Использование мартингейла в торговле на международном валютном рынке Forex
Для того чтобы перейти к частным примерам применения мартингейла в торговле на международном валютном рынке Forex, следует разобрать, что такое мартингейл в биржевой торговле. Мартингейл является лишь одним из методов управления капиталом и не является торговой системой. Многие трейдеры считают применение мартингейла в торговле губительным для депозита. Одна из серьезных проблем этих трейдеров, это применение данного инструмента не по назначению. Не получится работать прибыльно и без риска потери депозита, когда мартингейл применяют как метод торговли, а не метод управления капиталом. Давайте рассмотрим роль управления капиталом в торговле. На самом деле ММ (мани менеджмент) не является основным в получении прибыли, но является основным в контроле рисков. Контроль рисков в первую очередь дает возможность выйти на стабильность в торговле. Основой же, в свою очередь, является именно система по входам и выходам в рынок. Мартингейл должен применяться именно к данной системе. Если в торговой системе удалось достичь вероятности правильных входов более 50%, то в данном случае можно работать на повышение данной вероятности путем использования увеличения торговых объемов каждой последующей позиции при получении убытка по предыдущей позиции. И тут мы имеем следующую закономерность: чем начальная вероятность положительного события была выше, тем вероятность получения большого убытка при использовании мартингейла ниже, тем самым мы получаем очень стабильную торговую систему с положительным математическим ожиданием. Но не мартингейл являлся в ней основой, а лишь дополнением к точности входа и выхода. Мартингейл способен повысить прибыльность торговой системы, но лишь повысить, а не создать её.
Мартингейл можно использовать в разных вариациях, начиная от классического удвоения, заканчивая мягким мартингейлом, в котором увеличение торгового объема происходит по числовому ряду Фибоначчи. Применять его можно как через сетку отложенных ордеров, так и открытием немедленного ордера после получения убытка по предыдущему.
Мартингейл несет в себе не только риски, связанные с увеличением торгового объема, но и риски, связанные с использованием его против тренда, что является губительным для депозита. Мартингейл можно применять только в направлении тренда, особенно важно при использовании усреднения. В случае, когда входы по валютной паре осуществляются лимит ордерами против движения. Если входы осуществлялись против тренда, то есть высокий риск попасть в безоткатное движение, при котором не выдержит ни одна сетка лимит ордеров. Ярким примером является начало кризиса 2008 года, когда даже при самых консервативных подходах применения мартингейла против тренда были слиты депозиты. Ни одна противотрендовая система с использованием мартингейла не выжила в тот промежуток времени. В случае если входы осуществляются по тренду, то максимальный противотрендовый ход может быть около трети от максимального трендового движения. Именно благодаря тому, что трендовые волны в направлении движения больше чем их коррекции, мы и получаем такой эффект. В свою очередь есть очень высокая вероятность того, что Вы не пропустите самые сильные движения, и всегда будете стоять в их направлении. В сочетании данного метода можно применять частичное локирование, что поможет Вам визуально наблюдать за тем, когда наступит момент суммарного выхода в безубыток по всем позициям. Далее, если вся торговля осуществлялась по одной валютной паре, Вам достаточно лишь нажать закрыть перекрытые ордера, как Вы получите возмещение по спреду одного из направлений Ваших позиций, итогом будет прибыль.
Для достижения цели, которой является достижение финансового благополучия при помощи спекулятивной торговли на рынке Forex, следует иметь стратегию и тактику. Стратегией является наличие торговой системы, которая в глобальных перспективах должна сделать Вас богатыми, но локально необходимо пользоваться различными инструментами (усреднение, мартингейл, выведение в безубыток через результирующий объем, работа в канале лока и т.д.), которые должны решать Ваши локальные проблемы. Если Вы не будете знать, как решить малые проблемы, Вы никогда не сможете справиться с большими. Я рекомендую уделить больше времени поиску ответов на такой вопрос, что я буду делать, если я получу серию отрицательных позиций (превышу случайно торговый объем, не выставлю стоп лосс, поставлю лок). Вы должны быть вооружены способами, которые способны помочь Вам решить все перечисленные проблемы, тогда Вы не будете иметь уязвимых мест, а применение мартингейла позволит Вам повысить прибыльность Вашей торговой системы. Как обычно, хочу закончить на положительной ноте, не думайте, что рынок Forex не возможно одолеть. Когда к Вам начинают приходить такие мысли, то Вы уже в шаге от того, о чем так мечтаете. Я сам прошел через всё это.