XGenera - Что показал эксперимент с одной и той же торговой системой, но разными принципами ММ
Нередко именно подбор правильного метода управления капиталом и является тем самым фундаментом, на котором должна стоять торговая система не только для того, чтобы росла прибыль, но и для того, чтобы на протяжении длительного времени торговли она сохранялась. Чтобы не было для всех известных ситуаций, когда мы за неделю удваиваем депозит, а еще через неделю лишаемся всего. Главной проблемой в таких ситуациях и является система управления капиталом. В данном эксперименте использовалось три метода, один из которых является мартингейл, при не угадывании направления, второй усреднение, третий доливка по тренду.
Мартингейл рассчитан на то, что при получении убыточного результата по торговой позиции у следующей позиции увеличивается вероятность того, что она будет прибыльной.
Усреднение имеет схожую ситуацию, только убыточная позиция не закрывается и в отличие от мартингейла, суммарный объем позиций размещается не в одной точке, а расположен на расстоянии друг от друга, причем это расстояние можно варьировать от нескольких пунктов до нескольких тысяч пунктов. Все зависит от периода торговли. Так же в отличие от мартингейла усреднение (лимит ордера) расположены только в направлении действующего тренда (обычно это недельный или месячный тренд, в зависимости от выбранного расстояния между лимит позициями).
Доливки по тренду. Данный метод рассчитан, что трейдер угадав направление тенденции, выжимает из неё всё, т.е. берет прибыль по максимуму, в случае же не угадывания, Вы можете получить убытки как от первоначально открытой позиции, так и от целой сетки, которая в результате движения цены может сработать, а после пойти против Вас. Тут главное правильно подобрать расстояние сетки. Данный вариант еще называют пирамидингом, по причине того, что каждый последующий объем ниже предыдущего. Если мартингейл и усреденние используется на повышение вероятности положительного исхода, то доливки по тренду рассчитаны на малую вероятность, но большой выхлоп в прибыли за счет срабатывания сетки. В использовании доливок по тренду, в большинстве случаев, мы и получаем те самые стандартные цифры ММ, когда прибыль больше убытка в два, три и более раз.
Каждый из данных методов ММ сопровождается, конечно, дроблением торговых объемов и расчета максимума по суммарному количеству лотов. Максимум определяется по принципу допустимого убытка в случае с не угадыванием. Обычно достаточно шести или десяти таких серий убытка иметь в запасе, если торговая система рабочая, то в редких случаях она дает убыток более четырех раз подряд.
Все бы хорошо, но каждый из этих методов имеет свои ОГРОМНЫЕ недостатки.
Усреднение - если Вы не правильно рассчитаете торговые объемы и расстояние между лимит ордерами, то Вы рискуете до начала движения в Вашу сторону лишиться всего депозита, так как Вы не выставляете никаких ограничений.
Мартингейл - если Вы попадаете в затяжной флет, то практически на постоянной основе, можете получать убыток, не получая должного количества прибыльных пунктов для перекрытия прошлого минуса. В данном случае необходимо рассчитать грамотно объемы исходя из возможного убытка в пунктах, рассчитать коэффициент увеличения последующего объема. На самом деле в безопасном варианте прибыль редко превышает прибыль в сто процентов годовых, но возможны и ситуации со сверх прибылями, как говориться всё в Ваших руках.
Стоит так же эти три инструмента разделить на низко прибыльные и безопасные, высоко прибыльные и опасные принципы ММ требующие очень детальной проработки.
Усреднение - никогда не дает высокой прибыли, а лишь является корректировкой, не точности входа. Опасно его использовать на более мелких периодах, например H4. Лучше всего для данного метода подходит W1.
Мартингейл - высокодоходный принцип, но очень опасный, затяжные флеты, просто убийственно действуют на данный метод. Не рекомендую использовать период торговли менее H4, для данного метода. В таком случае будут высокие шансы даже при флете, выйти в безубыток за счет короткого хода в необходимую сторону.
Доливки по тренду - средний по прибыли инструмент, так как нередки случаи получения убытка, что требует в начале его компенсация, а уже потом получение положительного результата, что является весьма затратным по времени, тем более что вероятность получения прибыли ниже, чем вероятность получения убытка.
При описании данных методов, не брались в расчет различного рода фильтры (индикаторы, линии сопротивления, пивоты и т.д.)
Умея обращаться с методами управления капиталом в простых торговых системах, Вы с легкостью сможете применить их и в своих сложных торговых система, что в разы повысит Вашу прибыль. Возможным является использование диверсификации, используя в одной и той же торговой системе, на разных торговых счетах, для усреднения рисков и прибыли.
Надеюсь, я смог донести до Вас очень важные вещи. Уделите должное внимание этому фундаменту, без которого Ваш дом (торговая система) никогда не даст Вам стабильной прибыли на протяжении длительного времени.