Константин Царихин - Откуда брать необходимую информацию?
РИСУНОК 1 САЙТ КОМПАНИЙ ФИНАМ
С одной стороны, начинающие трейдеры не всегда знают, где найти ту или иную информацию. С Другой стороны, они не представляют себе, какая информация им нужна, а какая нет. Данная статья призвана ответить на вое эти вопросы.
Где посмотреть графики?
Один из первых вопросов, который возникает перед начинающим трейдером -где посмотреть графики?Дело в том, что не всякая программа интернет-трейдинга дает возможность увидеть графики в нужных временных масштабах и по нужному набору финансовых инструментов. Поэтому если у вас вдруг возникла потребность посмотреть график, то я могу порекомендовать вам для примера сайт инвестиционной компании Финам (рис. 1).
В левой колонке, в разделе «Инструментарий» надо выбрать пункт меню «Теханалиэ» (на рисунке 1 выделен стрелкой и овалом). После этого нужно установить требуемые параметры и нажать кнопку «Нарисовать».
На рисунке 2 мы видим график акций Газпрома дневного масштаба в формате японских свечей с объемами и с 22-дневной средней. Установка требуемых параметров графика производится в секции, обведенной на рисунке 2 красным прямоугольником. Сначала мы должны выбрать секцию (ниже приведены воэмож-ные варианты):
- ММВБ-Тор (25 наиболее расторгованных акций, первый эшелон);
- РТС-Тор 20 (20 наиболее расторгованных акций, первый эшелон);
- ММВБ (все акции ММВБ);
- РТС (все акции РТС);
- PTC-GAZ (акции Газпрома, торгуемые в РТС на Санкт-Петербургской фондовой бирже);
- РТС-Board (RTS Board - информационная система, предназначенная для индикативной котировки ценных бумаг - акций, облигаций, инвестиционных паев, - не допущенных к торгам в PTC. RTS Board -эффективный инструмент первоначального повышения ликвидности ценных бумаг. Задача системы - обратить внимание инвесторов на перспективные ценные бумаги. В настоящее время в список инструментов RTS Board включены более 830 ценных бумаг 640 эмитентов. Участниками RTS Board являются свыше 250 крупнейших банков и инвестиционных компаний. Бумаги, включенные в список инструментов RTS Board, Не ЯВЛЯЮісЯ публично обращаемыми На торгах фондовой биржи. Котировки по данным ценным бумагам не являются признаваемыми, а расчеты рыночной цены и рыночной капитализации по ним не про-водктся);
- СПФБ (акции Газпрома, торгуемые в РТС на Санкт-Петербургской фондовой бирже; содержимое этой секции идентично PTC-GAZ);
Фьючерсы FORTS;
- Индексы Финам;
- Валюты (наиболее расторгованные валютные пары на рынке FOREX: EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY);
- Индексы (основные российские и мировые индексы);
- Фьючерсы (DJ Euro Stoxx 50, S&P 500, S&P mini);
- АДР (основные АДР на российские акции, торгуемые на площадках Франкфурта, Лондона и Нью-Иор-ка);
- ММВБ-Архив (не торгуемые);
РТС-Архив (не торгуемые);
- Фьючерсы FORTS (архив).
Потом мы должны выбрать конкретный график (меню «График») и установить его временной масштаб (меню «Период»). Доступны графики месячного, недельного, дневного, часового, 15-. 5- и 1-минутного масштабов. Регулировка временной глубины графика недоступна, т.е. в дневном масштабе мы видим график строго за последние полгода, в часовом - за последние 12 рабочих дней и т.п. После выбора конкретного графика мы устанавливаем его тип (со скрытой ценой, классические бары, японские свечи и простая линия). Кроме этого, на график можно наложить средние, а также некоторые индикаторы, которые при желании размещаются вместе с объемами и под графиком. Список индикаторов относительно невелик.
Если ВЫ не являетесь клиенюм Финама, то Графики будут предоставлены с 25-минугной задержкой. Полученный график можно сохранить, распечатать или отправить по электронной почте (см. фиолетовый прямоугольник на рисунке 2, появляющийся при позиционировании курсора на графике; альтернатива - нажать правую кнопку мышки).
Где найти исходные данные для MetaStock?
Для профессиональной работы с графиками трейдеры используют разнообразные программы технического анализа - MetaStock, Windows on Wallstreet, Omega, CQG и др. Лично я для анализа графиков использую программу MetaStock. Ее можно купить либо в специализированных компьютерных магазинах, либо на «развалах», либо через Интернет. Эта программа может работать в двух режимах - on-line и off-line. При работе в режиме on-line данные подгружаются автоматически с сервера в Интернете в режиме реального времени. Информационное агентство МФД предоставляет воем желающим программу TickTrack, которая и подкачивает данные для программы MetaStock (см. , «Продукты и услуги / Система запроса данных TickTrack»). Эта услуга платная - что-то около 350 руб. в месяц.При работе в режиме off-line данные для анализа приходится подгружать вручную, с сайта («Инструментарий / Экспорт данных / MetaStock»). Вы
РИСУНОК 3 КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ и опционов
скачиваете заархивированные базы данных и разархивируете их. Эта услуга бесплатная. Доступен архив котировок ММВБ, РТС, акций Газпрома и индекса РТС в дневном масштабе от начала торгов. Есть также архивы графиков внутридневной торговли по акциям первого эшелона - токовый, 1-, 5- и 60-минугный. Для программы Omega доступны графики 5-минугного и
дневного масштабов также по акциям первого эшелона, но за период с 2000 г. В разделе сайта «Экспорт данных» есть прекрасно написанный раздел «Помощь».
Где посмотреть котировки?
Котировки ценных бумаг, торгуемых на ММВБ и в РТС, довольно полно представлены на сайте (см. разделы сайта «Акции» и «Облигации»). В левой части главной страницы есть пункт меню «Биржи». Его-то и надо открывать.Можно также воспользоваться программным средством MICEX Toolbar - своеобразной надстройкой к Microsoft Internet Explorer. Скачать и установить эту программу можно с сайта ММВБ www micex.ru (раздел «Информационный центр»). Эта программа позволяет просматривать огромное количество биржевой информации, которая будет полезна инвестору:
- котировочную информацию (ход торгов) по всем инструментам, торгуемым на ММВБ;
- полные архивы данных по итогам торгов на ММВБ за весь период работы рынков ММВБ;
- биржевые новости, новости эмитентов и рынков, публикации;
- аналитические материалы о состоянии финансовых РЫНКОВ;
- справочные материалы по организации работы рынков ММВБ, законодательству, регулирующему финансовые рынки, торговым и информационным технологиям, используемым на ММВБ, базы данных по эмитентам и участникам торгов и т.д.
Аналогичное программное средство, но для РТС -это RTS Desktop (см. , раздел «Информация о торгах»),
РИСУНОК 5 ВНЕШНИЙ ВИД ЙНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЫ
Котировки фьючерсов и опционов с 15-минутной задержкой представлены на сайте РТС в разделе «Срочный рынок / объемы торгов» (на рисунке 3 красная стрелка и овал).
Где ознакомиться с аналитическими обзорами?
Практически каждая крупная брокерская фирма держит свой штат аналитиков. Лично я пользуюсь аналитикой компании Атон - это сайт :, раздел «Аналитика» (рис. 4).Самым востребованным подразделом является «Тема дня». Это либо какие-то очень важные новости, которые могут оказать влияние на рынок, либо комментарии аналитиков Атона по поводу этих новостей. Комментарии и прогнозы известных специалистов -точные, краткие и одновременно содержательные. Утром, перед открытием рынка я обязательно просматриваю «Тему дня». Периодически заглядываю туда и во время торговой сессии.
В рубрике «Обзоры» помещаются ежедневные, еженедельные, ежемесячные и специальные обзоры по эмитентам и отраслям. Знакомство с обзорами очень полезно, если вы хотите выбрать ту или иную бумагу для инвестирования. Если же вы хотите сформировать инвестиционный портфель, то рекомендую воспользоваться мощной подсказкой - модельным портфелем Атона (подраздел «Наш портфель»). Рекомендую также обратить внимание на рубрику «Новости СМИ». Начинающим инвесторам будет не лишним заглянуть в «ЧаВо» - специальный раздел, в котором даются ответы на часто задаваемые вопросы.
(Index Futures), спрэды по валютным фьючерсам (Currency Futures), котировки FOREX (Spot currency spreads) и котировки российского валютного рынка (USD/RUR). При просмотре котировок АДР следует помнить: во-первых, это котировки Лондонской фондовой биржи, во-вторых, цены показаны в долларах США, в-третьих, в одной расписке может содержаться несколько акций (табл. 1).
На сайте также можно посмотреть графики, аналитику по рынкам акций и FOREX, новости и экономический календарь. Анализируя рынки АДР, надо иметь в виду, что основная масса АДР на акции российских компаний торгуется на Лондонской фондовой бирже (). Разница во времени между Москвой и Лондоном - 3 часа. В Лондоне торги открываются в 10:00 утра (13:00 по московскому времени).
Более обширные возможности предоставляет пользователям портал Конверсбанка (рис. 6).
Как узнать положение дел на мировых рынках?
Самый простой способ -открыть интернет-стра-иичку http-//. гц/quote Show.php Компании Frofinance Service (рис. 5).С главной страницы сайга туда можно попасть через пункты меню «Котировки/Web». Прстктически в режиме реального времени мы можем видеть главные мировые индексы (Major world indices), спрэды по российским голубым фишкам в РТС (Stock spreads), котировки АДР (ADR), фьючерсные цены на основные биржевые товары (Commodities), спрэды по индексам (Cash index spreads), спрэды фьючерсов на индексы
РИСУНОК 6 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ПОРТАЛА КОНВЕРСБАНКА
На главной странице мы также можем видеть основные индикаторы мировых финансовых рынков, причем при щелчке левой кнопки мышки на том или ином названии открывается соответствующий график. В центре главной страницы сайта размещен т.н. «Биржевой мастер». Если выбрать подпункт «Ваши настройки» (на рисунке 6 выделен овалом), то можно попасть в окно программы RTS Qians (рис. 7).
В левой колонке мы выбираем нужный нам финансовый инструмент (указан зеленой стрелкой). Затем раздвигаем появившийся график до нужного нам размера. При позиционировании курсора на графике в правом верхнем углу появляется меню настроек. Открыв через него диалоговое окно web-crpa-ницы, мы получаем возможность настроить формат графика. На рисунке 7 вы видите график фьючерса на американскую сырую импортную нефть сорта Light Crude, выполненный в технике японских свечей с 22-дневной средней и 10-дневным RSi. Хорошо видна дивергенция RSI и цен (выделена зеленым овалом).
При анализе рынка нефти надо помнить о том, что самые важные группы нефтяных фьючерсов - это фьючерсы на нефть сорта Brent и сорта Light Crude. Нефть сорта Bretll добывается В Северном море. Этот сорт содержит относительно небольшое количество серы. Основные потребители в Европе. Нефть сорта Light Crude добывается по всему миру (в основном на Ближнем Востоке) и импортируется в США. Этот сорт нефти характеризуется низким содержанием серы и тяжелых парафинов. Фьючерсы на эти сорта нефти торгуются в Нью-Йорке на NYMEX (www nytnex.com). Из этих двух сортов получается прекрасный бензин. Из России на экспорт в основном идет нефть сорта Urals. Содержание серы и тяжелых парафинов в ней больше, чем в нефти сортов Brent и Light Crude, поэтому ее цена несколько ниже. Нефть сорта Urals - идеальное сырье для нефтехимической промышленности. Основной объем экспортных поставок идет в Европу. Фьючерсы на нефть сорта Urals торгуются на рынке FORTS РТС,
Анализируя рынок фьючерсов на нефть, надо иметь в виду, что разница во времени между Москвой и Нью-Йорком - 8 часов. В Нью-Йорке торги открываются в 9:30 утра (17:30 по московскому времени). А основные макроэкономические данные выходят в интервале от 8:00 До 8:30 (16:00-16:30 по московскому времени).
Вообще говоря, на сайте lor.ru размещено огромное количество полезной информации, причем в основном касающейся мировых рынков.
Что еще можно посмотреть?
Еще можно посмотреть:I. Голубые фишки российского рынка (табл. 2).
II. Источники, которые генерируют исходные данные и первичные прогнозы:
- Центральный банк РФ: wwty.cbr.ru. По моему мнению - аналитический ресурс № I. Самый ценный раздел сайта - это «Статистика» (hnp-//uww.cbr.ru/staiis-tics/credit statistics). Здесь мы находим исходные данные для анализа. Данные по агрегату М2 приведены в подразделе «Денежная масса». Готовая аналитика представлена в разделе «Информационно-аналитические материалы» ( cbr.ru/ analytics). Рекомендую просматривать ежемесячные бюллетени «Россия: экономическое и финансовое положение».
- Министерство финансов РФ: . С сайта Минфина информация в основном относится к государе: венному бюджеіу.
- Министерство экономики и торговли (МЭРТ): . Хотя Минэкономразвития большей частью занимает в отношении собственной экономики позицию стороннего наблюдателя, тут можно найти свежие документы о планах этого регулирующего и наблюдающего органа.
- Госкомстат: www.gks.ru,. Это -аналитический ресурс № 2. Единственный недостаток данных Госкомстата - их расхождение с реальностью (правда, в некоторых случаях; особенно это касается темпов инфляции). Здесь можно найти массу полез-ных сведений.
- Экономическая экспертная группа: . Здесь есть архив отчетов, много информации по методологии прогнозирования, аналитические материалы.
- Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования: www. forecast, ru/main-frame.asp. Много графиков, архив по макроэкномике а прогнозы.
- Банк Москвы - . Очень хорошая экономическая аналитика.
III. Источники, которые занимаются в основном распространением уже готовой аналитики, присовокупляя к ней свои собственные разработки.
Здесь вы найдете в основном информационно-аналитические порталы, ориентированные на массового пользователя: