Маркус Хейткоттер - Торговые советы: Определение целей и составление плана
Определение целей и составление плана, является наиболее важной задачей для трейдера. Многие трейдеры называют план - торговой системой. Это нормально, так как торговая система и есть структурированный план торговли.
Давайте взглянем на элементы торгового плана:
Финансовые цели.
Сколько денег вы хотите заработать?Сколько денег необходимо для начала?
Что может дать торговая система?
В этой главе вы найдете ответы на эти вопросы. Определение ваших финансовых целей является чрезвычайно важным, поскольку следующие шаги зависят от ваших целей.
Выбор рынка.
Вы должны определит для себя, хотите ли вы торговать акциями, опционами, форекс или фьючерсами. На самом деле это не важно, где вы торгуете, пока это приносит прибыль. Каждый рынок имеет свои преимущества и недостатки, которые мы обсудим здесь.Выбор таймфрейма.
В этом разделе вы узнаете о таймфреймах и какие из них, являются наиболее предпочтительными для вас.Выбор стиля торговли
"Следование за трендом", "Торговля на колебаниях" или "Торговля на коррекциях". В этом разделе, можно узнать какой стиль является лучшим для вас.Детали торгового плана.
Теперь вы знаете, сколько денег вы хотите заработать, насколько вы готовы рисковать, на каком рынке, в каком таймфрейме и какой торговый стиль вы будете использовать. В этом разделе мы более детально изучим торговый план, добавим правила для входа и выхода. Но не волнуйтесь, это проще чем вы думаете.Итак, начнем.
Финансовые цели.
Наиболее часто задаваемый вопрос начинающих трейдеров: "Сколько денег я могу заработать?". К сожалению, ответа на этот вопрос нет, потому что все зависит от того, насколько вы готовы рисковать для достижения цели. Чем больше риск, тем больше вы можете заработать. Вот простой пример: Допустим, вы начинаете с 5000$ на счете и вы готовы рисковать 1000$. Теперь можно открыть ордер с "тейк-профитом" в 1000$ и "стоп-лоссом" 1000$. Предположим, что вы изучили поведение рынка за последние пару месяцев и определили, ваши шансы на успех равны 60%.И вот, вам не повезло, вы проиграли и потеряли свои 1000$. Поскольку это та сумма, на которую вы готовы были рисковать, вы закрываете свой счет, забираете оставшиеся 4000$ и прекращаете свою торговлю.
Теперь давайте предположим, что вы готовы рисковать 100$ в каждой сделке и вы также скорректировали свою прибыль до 100$. Теперь можно сделать, по крайней мере 10 сделок и только тогда, когда все 10 сделок проиграют, вы потеряете свои 1000$ на которые вы готовы рисковать. Я не хочу погружать вас в математический анализ, но статистика говорит, что вероятность 10 убыточных сделок подряд составляет менее 1%. Поэтому всего вероятней, что у вас будет несколько прибыльных позиций в рамках 10 сделок. Если ваша торговая система показывает ту же производительность, как и в прошлом (60% доходности), то ваш результат составит 200$: 4 убыточных сделки * 100$ = -400$ + 6 выигрышных сделок * 100$ = 600$. А стоит ли?
Сравним два варианта:
Риск потерять свои деньги в сценарии № 1 составляет 40%, но если бы вы выиграли, то заработали бы 1000$. В сценарии №2, риск потерять деньги после 10 торгов составляет менее 1%, но у вас шанс заработать только 200$. Поэтому, сперва необходимо определить насколько вы готовы рисковать и стоит ли эта сумма того. В этой главе, я приведу еще несколько примеров.
Имейте ввиду, что есть разница между суммой нужной вам для торговли и суммой, на которую вы можете рисковать.
Ваш брокер требует определенную "маржу" и вам необходимо иметь на своем счете сумму равную маржинальным требованиям + ваш риск. В предыдущем примере вы пополнили свой счет на 5000$, но рисковали только 1000$. Подробнее об этом чуть позже.
Что ожидать от торговой системы.
Это распространенное заблуждение о торговых системах. Торговая система не банкомат возле дома. Будут периоды, когда ваша торговая система будет зарабатывать больше, чем ожидалось, а также будут и периоды когда система будет неэффективна. Не рассчитывайте, что будете получать чек в конце каждого месяца.
Вот пример:
Отчет о работе нашей e-mini S&P торговой системы "Нумизмат", показал среднюю прибыль на одну сделку в размере 36$ за последние 733 сделки. В период І4-31 марта 2005 года, эта система заработала 963$ в 17 сделках, что дает в среднем прибыль 57$ за сделку, что значительно выше, чем ожидаемая средняя прибыль в размере 36$ (см. ниже).
Когда вы торгуете по системе, вы должны иметь в виду, что работаете со средними показателями. Если тестирование показало среднюю прибыль на одну сделку в размере 36$, то всего вероятней, что система не подпрыгнет внезапно до 57% средней прибыли за одну сделку.
На рынке есть хорошие и плохие недели. Потери являются неотъемлемой частью нашего бизнеса. После спокойных недель, могут прийти экстраординарные недели. После полосы побед, придут и потери.
Глядя на положительные результаты этой недели, коррекция была неизбежна. И это случилось. Во вторник 22 марта, мы потерпели убытки в размере 712,5$.
Это тяжелая потеря. Вы быстро забыли про хорошую прибыль на прошлой неделе и сосредоточились на потере. Вы начинаете разбор системы, почему она перестала работать и останавливаете торговлю. Вы начинаете оглядываться вокруг на другие системы и не даете системе шанс вернуться назад в нормальное состояние. Но это была необычная неделя с 14-21 марта 2005 и полагаю, что система будет приносить прибыль в дальнейшем.
Когда реальность выбивает вас - вы перестаете верить. Но, что произошло после потерь. Средняя прибыль возвращается к нормальным показателям и в течение двух недель система нормализовалась. Это именно то, что вы должны ожидать от надежной торговой системы.
Следующим шагом является поиск подходящего рынка для вас.
Выбираем рынок.
Вы можете торговать акциями, форекс или фьючерсами. В зависимости от размера счета, опционы могут быть не вариантом для вас, поскольку вам потребуется как минимум 25000$ для торговли.Форекс является очень популярным рынком, но если вы не знакомы с торговлей, я должен предупредить вас, форекс крайне нестабилен и вы можете легко заработать или потерять тысячи долларов в день. Многие брокеры предлагают свободные котировки и отсутствие комиссии, но имейте ввиду, что нет ничего бесплатного. Вы платите спред, то есть вы не можете купить валюту и сразу же продать её за ту же сумму. Это похоже на обменные пункты в которых вы можете обменять 100$ на 80 евро, но при обмене евро обратно в доллары, вы получите только 96$.
Тоже и на рынке форекс, вы платите по крайней мере 2 пункта, что составляет около 20$ в зависимости от валютной пары. Еще одним недостатком форекс, является то, что вы не торгуете на бирже. Вы торгуете против брокера. Если вы продаете, то ваш брокер покупает у вас и наоборот. И вот почему ваш брокер дает вам котировки бесплатно. Он может дать вам "любую" цену, которая никак не регулируется. Страшно, не правда ли?
Давайте взглянем на торговлю фьючерсами.
Фьючерсные рынки регулируются и вы платите очень низкие комиссионные. Вы можете торговать с высокой долей заёмных средств. Так, например индекс стоимостью 66500$, можно торговать с маленьким счетом всего в 500$. Так, что вы можете достичь огромных рычагов 130:1. Есть много преимуществ, особенно если вы будете торговать на индексные фьючерсы.
Индексные фьючерсы торгуются электронно и вы можете открывать по ним сделки с вашего компьютера не прибегая к услугам брокера. Вы получается низкие комиссионные. Это очень важно для удерживания ваших расходов и увеличения прибыли.
Вы можете использовать плечо до 130:1.
Вы торгуете на одном из наиболее ликвидных и популярных рынков в мире.
В зависимости от вашего брокера можно получать котировки и графики бесплатно.
Мои рекомендации:
Если вы новичок в торговле, я настоятельно рекомендую начинать с фьючерсных рынков. Это проще, чем вы могли бы подумать. И если вы будете следовать этому руководству, то не будете иметь никаких проблем с началом работы при торговле фьючерсами.
Выбор таймфрейма
Позвольте мне рассказать вам о выборе таймфрейма, так как вам, это понадобится очень скоро. При выборе маленького таймфрейма (менее 60 минут) средняя прибыль в торговле относительно невелика. С другой стороны вы получите больше возможностей в области торговли. При торговле на больших таймфреймах, ваша прибыль будет больше, но у вас уже будет меньше возможностей.Маленькие таймфреймы означают меньшую прибыль и как правило меньший риск. Если вы начинаете с маленького торгового счета, вы можете выбрать небольшой таймф-рейм, чтобы убедится в ваших силах.
Большинство прибыльных торговых систем используют большие таймфреймы, такие как день или неделя. Такие системы менее чувствительны к большим просадкам.
Мои рекомендации.
Я настоятельно рекомендую вам использовать небольшие таймфреймы от 60 минут и ниже. Кроме того, вы не должны оставлять позиции в овернайт (на ночь) и придерживаться дневной торговли.
Выбор стиля торговли.
В основном существуют два различных стиля торговли:"Следование за трендом" - когда цены растут то покупаем, когда цены падают, то продаем.
"Торговля на коррекциях (или контр-трендовая торговля)" -когда цены максимальны (например находятся у верхних линий канала), вы продаете и пытаетесь поймать небольшое движение в то время пока цены пытаются вернуться обратно. Тоже относится и к продажам.
Большинство индикаторов, которые вы найдете на графиках вашего торгового терминала принадлежат к одной из двух этих категорий. Либо это индикаторы для выявления тренда (например: "Скользящие Средние") или индикаторы которые определяют состояния перекупленности или перепроданности. Рекомендуем вам начинать торговать на колебаниях с использованием коротких таймфреймов.
Чтобы не запутаться во всех индикаторах и торговых методах, убедитесь, что вы понимаете, что отображает тот или иной индикатор и к какой категории он относится.
Вот несколько популярных методов торговли:
Trend-following
Crossover of Moving Averages
Turtle Trading
Parabolics (e.g. SAR)
Trend-fading
Overbought/Oversold Oscillators Bollinger Bands and Channels Turtle-Soup Trading Мои рекомендации.
По моему, торговля на коррекциях на самом деле один из лучших торговых стилей для начинающего трейдера. С другой стороны, следование за трендом обеспечивает большую потенциальную прибыль, если трейдер способен уловить основные тенденции на рынке на несколько недель или месяцев. Но немногие трейдеры способны выдерживать позицию столь долгий период.
Детализация торгового плана.
Теперь вы знаете, сколько денег вы хотите заработать, насколько вы готовы рисковать и какой стиль торговли вы будете использовать. В этом разделе вы узнаете, как подробно составить свой план добавляя правила входа и выхода из торговли.Правило входа.
Войти на рынок легко. У вас есть несколько вариантов:
Вы можете войти в рынок, основываясь на определенных условиях, например: цены двигаются выше предыдущего дня или цена пересекла 100-дневную скользящую среднюю.
Вы всегда можете определить время. Например, при открытии рынка или днем.
Сочетание условий, например: вы войдете в рынок, если цена пересечет 100-дневную скользящую среднюю, но только в период с 8.30 до 24.00
Существуют десятки книг, журналов и сайтов, которые предлагают вам бесчисленные методы входа. Но как сказал однажды известный трейдер - "Выйти гораздо важнее, чем войти".
Итак, давайте взглянем на правило выхода.
Правило выхода.
Давайте также просто их тут опишем: существует два правила выхода которые мы планируем применять. "Стоп-лосс", чтобы защитить свой капитал и "Тейк-профит", чтобы зафиксировать свою прибыль. Оба правила выхода, могут быть выраженные четырьмя путями:
Фиксированной суммой (например 1$).
Процентом от текущей цены (например 1% от цены входа).
Процентом волатильности (например 50% от среднего ежедневного движения) или временем остановки (например после трех дней).
Я обычно не рекомендую использовать фиксированные суммы в долларах, так как рынки слишком разные. Например: цена на природный газ изменяется в среднем на несколько тысяч долларов в день за каждый контракт, а пара евродоллар изменяется в среднем на несколько сотен долларов в день за контракт. Необходимо сбалансировать и нормализовать эту разницу при разработке торговой системы и тестировании на различных рынках. Именно поэтому вы всегда должны использовать проценты для целей входа и выхода (например: 1% ) или остановка при волатильности рынка, а не от фиксированной суммы в долларах.
Остановка по времени, если цена не движется в любом направлении, таким образом, освобождая ваш капитал для других сделок.
Другие элементы.
Правила входа и выхода основные элементы вашего торгового плана и если у вас есть небольшой счет, то это все, что требуется, чтобы начать торговать.
Позже вы захотите добавить дополнительные элементы, такие как:
"Money Management" - управление капиталом.
Какой суммой вы будете рисковать в сделке?
Когда увеличивать размер ордера?
Диверсификация.
Сколько ордеров будет торговать по одной стратегии?
Когда вы добавите вторую стратегию? Что это будет за стратегия?
На каких рынках диверсифицироваться?
Выплаты.
Когда можно снять деньги с торгового счета?
Какую сумму?
Все эти элементы станут важными, когда ваш счет вырастет, но для начала, можете пропустить эти элементы.