Фулер Н. - Математика прибыли
Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсо^Ж^ он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени яЩору^шя ^ обсуждения торговли в режиме реального времени.
Вы вероятно не раз читали статьи, где говорится, что ваши выигрыши должны быть больше ваших проигрышей. Это звучит так часто, что уже стало своего рода клише. Однако, это не просто иметь серию сделок и удерживать свой риск на уровне 1R, а свою среднюю цель по прибыли на уровне 2R, чего практически никогда не встречается в реальной торговле.
Есть несколько ситуаций, где я лично применяю математику к своим сделкам, что может кардинально увеличить общее соотношение вознаграждения к риску на большой серии сделок.
Я хочу предложить вам три идеи относительно управления деньгами, вовлекающие простую математику, которые вы можете применить к своим сделкам прямо сейчас. После прочтения данной статьи у вас будет три концепции (одну из которых вы, возможно, знаете, а две, скорее всего, нет), которые большинство трейдеров редко упоминают и тем более исполняют в своем торговом плане.
Вот - эти концепции, расположенные в произвольном порядке:
1. Понимание соотношения риска и вознаграждения в вашей торговле.
2. Использование серии выигрышей для обратного мартингейла на серии сделок.
3. Использование прямого пирамидного наращивания в отдельной торговой позиции, чтобы увеличить прибыль.
В этой статье мы не будем обсуждать торговые установки во всех подробностях, скорее это - наглядный пример, как простая математика может быть применена к вашему управлению деньгами. Если у вас не хватает терпения освоить предложенные здесь концепции, то вы не готовы и изучить модели ценового действия, по которым я торгую.
Сделайте эта работу, и поймите концепции управления капиталом и определения размера позиций прежде, чем вы начнете искать торговые стратегии Святого Грааля.
Управление деньгами
Выигрыши должны быть больше проигрышей.
Повторю еще раз. Неизбежный факт заключается в следующем - чтобы делать деньги в долгосрочной перспективе, ваша средняя прибыль по выигрышным сделкам должна быть больше, чем средние потери по проигрышным.
По сути, единственный способ достигнуть этого -это стараться, чтобы в каждой сделке цели по прибыли были больше риски, обычно в два-три раза. Через какое-то время вы получите в среднем приблизительно соотношение 1.5:1 и 2:1 на большой серии сделок.
Некоторые сделки были выигрышные, а некоторые - проигрышные, но конечный результат показывает, что средний выигрыш был приблизительно в 2 раза выше среднего риска.
Как я сказал, это - гипотетический пример, поэтому для лучшего понимания, как это происходит в реальной торговле, рекомендую прочитать мои статьи, где я подробно рассматриваю вопросы управления деньгами и роль соотношения вознаграждения/риска при случайном входе (см. в прошлых выпусках журнала).
Пирамидинг в отдельной сделке
По сути, это - эффект снежного кома в отдельной сделке.
Пирамидальное наращивание сделки позволяет нам превратить небольшую начальную позицию в потенциальную сделку с огромным выигрышем, добавляя к выигрышной позиции через предопределенные интервалы. Мы можем превратить начальный риск 1R в прибыль равную несколько R, добавляя новые позиции к сделке по мере того, как она перемещается в нашу пользу, что по существу позволяет нам торговать с деньгами рынка, так как мы не берем никакого нового риска.
В результате мы получаем эффект снежного кома, когда маленькая сделка вырастает в большой выигрыш, если рынок продолжает двигаться в нашу пользу (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).
Обратный мартингейл
Формирование прибыли на серии сделок.
Если вы находитесь на рынке достаточно долго, то будете знать, когда у вас высока вероятность получения выигрышной полосы и когда рынок готов для ралли. Да, это утверждение выглядит достаточно субъективно.
Я хочу обсудить эту концепцию на базовом уровне, чтобы продемонстрировать силу применения определенной интуиции, помимо простой математики управления деньгами в течение выигрышных полос.
Эта идея подобна добавлению к выигрышной позиции в отдельной сделке (как в пункте 2 выше), но в этом случае мы удваиваемся на серии сделок. Прежде, чем обсуждать эту концепцию, позвольте мне разъяснить, что это - не стратегия мартингейл, посредством которой трейдер удваивает ставку по убыточной позиции, это - фактически обратный мартингейл, где мы используем прибыль от одной сделки и реинвестируем ее в следующую сделку, по существу удваивая размер позиции на последующей сделке.
По сути, мы используем деньги рынка, так как не рискуем ничем сверх 1R по нашей первой сделке.
Идея проста - мы делаем противоположное стандартному мартингейлу, при котором трейдер просто продолжил бы удваивать свой риск в сделке, пока рынок не развернется в его пользу. Вместо этого, обратный мартингейл - это метод, который мы применяем, когда ожидаем серию выигрышных сделок в оптимальных рыночных условиях, и мы удваиваем нашу позицию через множественные сделки, только если выигрываем в предыдущей сделке.
Этот метод может значительно увеличить ваш торговый счет, при этом следует помнить, что мы торгуем на деньги рынка, а не на собственные!
Чтобы продемонстрировать математический эффект в этом подходе, мы возьмем три сделки в качестве примера, все с целью по прибыли в 2R (вдвое больше риска), однако, риск будет увеличиваться в каждой последующей сделке, по мере того, как начнет срабатывать выигрышная полоса:
Сделка 1:
Риск равен 1R и цель по прибыли соответствует 2R. Сделка оказывается выигрышной и вы зарабатываете 2R.
Теперь вы находитесь в положительном предвкушении о начале трендового периода на рынке и ожидаете выигрышную полосу, благодаря недавнему сигналу, который начал работать. Вы идете дальше.
Сделка 2:
Вы реинвестируете предыдущий выигрыш (2R) на следующей сделке. В случае выигрышной сделки вы зарабатываете 4R.
Сейчас у вас сохраняется тот же самый взгляд, что и в предшествующей сделке - вы находитесь в трендовом периоде, и сигналы хорошо работают, вы готовы вложить всю предыдущую прибыль (4R) в третью заключительную сделку этой прибыльной полосы.
Сделка 3:
Рискуя 4R, в случае выигрышной сделки вы зарабатываете 8R.
Итак, вот общий результат всей полосы:
Наибольший риск в любой момент = 1R;
Общий доход = 8R;
Таким образом, общее соотношение вознаграждения к риску будет 8 к 1.
Вот таблица, показывающая сделки нашего примера, где отражено, как доходность удваивается каждый раз, когда мы реинвестируем выигрыш предыдущей сделки:
Приведенный пример показывает нам блестящий случай использования денег рынка и простой математики, чтобы торговать с небольшим начальным риском и получить большую прибыль.
Однако, я уверен, что у многих из вас возникает вопрос: как я узнаю, когда произойдет выигрышная полоса? и так далее. Вы не знаете этого наверняка, но есть действительно рыночные периоды и условия, где опытный трейдер увидит высокую вероятность выгодной серии. Даже при случайном выборе, где вы беспорядочно применяете эту концепцию реинвестирования/ наращивания прибыли, вы должны иметь некоторые приличные выигрыши.
Этот результат будет повышаться по мере того, как ваша уверенность и торговые навыки улучшатся через какое-то время, благодаря надлежащему обучению и опыту.
Математика, приведенная выше, невероятно проста, но если ее понять и применять должным образом, то это позволит быстро превратить ваши торговые результаты из посредственных в выдающиеся.
Заключение
Это - те методы по выбору размера позиций и управления деньгами, которые лично я применяю к каждой торговой установке на основе ценового действия, которую практикую. Протестируйте эти идеи на де-мо-счете или, если вы давно уже торгуете на реальном счете, то на меньших размерах позиций, пока не почувствуете себя уверенно с применением этой концепции.
