап.
Усреднить первые две, как описывалось в примере 1.
Второй этап
Произведем сумму торговых объемов двух первых позиций
1 лот + 1 лот по цене открытия 1.0150 (рассчитанное значение усреднения), можно считать их как позицию объемом 2 лота по цене открытия 1.0150
Осталась третья позиция в Sell объемом 2 лота с ценой открытия 1.0400
Их тоже можно усреднить по первому принципу
Пример 3
Рассмотрим еще более сложную комбинацию.
Ордер в Sell открыт объемом 1 лот, по цене 1.0100
Ордер в Sell открыт объемом 1 лот, по цене 1.0200
Ордер в Sell открыт объемом 2 лота, по цене 1.0400
Ордер в Sell открыт объемом 3 лота, по цене 1.0800
Выставим произвольный и удобный для расчетов профит, скажем 1.0600 по всем позициям, просто на глаз.
Теперь считаем, сколько будет минуса или плюса по каждой позиции.
Берем первую позицию.
Ордер в Sell открыт объемом 1 лот, по цене 1.0100 профит
1.0600 - если закроется по профиту, то будет минус 500 пунктов 1 лотом.
Берем вторую позицию
Ордер в Sell открыт объемом 1 лот, по цене 1.0200 профит
1.0600 - если закроется по профиту, то будет минус 400 пунктов 1 лотом
Берем третью позицию
Ордер в Sell открыт объемом 2 лот, по цене 1.0400 профит
1.0600 - если закроется по профиту, то будет минус 200 пунктов 2 лотами, но я считаю 400 пунктов 1 лотом, т.е. привел к общему объему 1 лоту
Берем четвертую позицию
Ордер в Sell открыт объемом 3 лота, по цене 1.0800 профит 1.0600 - если закроется по профиту, то будет плюс 200 пунктов 3 лотами, но я считаю 600 пунктов 1 лотом, т.е. привел к общему объему 1 лоту.
Суммируем полученные значения
- 500 + ( - 400) + ( - 400) + 600 = - 700 - получается, что профит нужно опустить, но на сколько? На 700 пунктов объемом 1 лот, но у нас суммарный объем по позициям составляет = 1 + 1 + 2 + 3 = 7 лотов
Берем 700 делим на 7 и получаем цену профита, т.е. нужно опустить его значение на 100 пунктов.
Для серии данных позиций, цена усреднения равна 1.0500.
Не забывайте в расчет еще включать свопы, чтоб не было отрицательных усреднений, усреднение в сумме всегда должно давать ноль.
Сегодня стало понятным, как усредняются сложные комбинации позиций, но не стоит забывать, что доливка против тренда это весьма опасный инструмент, если с ним не уметь работать. Безопасным, является запас в 10 000 пунктов. Вот с ним можете работать, пока не отточите свою методику доливок против тренда. Так же рекомендую обратить внимание на комбинации объемов и на расстояние между доливками именно такими способами, и контролируются риски, а так же сокращаются сроки закрытия повисших минусовых позиций. Если у меня получилось донести свою мысль, то пройдет немного времени, как Вы создадите свои прибыльные торговые системы, используя данные методики.