Кери Жиманский - Торговля по плану
Эффективное исследование является основой хорошего торгового плана. Чтобы провести свое исследование, вы сталкиваетесь с необходимостью сделать некоторые предположения по поводу лучшего способа торговли на финансовых рынках. Как происходит создание этих начальных предположений? По существу, вы должны применить ваше знание рынков и различных принципов торговли, которые вы изучили.Если вы потратили достаточно времени, изучая динамику рыночных цен, вы начнете замечать определенные модели в движениях рынка. Первый шаг состоит в сборе примеров моделей, в использовании которых при торговле вы заинтересованы. Я обычно рекомендую примерно 100 моделей.
Подготовка графических моделей
Каждый график должен ясно показывать модель, по которой вы собираетесь торговать. Вы должны также включить в график любые индикаторы, которые намерены использовать в качестве фильтров. Распечатайте свои графики и подробно изучите их, подумав о наиболее эффективном способе торговли на моделях, которые вы идентифицировали.
Цель этого процесса заключается в том, чтобы построить структуру для своего исследования. Не стоит чересчур усложнять процесс, чтобы не стать жертвой "паралича анализа". Вот те аспекты, на которые вы должны обратить внимание:
1. Что точно определяет модель, на которой вы торгуете?
2. Можете ли вы идентифицировать заранее определенные условия, когда модель имеет тенденцию потерпеть неудачу?
3. Что точно включает завершение модели?
4. В какой момент модель потерпела неудачу?
5. Каким объемом вы должны рисковать, чтобы определить, действительно ли модель будет работать?
6. Когда должны перемещать стоп-ордера?
7. Где должна фиксироваться прибыль?
Как только у вас будет сформирована такая структура, вы сможете начать собирать точные статистические данные, чтобы оценить свои торговые предположения. Эти статистические данные должны быть сделка за сделкой аккуратно сведены в таблицу, чтобы вы могли их оценить.
Если вы имеете дело только с одним рынком, то процесс будет прямолинейным. Если же вы оцениваете модель на многочисленных рынках, то это будет сложнее, и вы должны будете оперировать процентами вместо пунктов. Вы можете также рассмотреть такие подходы, как использование соотношений Фибоначчи, перемещение на минимум или максимум предыдущего бара после медвежьих или бычьих разворотов, или откатов к Скользящей средней в качестве способа фиксировать прибыль среди серии сделок на различных рынках.
Один из важных элементов, отличающих все хорошие торговые планы - это тщательный контроль риска, обеспечивающий при этом возможность для аккумуляции большой прибыли. Как только риск устранен, вы получаете свободную сделку. Это лучше всего достигается с помощью стратегий кратных объемов сделок и частичного закрытия позиций по мере продвижения рынка в вашу сторону (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).
Как только вы протестировали свою модель примерно на 100 сделках, пришло время проанализировать, как ваши торговые предположения относительно этой модели работали. Сколько получилось выигрышных и проигрышных сделок? Какова величина средней прибыли по сравнению со средней потерей? Какова была наибольшая просадка в течение тестирования вашей модели?
Возможно, вам необходимо внести нескольких корректив, прежде чем вы подберете для себя правильную комби-
нацию. Как только вы убедитесь, что ваш торговый план, как кажется, работает, пришло время для его практического применения на демо-счете в режиме реального времени. Если ваша практика окажется успешной, то можно приступить к торговле с реальным торговым капиталом.
Важно продолжить внимательно отслеживать свою торговлю на основе любой модели, потому что рыночные условия со временем изменяются, и вам, возможно, необходимо внести определенные изменения в ваш план для оптимизации результатов.
