| 
|
|
|
|
Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсо^Ж^ он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени яЩору^шя ^ обсуждения торговли в режиме реального времени.
Есть несколько ситуаций, где я лично применяю математику к своим сделкам, что может кардинально увеличить общее соотношение вознаграждения к риску на большой серии сделок.
Я хочу предложить вам три идеи относительно управления деньгами, вовлекающие простую математику, которые вы можете применить к своим сделкам прямо сейчас. После прочтения данной статьи у вас будет три концепции (одну из которых вы, возможно, знаете, а две, скорее всего, нет), которые большинство трейдеров редко упоминают и тем более исполняют в своем торговом плане.
Вот - эти концепции, расположенные в произвольном порядке:
1. Понимание соотношения риска и вознаграждения в вашей торговле.
2. Использование серии выигрышей для обратного мартингейла на серии сделок.
3. Использование прямого пирамидного наращивания в отдельной торговой позиции, чтобы увеличить прибыль.
В этой статье мы не будем обсуждать торговые установки во всех подробностях, скорее это - наглядный пример, как простая математика может быть применена к вашему управлению деньгами. Если у вас не хватает терпения освоить предложенные здесь концепции, то вы не готовы и изучить модели ценового действия, по которым я торгую.
Сделайте эта работу, и поймите концепции управления капиталом и определения размера позиций прежде, чем вы начнете искать торговые стратегии Святого Грааля.
Выигрыши должны быть больше проигрышей.
Повторю еще раз. Неизбежный факт заключается в следующем - чтобы делать деньги в долгосрочной перспективе, ваша средняя прибыль по выигрышным сделкам должна быть больше, чем средние потери по проигрышным.
По сути, единственный способ достигнуть этого -это стараться, чтобы в каждой сделке цели по прибыли были больше риски, обычно в два-три раза. Через какое-то время вы получите в среднем приблизительно соотношение 1.5:1 и 2:1 на большой серии сделок.
Некоторые сделки были выигрышные, а некоторые - проигрышные, но конечный результат показывает, что средний выигрыш был приблизительно в 2 раза выше среднего риска.
Как я сказал, это - гипотетический пример, поэтому для лучшего понимания, как это происходит в реальной торговле, рекомендую прочитать мои статьи, где я подробно рассматриваю вопросы управления деньгами и роль соотношения вознаграждения/риска при случайном входе (см. в прошлых выпусках журнала).
По сути, это - эффект снежного кома в отдельной сделке.
Пирамидальное наращивание сделки позволяет нам превратить небольшую начальную позицию в потенциальную сделку с огромным выигрышем, добавляя к выигрышной позиции через предопределенные интервалы. Мы можем превратить начальный риск 1R в прибыль равную несколько R, добавляя новые позиции к сделке по мере того, как она перемещается в нашу пользу, что по существу позволяет нам торговать с деньгами рынка, так как мы не берем никакого нового риска.
В результате мы получаем эффект снежного кома, когда маленькая сделка вырастает в большой выигрыш, если рынок продолжает двигаться в нашу пользу (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).
Формирование прибыли на серии сделок.
Если вы находитесь на рынке достаточно долго, то будете знать, когда у вас высока вероятность получения выигрышной полосы и когда рынок готов для ралли. Да, это утверждение выглядит достаточно субъективно.
Я хочу обсудить эту концепцию на базовом уровне, чтобы продемонстрировать силу применения определенной интуиции, помимо простой математики управления деньгами в течение выигрышных полос.
Эта идея подобна добавлению к выигрышной позиции в отдельной сделке (как в пункте 2 выше), но в этом случае мы удваиваемся на серии сделок. Прежде, чем обсуждать эту концепцию, позвольте мне разъяснить, что это - не стратегия мартингейл, посредством которой трейдер удваивает ставку по убыточной позиции, это - фактически обратный мартингейл, где мы используем прибыль от одной сделки и реинвестируем ее в следующую сделку, по существу удваивая размер позиции на последующей сделке.
По сути, мы используем деньги рынка, так как не рискуем ничем сверх 1R по нашей первой сделке.
Идея проста - мы делаем противоположное стандартному мартингейлу, при котором трейдер просто продолжил бы удваивать свой риск в сделке, пока рынок не развернется в его пользу. Вместо этого, обратный мартингейл - это метод, который мы применяем, когда ожидаем серию выигрышных сделок в оптимальных рыночных условиях, и мы удваиваем нашу позицию через множественные сделки, только если выигрываем в предыдущей сделке.
Этот метод может значительно увеличить ваш торговый счет, при этом следует помнить, что мы торгуем на деньги рынка, а не на собственные!
Чтобы продемонстрировать математический эффект в этом подходе, мы возьмем три сделки в качестве примера, все с целью по прибыли в 2R (вдвое больше риска), однако, риск будет увеличиваться в каждой последующей сделке, по мере того, как начнет срабатывать выигрышная полоса:
Сделка 1:
Риск равен 1R и цель по прибыли соответствует 2R. Сделка оказывается выигрышной и вы зарабатываете 2R.
Теперь вы находитесь в положительном предвкушении о начале трендового периода на рынке и ожидаете выигрышную полосу, благодаря недавнему сигналу, который начал работать. Вы идете дальше.
Сделка 2:
Вы реинвестируете предыдущий выигрыш (2R) на следующей сделке. В случае выигрышной сделки вы зарабатываете 4R.
Сейчас у вас сохраняется тот же самый взгляд, что и в предшествующей сделке - вы находитесь в трендовом периоде, и сигналы хорошо работают, вы готовы вложить всю предыдущую прибыль (4R) в третью заключительную сделку этой прибыльной полосы.
Сделка 3:
Рискуя 4R, в случае выигрышной сделки вы зарабатываете 8R.
Итак, вот общий результат всей полосы:
Наибольший риск в любой момент = 1R;
Общий доход = 8R;
Таким образом, общее соотношение вознаграждения к риску будет 8 к 1.
Вот таблица, показывающая сделки нашего примера, где отражено, как доходность удваивается каждый раз, когда мы реинвестируем выигрыш предыдущей сделки:
Приведенный пример показывает нам блестящий случай использования денег рынка и простой математики, чтобы торговать с небольшим начальным риском и получить большую прибыль.
Однако, я уверен, что у многих из вас возникает вопрос: как я узнаю, когда произойдет выигрышная полоса? и так далее. Вы не знаете этого наверняка, но есть действительно рыночные периоды и условия, где опытный трейдер увидит высокую вероятность выгодной серии. Даже при случайном выборе, где вы беспорядочно применяете эту концепцию реинвестирования/ наращивания прибыли, вы должны иметь некоторые приличные выигрыши.
Этот результат будет повышаться по мере того, как ваша уверенность и торговые навыки улучшатся через какое-то время, благодаря надлежащему обучению и опыту.
Математика, приведенная выше, невероятно проста, но если ее понять и применять должным образом, то это позволит быстро превратить ваши торговые результаты из посредственных в выдающиеся.
Это - те методы по выбору размера позиций и управления деньгами, которые лично я применяю к каждой торговой установке на основе ценового действия, которую практикую. Протестируйте эти идеи на де-мо-счете или, если вы давно уже торгуете на реальном счете, то на меньших размерах позиций, пока не почувствуете себя уверенно с применением этой концепции.