Двухступенчатый Мартингейл
В этом выпуске мы рассмотрим торговую стратегию под названием «двухступенчатый Мартингейл», правила которой сформулировалпо информации с веток различных форумов и предложил нам ее полное описание, которое вы сможете найти на форуме журнала ForTrader.ru, перейдя по данной ссылке: . Рассматриваемая нами сегодня торговая стратегия основана на принципе усреднения торговой сделки, то есть на открытии дополнительной позиции с увеличенным в несколько раз объемом сделки в ту же сторону, что и основная при условии, что цена идет против совершенной сделки.
Описание торговой стратегии.
Рабочее время торговой стратегии с 17:00 по 5:00 GMT;
Торговые правила на покупку:
1. Цена выше скользящей средней, или скользящая средняя направлена вверх;
2. Сделка может открываться только каждые 15 минут;
3. ТейкПрофит устанавливается на уровне 15 пунктов.
Торговые правила на продажу:
1. Цена ниже скользящей средней, или скользящая средняя направлена вниз;
2. Сделка может открываться только каждые 15 минут;
3. ТейкПрофит устанавливается на уровне 15 пунктов.
Открытая позиция на покупку или продажу усредняется на расстоянии 30 пунктов от точки входа, усреднение происходит только в рабочее время, если цена прошла более 30 пунктов, кроме того усерднее происходит ниже/выше намеченного уровня. Усредняющая сделка открывается объемом основной сделки, умноженным на коэффициент 3,5. Таким образом, при объеме первой торговой сделки 0,1, усредняющая сделка должна открыться с объемом 0,35.
В торговой стратегии применяется обратный ТрейлингСтоп. В данном методе двигается не СтопЛосс, а ТейкПрофит в сторону его уменьшения. К примеру, первоначальный уровень ТейкПрофита был равен +15 пунктам, при движении цены против сделки на 5 пунктов ТейкПрофит будет необходимо передвинуть на уровень + 10,и так далее. Таким образом, если позиция пошла в убыточную сторону, мы ее закроем на откате, что бывает более выгодно сделать, нежели выходить по СтопЛоссу.
В нашем случае обратный ТрейлингСтоп начинает работать после срабатывания усредняющей сделки. Автор не рекомендует усредняться более двух раз.
Рис. 1. Сделка на покупку / Усреднение сделки / Закрытие. Тестирование советника
Реализовав данные правила в виде торгового советника, мы протестировали его при помощи тестера MetaTrader4 и получили следующий результат:
Рис. 2. Результат тестирования советника за период с 2008.01.01 по 2009.02.08. Период
15М.
Как видно из результатов работы советника, торговая стратегия с описанными правилами является исключительно убыточной, в редких случаях есть положительные кратковременные периоды прибыльной работы данной торговой методики, но они слишком нестабильны. Посмотрим, возможно оптимизация параметров торговой стратегии поможет нам изменить положение на стейтменте.
Оптимизация советника
На мой взгляд, такой результат стратегия дает по причине неверного усреднения, так как в большинстве случаев и дополнительная позиция приносит убыток за счет использования обратного ТрейлингСтопа и позднего входа. Увеличивая количество
усредняющих ордеров, можно все же получить более привлекательные результаты (см. рис. 3).
Рис. 3. Результат тестирования с 1999.01.01 года по 2008.02.08 на 15 минутном периоде. С увеличенным количеством усредняющих ордеров до 10.
По результатам тестирования можно увидеть, что до 2007 года тактика работы эксперта была прибыльной, и доходность сопровождалась просадкой в менее чем 300$, при этом количество усредняющих ордеров редко достигало более 4 штук. После же 2007 года внутридневное движение преобладало свинговое, что является явно негативным фактором для подобной стратегии, так как импульсные движения вверх и вниз приводят к частому срабатыванию большого количества усредняющих ордеров, последний из которых за счет обратного ТрейлингСтопа закрывается с убытком.
Для возможности оптимизации работы торгового эксперта мы выделили следующие параметры:
- MA = 10 - период скользящей средней;
- MaxOrders = 2 - максимальное количество открытых ордеров;
- Shag = 30 - шаг усреднения;
- TP = 15 - ТейкПрофит;
- StartLot = 0.1 - начальный объем сделки;
- Koef = 3.5 - коэффициент умножения объема усредняющей сделки.
По результатам оптимизации мы не смогли выделить рабочих параметров для данной торговой стратегии, во всех случаях просадка была более 50%, коэффициент прибыльности также был очень низок. Оптимизацию мы проводили на EURUSD, 15-тиминутный период. Возможно, на других инструментах и периодах торговая стратегия покажет лучшие результаты.
Исходя из результатов тестирования и результатов оптимизации, мы не рекомендуем работать по данной торговой стратегии с использованием одного усредняющего ордера. Но потенциально есть возможность подобрать инструмент с преобладанием спокойного однонаправленного движения в совокупности с корректирующими колебаниями. На таком рынке можно работать по данной стратегии с использованием до 5 усредняющих ордеров при минимальных рисках.
Скачать советника и отчет с результатом тестирования вы можете по данной ссылке: