Джин Фолгер - Максимальная эффективность
Джин является исследователем торговых систем компании "PowerZone Trading LLC", которая разрабатывает пользовательские индикаторы и торговые системы для платформ "TradeStation" и "NinjaTrader". До прихода в торговый бизнес, Джин была брокером по недвижимости и преподавателем английского языка в частной средней школе. Джин Фолгер является соавтором книги "Как построить выгодный торговый бизнес", а также написала многочисленные статьи, опубликованные в таких журналах, как "Futures Magazine" и "Smart Trade Digest".Многие активные трейдеры и даже инвесторы используют в торговле различные технические индикаторы, чтобы помочь себе идентифицировать точки входа и выхода из рынка с высокой вероятностью. Сегодня в большинстве торговых платформ доступны сотни индикаторов, поэтому вполне вероятно добавить на график чересчур много индикаторов или использовать их неэффективно. В этой статье мы посмотрим, как выбрать множественные индикаторы, как избежать информационной перегрузки и как оптимизировать индикаторы, чтобы использовать эти технические инструменты в своих интересах наиболее эффективно.
Использование множественных индикаторов
Типы индикаторов
Технические индикаторы - это математически рассчитанные значения, основанные на прошлой и текущей цене торгового инструмента и/или объеме. Технические аналитики используют эту информацию, чтобы оценить историческую динамику и спрогнозировать будущее движение цены. Индикаторы, безусловно, автоматически не обеспечивают сигнал покупки или продажи - трейдер должен интерпретировать сигналы, чтобы определить точки входа и выхода, которые соответствуют его персональному стилю торговли. Существует несколько различных типов индикаторов, включая интерпретирующие тренд, импульс, изменчивость и объем.
Уход от избыточности
"Мультиколлинеарность" - это статистический термин, который подразумевает многократный учет той же самой информации. Это - обычная проблема в техническом анализе, которая возникает, когда одни и те же типы индикаторов применяются к ценовым данным. В результате получаются избыточные сигналы, которые могут вводить в заблуждение. Некоторые трейдеры преднамеренно применяют многократные индикаторы того же самого типа, в надежде получить подтверждения ожидаемого ценового движения. Однако, в действительности, мультиколлинеарность может привести к занижению значимости других переменных и, соответственно, помешать точно оценивать рыночные условия.
Использование дополнительных индикаторов
Чтобы избежать проблем, связанных с мультиколлинеарностью, трейдеры должны выбирать индикаторы, которые хорошо сочетаются (или дополняют) друг с другом, не приводя к избыточным результатам. Это может быть достигнуто, применяя различные типы индикаторов к ценовым графикам. Трейдер может использовать один импульсный и один трендовый индикатор - например, Стохастик (импульсный индикатор) и Индекс средней направленности (трендовый индикатор). На диаграмме 1 показан ценовой график с добавлением обоих этих индикаторов. Обратите внимание, как индикаторы обеспечивают различную информацию. Поскольку каждый обеспечивает различную интерпретацию состояния рынка, один может использоваться для подтверждения другого.
Чистые графики
Сохранение чистых графиков
Так как графическая платформа - это "окно" трейдера в рынок, очень важно, чтобы графики увеличивали, а не препятствовали рыночному анализу трейдера. Легкое чтение графиков и рабочего экрана (включая графики, новости, таблицы ордеров и т.д.) могут улучшить ситуативное понимание трейдера, позволяя ему быстро расшифровывать и реагировать на рыночную активность. Большинство торговых платформ предусматривают большое количество пользовательских настроек, от цвета, стиля ценовых графиков до параметров и отображения индикаторов, а также размера, цвета и шрифта слов, появляющихся на графике. Настройка чистых и визуально привлекательных графиков и рабочего экрана помогает трейдерам эффективно использовать индикаторы.
Информационная перегрузка
Многие трейдеры сегодня используют несколько мониторов, чтобы отображать несколько диаграмм и таблицы ордеров. Даже если будет использоваться шесть мониторов, это не означает, что каждый дюйм экрана должен быть занят техническими индикаторами. Информационная перегрузка происходит, когда трейдер пытается интерпретировать столь много данных, что все они по сути становятся потерянными. Иногда даже употребляется такой термин, как "паралич анализа". Если представлено слишком много информации, то трейдер, вероятно, окажется неспособным правильно на нее реагировать.
Один из методов избежать информационной перегрузки состоит в том, чтобы удалить любые посторонние индикаторы с рабочего экрана. Если вы их не используете, то удалите их - это поможет снизить путаницу. Трейдеры могут также проверить свои диаграммы, чтобы убедиться, что они не обременены мультиколлинеарностью - если на одном и том же графике присутствуют множественные индикаторы того же самого типа, то один или более индикаторов могут быть удалены.
Рабочее пространство
Создание хорошо-организованного рабочего пространства, где используются только необходимые инструменты анализа, является относительно длительным процессом. Динамика технических индикаторов, которые использует трейдер, может меняться время от времени, в зависимости от рыночных условий, используемых стратегий и торгового стиля.
Диаграмма 2. Рабочий экран трейдера.
С другой стороны, настройки диаграмм могут быть сохранены, как только они настроены в комфортном для использования виде. Нет необходимости переформатировать графики каждый раз, когда торговая платформа закрывается и вновь открывается. Торговые инструменты могут меняться, наряду с любыми техническими индикаторами, не нарушая цветовую гамму и организацию рабочего пространства.
На диаграмме 2 приведен пример хорошо-настроенного рабочего пространства. Формирование легких для чтения диаграмм и рабочего пространства включает следующие составляющие:
• Цвета. Цвета должны быть хорошо-воспринимаемые и обеспечивать множество контрастов, чтобы все данные могли легко читаться. Кроме того, один цвет может использоваться для диаграмм на которых совершаются сделки (диаграмма, которая используется для входа и выхода из рынка), а другой цвет может использоваться для всех остальных диаграмм того же самого рыночного инструмента. Если в торговле участвует больше одного
торгового инструмента, то могут использоваться отдельные цвета для каждого из них, чтобы облегчить выделение данных.
• Расположение. Наличие пары мониторов может быть полезно для создания удобного рабочего пространства. Один монитор может использоваться для таблицы ордеров, в то время как другой - для ценовых графиков. Если тот же самый индикатор используется на больше чем одной диаграмме, то было бы неплохо разместить подобные индикаторы в тех же самых местах на каждой диаграмме, используя те же самые цвета. Это облегчает нахождение и интерпретацию рыночной активности на отдельных графиках.
• Размер и шрифт. Толстые и яркие шрифты позволяют трейдерам более легко читать цифровые значения. Подобно цветам и расположению, стиль шрифта выбирается исходя из личных предпочтений, и трейдеры могут экспериментировать с различными стилями и размерами, чтобы найти комбинацию, которая создает наиболее визуально-комфортный эффект. Как только подходящие параметры были найдены, тот же самый стиль и размеры шрифта могут использоваться на всех диаграммах, чтобы обеспечить непрерывность чтения данных.
Оптимизация индикаторов
Определение входных переменных
Каждый трейдер должен самостоятельно решить, какие технические индикаторы использовать, и как лучше всего использовать эти индикаторы. Наиболее распространенные индикаторы, вроде Скользящих средних и осцилляторов, обеспечивают элемент настройки путем простого изменения входных значений - определенных пользователем переменных, которые задают поведение индикатора. Такие переменные, рассматриваемый период или тип ценовых данных, используемых в вычислении, могут быть изменены, чтобы дать индикатору много различных значений и отразить различные рыночные условия.
На диаграмме 3 показан пример типов входных переменных, которые могут быть приспособлены, чтобы изменить поведение индикатора.
Диаграмма 3. Задание параметров индикатора.
Оптимизация
Многие современные торговые платформы позволяют трейдерам проводить оптимизацию, чтобы определить параметры, которые обеспечивают наилучшую работу индикатора. Например, трейдеры могут задать диапазон для указанного параметра, вроде длины Скользящей средней, а функционал торговой платформы произведет необходимые вычисления, чтобы найти параметр, который обеспечивает
самые благоприятные результаты. Многовариантная оптимизация анализирует два и более входных параметра одновременно, чтобы установить, какая комбинация переменных ведет к лучшим результатам. Оптимизация -важный шаг в развитии объективной стратегии, которая определяет вход, выход и правила управления сделкой.
Чрезмерная оптимизация
В то время как процесс оптимизации может помочь трейдерам идентифицировать самые выгодные параметры, чрезмерная оптимизация может создать ситуацию, когда теоретические результаты выглядят многообещающе, но реальные торговые результаты оказываются гораздо хуже, потому что система создана, чтобы хорошо работать только на некотором историческом наборе данных. В данной статье мы не будем разбирать этот вопрос. Скажем лишь, что трейдеры, которые выполняют оптимизацию индикаторов, должны быть очень осторожны, чтобы избежать чрезмерной оптимизации, используя надлежащее тестирование на исторических и текущих данных, как часть общего процесса развития стратегии.
Заключение
Важно обратить внимание, что технический анализ имеет дело с вероятностями, а не определенностями. Нет никакой комбинации индикаторов, которая будет всегда со 100%-й точностью прогнозировать движения рынков. В то время, как слишком большое количество индикаторов, или неправильное их использование, могут ухудшить чтение рынков, трейдеры, которые избирательно используют технические индикаторы, фактически могут более точно определить высоко-вероятностные торговые установки, повышая свои шансы на успех.