Александр Некритин - Точность и расчет
Александр Некритин является профессиональным трейдером с более чем 8-летним стажем. Он специализируется на управлении риском и разработке торговых систем. Александр является руководителем компании "", которая предоставляет брокерские и образовательные услуги и помогает своим клиентам при торговле на рынке Форекс. Александр имеет степень Массачусетского университета со специализацией на Банковских инвестициях и производных инструментах.
Один из методов торговли, используемый большим количеством валютных трейдеров, связан с очень краткосрочным удержанием своих позиций и взятием очень небольшого количества пунктов. По существу, они пытаются достигнуть преимущества за счет высокой точности торговли.
Преимущество торговой системы - это то, что делает ее прибыльной в долгосрочной перспективе. Хорошим примером такого преимущества является игра в "Блэк Джек" в казино. Исходя из правил игры, казино имеет очень небольшое преимущество над игроком. После большого количества партий, сыгранных ежедневно с различными игроками, казино, в конечном счете, эксплуатирует это преимущество и зарабатывает много денег. То же самое должно быть с любой торговой системой. Критически важно понять, что потери по отдельным сделкам неизбежны, и единственный способ выиграть - это иметь преимущество в долгосрочной перспективе.
Различные системы имеют различные типы преимуществ. В данной статье мы рассмотрим одну из стратегий управления риском под названием "Мартингейл", которая поможет вам максимизировать доходность системы с высокой точностью. Итак, прежде всего, давайте кратко опишем, что из себя представляет стратегия "Мартингейл", а затем я покажу, как она может использоваться при торговле на рынке форекс:
В соответствии со стратегией "Мартингейл" вы увеличиваете размер позиции, когда имеете проигрышные сделки при торговле по системе с высокой точностью. Когда вы возвращаетесь к среднестатистическому результату, и сделки вновь начинают становиться выигрышными, потери быстро возмещаются из-за увеличенного размера выигрышных сделок.
Теперь, давайте вспомним несколько ключевых характеристик, которые имеет любая торговая система:
Соотношение прибыль/риски точность
Соотношение прибыль/риск - это ожидаемая прибыль, деленная на возможную потерю по каждой конкретной сделке, т.е. скольким вы рискуете и сколько ожидаете получить. Точность просто отражает процент сделок, в которых вы оказываетесь правы.
Ваше соотношение прибыли к риску для конкретной системы должно быть совместимо с точностью (процентом выигрышных сделок) данной системы. Другими словами, соотношение прибыль/риск и точность обычно имеют обратную корреляцию, т.е. чем выше соотношение прибыли к риску, тем ниже точность и наоборот.
Пример:
Если вы используете систему, которая держит позицию для получения всего нескольких пунктов, и стараетесь достигнуть высокой точности, то вам не понадобится высокое соотношение прибыль/риск вообще, чтобы иметь положительное ожидание. Например, если ваш процент выигрышных сделок составляет 90%, то вы можете позволить себе соотношение прибыль/риск всего 0.5.
Если сюда добавить продвинутые концепции управления риском, вроде усреднения долларовой стоимости, пирамидного наращивания или принципа "Мартингейла", то вы сможете увеличить свое ожидание еще больше, чтобы получить действительно впечатляющие результаты.
В данной статье, мы рассмотрим, как максимизировать доходность на системе с высокой точностью, используя принцип "Мартингейла". Мы, в свою очередь, в настоящее время работаем над системой с высокой точностью для форекс, которая использует именно этот самый принцип, и должен сказать, что система показывает очень многообещающие результаты.
Прежде, чем мы продолжим говорить об этом принципе дальше, необходимо установить одно золотое правило, которое называется "Правилом 2%". Согласно этому правилу, трейдер не может рисковать больше определенного процента от своего счета в любой отдельной сделке. Так как я очень консервативен в торговле, то для меня эта величина составляет 2%, хотя некоторые трейдеры могут допускать и 5%. Однако, рисковать более 5% от депозита я бы не рекомендовал, особенно на рынке форекс, где практикуются высокие кредитные рычаги.
По существу, вы должны определить размер позиции, основываясь на этом правиле, например:
Общий размер счета: 100.000$;
Максимальный процент потеръ по отдельной сделке: 2%;
Максимальная потеря в долларах по отдельной сделке: 2.000$;
Теперь вы должны вычислить свою потерю на один лот, исходя из расстояния от вашего входа до стоп-ордера, и затем разделить эту величину на максимальную потерю в долларах по отдельной сделке, чтобы получить свой максимальный размер позиции в контрактах или лотах, например:
Уровень входа: 1.1850;
Уровень стоп-ордера: 1.1830;
Максимальная потеря в долларах на один лот: 20 пунктов = 200$;
Максимальная потеря в долларах по отдельной сделке: 2000$ (2% от 100.000$);
Оптимальный размер позиции: 2000$/200$ = 10 лотов.
Теперь, когда вы знаете, как определить верхний предел размера вашей позиции, давайте перейдем непосредственно к обсуждению стратегии "Мартингейл".
Система с высокой точностью будет давать выигрышные сделки в 8-9 случаях из 10. Единственный ее недостаток заключается в том, что, как мы уже обсуждали выше, потери будут превышать выигрыши. Таким образом, в случае проигрышной сделки, будет теряться большая часть ваших выигрышей. Стратегия "Мартингейл" может помочь вам очень быстро возместить эту потерю.
Сначала вы должны понять, что при использовании стратегии "Мартингейл" не стоит торговать на каждой сделке около верхнего предела, определенного в соответствии с "Правилом 2%". Поэтому, если максимально допустимая позиция для вас составляет 10 стандартных лотов, то при использовании стратегии "Мартингейл", я рекомендовал бы вам начинать с 2-3 мини-лотов.
Так как статистически маловероятно, что при 90%-й системе вы будете иметь большое количество убыточных сделок подряд, то вы сможете варьировать размер позиции, чтобы сместить шансы в свою пользу.
Скажем, если вы имеете соотношение прибыли к риску
0.5, то будете терять 2$ на каждый выигранный 1$.
По мере того, как вы аккумулируете выигрышные сделки, удерживайте тот же самый размер позиции (скажем, 2 мини-лота). Как только вы получаете свой первый стоп-ордер, вы можете удвоить позицию на следующей сделке, потому что, поскольку система имеет высокую точность, вероятность получения 2 потерь подряд не так высока. Если следующая сделка, вдруг, оказывается проигрышной, то вы вновь удваиваете позицию. Вы можете удваивать размер позиций до максимального уровня, рассчитанного в соответствии с "Правилом 2%". Как только вы достигаете максимального уровня, вы должны удерживать этот размер, пока не получите свою следующую выигрышную сделку. Однако, благодаря тому, что вы начинаете с такой маленькой доли своего счета, это, вряд ли, произойдет.
Давайте посмотрим, как это работает. Предположим, у вас есть торговая система, которая имеет 80%-ую точность и соотношение прибыли к риску 0.5, так что вы делаете 1 $ на своих выигрышных сделках и теряете 2$ на своих проигрышных сделках. Скажем, ваши 1-я и 7-я сделка были проигрышными. Вы получаете 10 пунктов на выигрышных сделках и теряете 20 пунктов на проигрышных. Вот как будет выглядеть серия из 10 сделок со стандартным размером:
Без применения стратегии "Мартингейл" общий результат составил +40 пунктов.
Как вы можете видеть, стратегия "Мартингейл" улучшила общий результат торговой системы.
Теперь, давайте рассмотрим пример с 2 выигрышными сделками подряд, и как в этом случае поможет стратегия "Мартингейл".
3. Используйте эту стратегию только на системах с высокой вероятностью.
4. Применяйте тестирование на достаточно большом количестве сделок, чтобы определить точность своей торговой.
Использование стратегии "Мартингейл" может быть очень выгодным для увеличения эффективности торговых систем с высокой вероятностью. Однако, эта стратегия должна применяться в обязательном сочетании с "Правилом 2%" или другими принципами управления риском.