Томас Лонг - Тройной анализ
Многоструктурный анализ - это практика анализа финансового рынка, например валютной пары, путем оценки динамики той же самой пары на нескольких различных временных масштабах. Суть здесь заключается в том, что, рассматривая больший временной масштаб, затем меньший и еще более мелкий масштаб, трейдер может получить более детальное понимание того, как перемещается валютная пара и осуществить более точный вход в рынок.Обычно выбираются три временных масштаба, которые основываются на индивидуальной торговой стратегии трейдера. При более долгосрочном торговом горизонте трейдер может выбрать недельный, дневной и 4-часовой графики. Многие трейдеры с более краткосрочными периодами сделок могли бы выбрать 4-часовой, 1-часовой и 15-минутный графики. Ключевым моментом здесь является использование наиболее долгосрочного из выбранных периодов графиков, чтобы определить "большую картину" и направление для заключения сделки. Затем используются более краткосрочные периоды, чтобы выбрать наилучший момент для входа в торговую позицию в данном направлении.
Вы, возможно, слышали такое выражение "тренд существует в рамках тренда". Например, на дневном графике тренд может быть восходящим, в то время как на 4-часовом графике может развиваться нисходящий тренд, а на 1-часовом графике цена может находиться в горизонтальном диапазоне - и все на одной и той же валютной паре.
В данном сценарии, наиболее важный тренд определяется на дневном графике, и является восходящим. Однако, в рамках этого восходящего тренда есть восстановление, которое отражено на 4-часовом временном формате. В какой то момент это восстановление, вероятно, завершится, и затем движение цены на 4-часовом периоде будет происходить в одном направлении с дневным графиком. Точно также, в рамках 4-часового временного масштаба существует тренд на 1-часовом графике. По мере того, как тренд на 1-часовом графике войдет в русло 4-часового тренда, а 4-часовой тренд подстроится под дневной тренд, представится момент для входа в рынок с более высокой вероятностью.
Другими словами, мы хотим войти в рынок, когда рынок завершил восстановление на меньших периодах нашего набора временных масштабов (восстановление, в данном случае - это движение против тренда на дневном графике) и начнет делать новое движение в направлении дневного тренда. Это и будет нашим сигналом входа.
Это можно представить как тумблеры на кодовом замке, которые последовательно выстраиваются в одну линию.
Используя нескольких временных масштабов, трейдер может проанализировать движение валютной пары на трех различных уровнях и узнать, как использовать эту информацию, чтобы успешно войти в рынок, когда комбинация временных периодов представляет наиболее высокую вероятность успеха.
Давайте взглянем на некоторые графики валютной пары AUD/USD:
Дневной график AUDUSD. Основной тренд.
На представленном выше дневном графике мы видим, что валютная пара находится в восходящем тренде. Основываясь на этом факте, мы будем искать возможности для открытия длинных позиций. Так как в данный момент цена находится возле верхних экстремумов этого бычьего движения, то прямо сейчас может быть не лучшее время для покупок, поскольку вполне возможно восстановление.
1-часовой график AUDUSD. Детальный анализ текущей ситуации.
Давайте взглянем, сможет ли график меньшего масштаба пролить свет на данную торговую ситуацию.
часовой график AUDUSD. Выбор момента входа в рынок.
На часовом графике мы видим, что валютная пара все еще находится в восходящем тренде (более высокие максимумы и более высокие минимумы), и что возможно сформировался уровень поддержки, отмеченный красной линией на графике. Если этот уровень поддержки удержится, то трейдер мог бы открыть длинную позицию в данной точке, как только цена начнет двигаться в направлении восходящего тренда на дневном графике. Однако, если свеча закроется ниже поддержки, то ему стоит подождать формирования другого основания, перед движением в длинную сторону. Более консервативные трейдеры, возможно, для входа в длинную сторону дождались бы, когда пара прорвется выше сопротивления, отмеченного черной линией.
Ключевым в анализе множественных периодов является то, что мы используем более низкий масштаб времени, чтобы более детально оценить, как двигается рынок, прежде чем мы примем свое решение о заключении сделки.
Давайте перейдем на 1-часовой график по данной валютной паре:
На 1-часовом графике мы видим, что уровень поддержки (красный) был протестирован несколько раз. Это усиливает уверенность, что данный уровень может удержаться, и может стать отправной точкой, от которой будет возобновлен восходящий тренд. Если цена закроется ниже поддержки, то, как и в случае на часовом графике, мы станем ждать, пока не будет сформировано новое основание, перед открытием длинной позиции. Однако, чтобы иметь более высокий уровень уверенности, трейдер может дождаться, пока не будет преодолено сопротивление, и свеча не закроется выше этого уровня, отмеченного черной линией. Закрытие выше уровня сопротивления указало бы, что покупатели вновь контролируют ситуацию на данном временном масштабе.
Используя три графика валютной пары AUDUSD на трех различных временных периодах, мы показали, как можно использовать анализ множественных периодов, чтобы получить лучшее понимание общей динамики рынка и уверенность относительно текущего движения цены, а также оптимизировать свой вход в направлении тренда.