Борис Шлоссберг - Как удвоить свои деньги
Борис Шлоссберг является валютным стратегом крупнейшего в мире розничного маркет-мейкера рынка форекс «Forex Capital Markets» в Нью-Йорке. Его статьи по надлежащему управлению риском, психологии трейдера и рыночной динамике ежемесячно публикуются в журнале «SFO». Борис Шлоссберг является независимым трейдером с 1999г. на рынке акций, опционов, фьючерсов и валюты.Начнем с начала. Если вы не способны делать 1% в месяц в течение, по крайней мере, 6 месяцев подряд без каких-либо рычагов, тогда ваша перспектива удвоения ваших денег стремится к нулю. Чтобы действительно преуспеть на рынке форекс, вы должны хорошо проработать внутри-дневную торговую систему, которая прошла испытание временем в реальных рыночных условиях.
Если вы сможете доказать самому себе, что сумели делать 1% в месяц (или больше) в течение 6 месяцев, то у вас есть шанс перевести вашу торговлю на следующий уровень. Но прежде, чем сделать это, вы должны принять очень важный факт. В своих поисках, как удвоить ваши деньги, вы должны быть готовы потерять 50% - это часть процесса или базовая математика торговли. Лучшие трейдеры мира имеют соотношение вознаграждения к риску 2 к 1, поэтому, чтобы реалистично рассчитывать сделать 100% прибыли, вы должны быть готовы потерять 50% активов в процессе следования к этой цели. Если вкратце, то для удвоения вашего капитала вы должны использовать стратегии с высоким риском, но поскольку многим из нас некомфортно торговать с такими рисками, то я покажу вам несколько способов, как этого добиться.
Теоретически, возможно достигнуть таких результатов с помощью торговли на колебаниях, но так как я сосредотачиваюсь на внутри-дневной торговле, то давайте рассматривать только этот подход в нашем обсуждении. Как вы, наверное, уже поняли - внутри-дневная торговля, прежде всего, означает маленькую прибыль и близкие стоп-ордера. Это все относится к управлению риском, поэтому, если вы неспособны доказать самому себе, что можете последовательно сокращать свои потери, вы никогда не сможете удвоить ваши деньги. Если вы смогли продолжительный период делать 1% в месяц без применения рычагов (означая, что каждая совершаемая вами сделка не больше, чем величина ваших активов, т.е. сделка на 10.000$ при счете в 10.000$), то ваш путь к получению 100%-й прибыли является относительно прямолинейным. Вы просто увеличиваете ваш рычаг до 10:1 и если сможете повторить свой предыдущий успех, то получите 10% за месяц или примерно 100% за год.
Конечно, это легче сказать, чем сделать. Прежде всего, такой подход с высокими рычагами может выполняться по принципу «либо пан, либо пропал». В идеале вы должны торговать только одной валютной парой не больше, чем два раза в день с подходом «единственный вход/единственный выход». Скажем, вы делаете 20 сделок в месяц, и каждая сделка имеет стоп-ордер в 20 пунктов и цель по прибыли в 10 пунктов, с долей выигрышных сделок в 80%. В общем, каждый раз, когда вы торгуете подобным образом, вы рискуете 2% своего капитала, чтобы выиграть 1%, и если вы успешны 8 раз из 10, то в конце месяца вы сделаете 8%, что очень близко приближает вас к цели по удвоению денег к концу года. Если бы вы торговали еще более агрессивно, то могли бы увеличить рычаг до 15:1 при риске 3% на каждой сделке, с вознаграждением в 1.5% на каждой выигрышной сделке, обеспечивая получение 12% в месяц. Но это был бы максимальный уровень благоразумного рычага. При 3%-м риске на сделку вы получили бы просадку на 15% после 5 проигрышных сделках подряд, что вполне легко может произойти несколько раз в год даже для самых высоко-вероятностных стратегий.
Если вы просто не можете торговать в манере «один выстрел - одна цель», если вы должны заключать сделки с более вероятностным подходом и делать множественные входы, чтобы достигнуть лучшей цены для своей позиции (что я называю «методом распыления»), то вы должны использовать совсем другую схему рычагов. Предположим, что вы используете систему, которая усредняет цену входу до трех раз. При таких условиях вы действительно не можете допустить рычаг более 1:1 на каждой сделке. Дело в том, что ваш полный фактор рычага на каждой полной позиции составит фактически 3:1, и ваше полное соотношение вознаграждения к риску будет намного больше искажено в отрицательную сторону. При тех же самых стоп-ордерах в 20 пунктов и цели по прибыли в 10 пунктов, и 3 входами с интервалом в 5 пунктов ваша максимальная потеря будет равна 45 пунктов, в то время как прибыль будет варьироваться от 10 до 15 пунктов, т.е. соотношение вознаграждения к риску сме-
стится к значению 1:3, а не 1:2, как при подходе «один вход/один выход». Однако, если некоторые трейдеры все же предпочитают пользоваться «методом распыления», то с целью удвоения своих денег они должны быть дополнительны бдительны относительно рычагов и стоп-ордеров.
В конце концов, как и все, что связано с торговлей, удвоение ваших денег может быть простой, но не легкой задачей. Прежде всего, вы должны проработать стратегию на низких рычагах, которая докажет свою состоятельность в реальных рыночных условиях. Затем вы можете включить фактор рычага в разумных пределах и начать двигаться к получению 100%-й прибыли, но вы также должны всегда предусматривать ограничение потерь и быть готовым потерять 50% от вашего торгового счета.
