Применение метода Мартингейла на рынке Forex
Для начала хочу развеять миф о том, что под методом Мартингейла, понимается удвоение ставок. На самом деле данный метод в себе содержит множество цифровых комбинаций по увеличению ставок и не обязательно в геометрической прогрессии. Например, мягкий мартингейл, подразумевает в себе, увеличение ставок в последовательности чисел Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т.д.). Благодаря такому увеличению, можно получить не плохой эффект в повышении вероятности получения положительного сценария для каждой последующей позиции с гораздо меньшими рисками, чем при стандартном мартингейле (удвоении ставок).
Мартингейл можно применять в следующих ситуациях:
1) Когда Вы закрылись минусом, можно увеличить следующую ставку
2) Если Вы применяете метод усреднения торговых позиций, сделки выставляются в виде лимит ордеров
3) В случае применения обратной техники усреднению, технику пирамидальных добавлений. Когда вместо лимит ордеров используют стоп ордера.
4) Обратный метод - метод на уменьшение торгового объема, с одного числа на порядок ниже, скажем при срабатывании серий положительных позиций, растет вероятность появления отрицательной позиции, поэтому применение данного метода усредняет прибыль и убытки.
Все эти методы показывают весьма неплохие результаты. Огромное количество трейдеров видело и видит истину именно в управлении торговыми объемами в своих торговых системах. Основной недостаток в том, что для повышения вероятности получения положительного сценария необходимо постоянно увеличивать торговый объем. И получается, что трейдер становится заложником некоего правила, либо безопасно, но мало прибыльно, либо солидная прибыль при очень высоких рисках. Каким же образом можно уйти от этих правил, ведь на самом деле можно зарабатывать солидные капиталы на рынке Forex? Я не могу Вам дать рецепта по данному вопросу, но укажу путь, в направлении которого нужно копать. Есть торговые сигналы, которые отрабатывают почти сто процентов, но одна их проблема неточность входа, и мы получаем, что пошли в плюс, но когда выйти - не знаем. Вот именно с такими торговыми сигналами и стоит применять систему мартингейла. Например, Вы поставили несколько индикаторов Moving Average (скользящая средняя) с разными периодами. Все они имеют нисходящий наклон. Скажем этих индикаторов пять штук. Так вот, когда цена проходит каждый из них, повышается вероятность того, что от следующей скользящей средней произойдет разворот. Поэтому тут стоит применять систему мартингейла. Нужно рассчитать, какой необходимо ставить объем в каждом лимит ордере, для успешного усреднения. А так же необходимо просчитать возможные критические ситуации, когда все Ваши линии будут пробиты без разворота движения цены. Так как такие ситуации будут и от них уберечься невозможно, то стоит учитывать их в своей торговле и понимать, что они будут съедать возможно и половину заработанной прибыли, а такие потери нередко приводят к тому, что трейдер начинает отыгрываться и теряет остальное. Самое главное это целесообразность использования данного метода в торговой системе, поэтому не ленитесь потратить достаточно много времени на математические расчеты, не смотрите на красивые входы, когда сигнал отрабатывается, от этого пользы мало, а смотрите самые опасные ситуации и ищите против них защиту. Правильно говорят, что не существует сто процентной вероятности, иначе мир был бы идеальным и предсказуемым.
Хочу больше времени уделить применению мартингейла именно в усреднениях. Моя практика показала, что это самый эффективный симбиоз, который в двух вариантах работает на повышение вероятности. При работе с лимит ордерами, стоит применять именно его. Во-первых, это позволяет Вам варьировать как торговым объемом, так и расстоянием одного лимит ордера от другого. Во-вторых, Вы всегда можете, изменяя расстояние и лотность торговых позиций, получить необходимое Вам расстояние для выведения их в безубыток. В некоторых ситуациях стоит применять как мягкий мартингейл, так и классический (удвоение ставок).
Вот пример применения классического мартингейла при работе на осцилляторных дивергенциях.
Открою Вам секрет, данный результат был получен всего за десять дней работы по счету, прибыль составила около ста пятидесяти процентов.
Проводились тесты применения мартингейла в работе со стоп ордерами (пирамидинг), эффект получился весьма удручающий, самая большая просадка и самая низкая прибыль. В пирамидинге использовался фиксированный объем, который был поделен на части. Для каждого стоп ордера использовался определенный торговый объем, для
ближних стоп ордеров объемы были максимально большими, а на каждом последующем стоп ордере, они постепенно уменьшались. Данный метод работает на уменьшение вероятности, в отличие от усреднения, в пирамидинге и мартингейл не спасает ситуацию.
Наверное, стоит подвести итоги. Не пугайтесь слова мартингейл и связанных с ним рисков, главное - установите для себя максимальный суммарный объем, который должен быть безопасным для Вашей торговой системы. В итоге Вы получите достаточно точные входы, в усредненном варианте, а установленный Вами потолок на торговые объемы будут являться гарантом безопасности Вашей торговли. В данных системах важна именно дисциплина, её Вам в огромном количестве и желаю. До встречи