Как стать миллионером
Многие люди начинают торговать на форекс, фондовом, товарном или других рынках в надежде делать деньги и нарастить свой капитал, принимая разумные риски. Очень часто они бывают разочарованы результатами, и удивляются, почему они не могут прибыльно торговать на рынке форекс. Однако, этого можно добиться при условии, что вы проделаете некоторую предварительную работу, чтобы создать хороший план и придерживаться его. Это может склонить шансы в вашу пользу. Прежде всего, это требует терпения и крепких нервов. В данной статье мы рассмотрим, что вы должны учесть при создании плана, чтобы превратить начальный депозит 10.000$ в миллион долларов, и как дать себе лучшие шансы на достижение этой цели. Другими словами, как стать прибыльным форекс-трейдером.
Время - деньги
Лучше всего начать с понимания, что вы должны предусмотреть для себя разумный отрезок времени для достижения своей цели, и не только по очевидным причинам. Например, превращение 10.000$ в миллион долларов, подразумевает доходность в 9900%, без учета налогообложения. Для любого трейдера достижение такой астрономической доходности является очень высокой планкой, но именно ее вы должны были бы преодолеть, чтобы сделать миллион долларов в течение года. Однако, если бы вы дали себе 10 лет, и ежегодно суммировали результат, то должны были бы сделать всего 58.49% в год. Это все еще серьезный вызов, но уже выглядит не столь нереалистично, с точки зрения взятия разумных рисков. Если вы станете прибыльным форекс-трейдером, вполне возможно достигнуть такой доходности. Главное, что вы должны понять - необходимо дать достаточно времени, чтобы ваша прибыль могла расти по экспоненте. Наращивание прибыли является существенным фактором для экспоненциального роста, и поэтому в свою стратегию в первую очередь необходимо включить метод управление капиталом и риском.Вторым элементом, который не всегда правильно воспринимается, является тот факт, что вы не можете делать действительно огромную прибыль на рынке, если условия не будут очень благоприятными. Например, если вы покупаете акции, то вам действительно необходим сильный бычий рынок, независимо от того, насколько хорошим будет ваш выбор акций и времени рынка. Поэтому, чем дольше горизонт времени, который вы можете себе позволить, тем больше шансов, что вы будете на рынке, когда необходимые вам условия, чтобы делать деньги, произойдут.
Управление капиталом
В одной из своих статье я выделил некоторые первоочередные элементы управления капиталом, которые должен учитывать каждый трейдер при рассмотрении столь важного вопроса, как определение суммы денег, которой вы готовы рисковать на каждой сделке. Очень важно принимать разумные риски. В той статье мы пришли к выводу, что вообще желательно использовать метод управления риском, основанный на проценте от ваших активов, прежде всего, чтобы защититься от риска полного разрушения торгового счета (подробнее см. в прошлых выпусках журнала). Однако, очень агрессивный рост счета может потребовать более агрессивной стратегии управления деньгами и риском, вроде установленной суммы на сделку, независимо от недавних результатов и ваших активов. В периодических интервалах, когда счет значительно вырос, можно провести повторные вычисления, чтобы повысить величину риска. Это может обеспечить преимущество, позволяя более быстро восстанавливаться от потерь, если они не были чересчур катастрофичными.Важно понять, что ваши первостепенные элементы управления деньгами должны быть интегрированы в вашу торговую стратегию, особенно это касается метода определения, когда брать прибыль.
Торговые стратегии
Важно, чтобы вы использовали очень эффективные торговые стратегии, которые могут показать действительно превосходные результаты. Ориентируйтесь на долгосрочную перспективу и не беспокойтесь о неизбежных потерях по пути. В чем вы действительно нуждаетесь, было указано выше, все остальное - комбинация чего-то, что дает небольшую, но довольно последовательную прибыль и будет иногда приносить крупные выигрыши. Именно поэтому вы должны стремиться к ощутимой прибыли, но и стараться также препятствовать слишком крутому падению вашей кривой активов. Это может быть лучше всего достигнуто, торгуя по стратегиям следования за трендом и торговли в диапазонах.Если вы хорошо «видите рынок», то можете достигнуть этого, принимая свои собственные торговые решения. Хотя, имейте в виду, что в процессе формирования богатства, вы должны использовать не слишком жесткие правила, так как важна определенная регулярность - например, чистая торговля на свечных моделях может оказаться неподходящей. Однако, нет сомнений, что большинству трейдеров, особенно начинающих, будет лучше использовать механическую торговую систему, возможно, с элементами некоторой субъективности, чтобы брать позиции, которые соответствуют определенным критериям, но выглядят не достаточно хорошо, или при принятии решения, когда брать прибыль.
Выбор торгового инструмента
Есть элемент при стратегии следования за трендом, который весьма существенен для получения относительно легкой, но ощутимой прибыли. Лучший способ определить, какие валютные пары собираются повышаться или снижаться, заключается в выявлении, какие из них имеют более высокие или более низкие цены по сравнению с месяцем и 3 месяцами назад. Например, в последние годы доллар и в меньшей степени евро развивали более последовательные и сильные тренды, чем любая другая валюта. Это может быть связано с фундаментальными факторами или с тем, что глобальные резервные валюты имеют склонность к устойчивым трендам.Торговля в направлении 3-месячного движения дает определенное рыночное преимущество. Входы для такой стратегии работают лучше всего не на ценовых прорывах или откатах, а на коррекциях, которые уже начали настоятельно разворачиваться в направлении предыдущего тренда. Не пытайтесь покупать дешево или продавать прямо на новом максимуме. Также, было бы предпочтительно, если бы цена развивает то же самое движение на всех временных масштабах - от часового и выше.
Например, стратегия, которая предполагает вход в длинную сторону на пересечении быстрой EMA и более медленной SMA, в то время как цена находится выше долгосрочной Скользящей средней, с добавлением фильтра в виде нахождения цены выше ее уровней месяц и 3 месяца назад, обеспечивала преимущество на всех основных долларовых валютных парах за прошлые 15 лет, за исключением пары USD/CHF.
Другой возможный дополнительный фильтр -использование «лучшего импульса», где вы торгуете только теми валютными парами, которые двигались дальше всего за прошлые 3 месяца (скажем, лучшие пять или шесть валютных пар).
Размещение стоп-ордеров
Уровни стоп-ордеров лучше всего размещать на основе изменчивости, например, используя Средний истинный диапазон (ATR) за прошлые несколько дней. Обычно используется ATR за прошлые 20 дней. Вы можете предпочесть использовать от половины до трехкратного значения ATR. Однако для рынка форекс трехкратное значение ATR, скорее всего, будет слишком большим, если только вы не стремитесь захватить очень большие тренды. Средний истинный диапазон, вероятно, является лучшим показателем изменчивости, но использовать половину, однократное или двукратное значение вы должны определить, исходя из своей стратегии. Но, что является наиболее важным -вы должны быть последовательны.Взятие прибыли
Определение целей по прибыли/выход из сделок - это более проблематичный вопрос. Есть несколько альтернатив:Скользящие стоп-ордера. Медленно пододвигая стоп-ордера, вы позволяете, в конечном счете, всем прибыльным сделкам быть закрытым по стоп-ордерам. При этом, уровни поддержки или сопротивления могут использоваться по своему усмотрению, либо максимумы/минимумы за прошлые несколько дней. Это может помочь дать прибыли расти, не выходя из сделок преждевременно.
Перемещение в определенный момент ваших стоп-ордеров на уровень безубыточности. Это может защитить против ненужных потерь, но должно использоваться с чрезвычайной осторожностью, поскольку слишком быстрое перемещение стоп-ордера на уровень безубыточности может привести к закрытию сделок непосредственно перед тем, как они начнут двигаться в вашу пользу. Это довольно распространенное явление, чтобы цена тестирует явную зону поддержки/сопротивления перед движением дальше. Если вы собираетесь перемещать свой стоп-ордер на уровень безубыточности, лучше делать это через определенное время (например, через 48 часов), либо после достижения некоторого уровня прибыли.
Фиксированные цели по прибыли, обычно с вычислением кратного превышения риска. Например, если вы знаете, что исторически положительное ожидание по трендовой стратегии начинается с 3-кратного превышения риска, то могли бы решить взять частичную прибыль на 3-кратном уровне риска, затем 5-кратном и т.д.
Выход на основе времени может работать удивительно хорошо, обычно с учетом масштаба графика. Например, взять частичную прибыль через месяц после входа, 3 месяца, 6 месяцев и т.д. Это может также помочь ограничить потери, когда цена находится в отрицательной зоне через 48 часов после входа, но еще не достигла стоп-ордера.
Другие вопросы торговли по тренду
Вы, возможно, захотите иметь максимальное число сделок, которые могут быть открыты в любой момент и в том же самом направлении по любой валюте. Хотя это может ограничить общую прибыль, это может помочь вам торговать более прибыльно:Когда рынок двигается боком, вы не будете открывать новые сделки все время, когда есть небольшие развороты.
Это ограничивает максимально возможную сумму, которую вы можете потерять в случае полного разворота рынка и/или резких рыночных движений.
Трендовая торговля может быть трудна в психологическом отношении, потому что вы должны быть готовы долго сидеть и надеяться, что выигрышные сделки будут расти, не паникуя и не фиксируя слишком рано прибыль. Вы также должны проходить проигрышные полосы, которые могли бы проверить вашу уверенность в своей стратегии.
На диаграмме ниже приведен типовой пример входа в короткую сторону, где на часовом графике 5-периодная EMA пересекает вниз 10-периодную SMA, в то время как цена находится ниже 40-, 240- и 1200-периодных простых Скользящих средних:
Диаграмма 1. Пример торговой стратегии.
Управление сделками при трендовой стратегии
Существует несколько возможностей. Прежде всего, мы могли бы входить в рынок только в начале следующей недели, со стоп-ордером на расстоянии кратном 4-недельному значению Среднего истинного диапазона, или какого-нибудь другого показателя. В качестве альтернативы, вы могли бы попробовать войти после того, как состояние перекупленности или перепроданности изменится в желательном направлении.
Для закрытия сделок обычно лучше всего здесь работают выходы на основе времени. Возьмите за правило закрывать любые открытые позиции в конце недели, поскольку стратегия основывается на возврате к недельному среднему значению.
Вы могли бы предпочесть добавить свое собственное представление относительно экономических факторов в качестве фильтра, возможно, немного увеличив объем сделок, которые размещены в направлении вашей фундаментальной оценки. Например, как правило, валюты с более высокими процентными ставками имеют тенденцию повышаться против валют с более низкими процентными ставками, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Диапазонная стратегия
Стратегия диапазонной торговли хороша для взятия маленькой, но относительно последовательной прибыли, с надеждой сгладить проигрыши, которые возникли в результате неудачного применения стратегий следования за трендом.Как известно, доллар и евро склонны к трендам, поэтому стоит рассматривать для диапазонной торговли только недолларовые и, возможно, валютные кросс-курсы без участия евро.
Эти кросс-курсы валют имеют тенденцию двигаться в диапазонах, т.е. возвращаться к среднему значению, особенно на еженедельной основе. Поэтому сильный сигнал входа может быть обеспечен хорошим недельным диапазоном, который, по крайней мере, в 1.5 раза больше Среднего истинного диапазона предыдущих 4 недель. Это дает торговое преимущество на следующей неделе для торговли в противоположном направлении.
Тестирование стратегии
Прежде, чем вы начнете использовать свою стратегию для долгосрочного наращивания капитала, убедитесь, что протестировали ее должным образом. Для начала, необходимо протестировать стратегию на исторических данных, при этом, учтите, что будущее не будет в точности повторять прошлое. Цель тестирования на исторических данных состоит в том, чтобы получить общее представление относительно вероятностей различных сценариев. Например, если вы возьмете для тестирования исторические данные за 15-летний период, то можете получить огромное количество гипотетических результатов применения своей стратегии с различными вариациями, и увидеть, какое изменение параметров приводит к изменению среднегодового результата в ту или иную сторону.Жизненно важно, чтобы вы видели, какие наихудшие результаты были за длительный период времени. Вы можете использовать это для расчета запаса прочности и планирования, какой суммой или процентом рисковать в сделке. Вы также можете использовать это как ориентир для ожидаемой доходности в будущем.
Помимо тестирования на исторических данных, следует проверить стратегию и на текущих данных в режиме on-line. Если результаты сильно отличаются от полученных при тестировании на исторических данных, значит ваша стратегия чересчур оптимизирована.
Заключение
Это может восприниматься, как излишняя работа, но если вы планируете делать деньги и рисковать своими сбережениями, то это может быть самым важным финансовым решением, которое вы когда-либо принимали в своей жизни. Вы должны будете убедиться, что ваш торговый план работает, иначе вы рискуете сдаться через неуверенность в себе, возникающую во время проигрышных полос. На рынке, как правило, в выигрыше оказываются те трейдеры, которые хорошо выполняют свою «домашнюю работу». Вы можете проделать большую часть расчетов с помощью автоматизации процессов. Вполне возможно, что будет иметь смысл нанять профессионального программиста для этой цели, потратив несколько сотен долларов, если это поможет вам сделать миллион, в конечном счете!Вы можете спросить, насколько реально превратить 10.000$ в 1 миллион за 10 лет? А 1.000$ в миллион? К сожалению, это маловероятно, если только вы не используете успешно свои суждения на действительно фантастическом уровне, и готовы принимать чрезвычайно высокий уровень риска. Превратить 1.000$ в миллион, фактически, нереально. Джесси Ливермор сделал нечто подобное, превратив 500 акций в примерно 100 миллионов долларов в 1920-х. Однако, многие забывают, что в процессе этого он несколько раз обанкротился, и смог вернуться в игру только бла-
годаря богатым инвесторам, предоставлявшим ему деньги. Таким образом, прежде, чем вы попытаетесь превратить 1.000$ в миллион, подумайте, даст ли вам кто-то другие 1.000$, когда вы уничтожите свой счет!