Совместная работа четырех различных торговых стратегий на одном счете приблизилась к своей первой существенной вехе - полгода. За это время кривая баланса счета познала радость взлетов и горечь просадок.
Условно весь диапазон онлайн тестирования можно разделить на три части, каждая из которых состоит из двух месяцев. Первые два месяца принесли существенное увеличение счета - с 17 000 до 19 374 долларов.
Следующие два месяца продемонстрировали суровые рыночные будни, которые привели к растрате всего заработанного капитала. И только на протяжении последних двух наблюдалось улучшение ситуации с постепенным продвижением к зоне былых максимумов.
Если вернуться к анализу последних четырех недель торговли, то общая картина предстанет в таком виде (см. рис. 1).
Правда, как видно из рисунка, имела место значительная просадка, которая достигла 988.99 доллара.
В сравнении с размером стартового капитала полученная прибыль составляет 5%, что выше прибыли, показанной в течение пятого месяца тестирования.
На текущий момент баланс счета равен 19 220.59 доллара (до былого максимума 19 510 долларов остается совсем немного). По наметившейся тенденции потепления (получения прибыли) можно отнести текущую фазу торгов к летнему зною, который, по всей видимости, будет только усиливаться.
Для определения вклада каждой стратегии в общий успех, необходимо проанализировать результаты закрытых сделок по каждой системе в отдельности.
Результатом работы системы Parabolic SAR стали 17 сделок, только 6 из которых принесли прибыль. Казалось бы, подобное соотношение совершенно несовместимо с ведением прибыльной торговли.
Но в данном случае имеет место приятное исключение - общая прибыль, зафиксированная экспертом, 122.57 доллара (1133 пункта).
Если представить итоги работы эксперта за полгода в виде графика кривой баланса (см. рис. 2), то можно отчетливо наблюдать отскок линии от уровня поддержки 10 200 долларов. Этот уровень успешно выдерживает давление на протяжении последних трех месяцев.
Сопротивлением можно обозначить линию 10 600 долларов.
То есть, с одной стороны, торговля прибыльная, а с другой - прибыль несущественная.
Сравнение результатов с итогами тестирования в тестере стратегий за аналогичный период (см. рис. 3) не показывает серьезных расхождений. Всего лишь пять сделок отличаются по конечному результату: три онлайн-сделки были закрыты с лучшими показателями, а две - с худшими.
Но даже такое расхождение остается в пределах обычных погрешностей, свойственных моделированию реальной ситуации.
Тем не менее, стремление к высоко поднятой планке прибыли прослеживается.
Торговая система SARPlusAlligator пополняет депозит третий месяц подряд. Подобная стабильность привлекает и может только радовать.
Всего было заключено 16 сделок, половина которых оказалась положительной. К значительному успеху это соотношение не привело, но все же позволило зафиксировать 179.07 доллара (1809 пунктов) прибыли.
Очередным знаменательным событием для стратегии стало достижение нового максимума совокупной прибыли - 490.49 доллара (см. рис. 4).
На этом значении эксперт к данному моменту и остановился.
Направленность кривой баланса потихоньку изменяется с нисходящей на восходящую.
Сравнительный анализ реальных сделок со сделками, смоделированными в тестере стратегий (см. рис. 5), существенных расхождений не выявил.
Более того, по конечному результату отличия зафиксированы всего лишь у одной сделки, которая в итоге закрылась лучше, чем показывает тестер.
С тех пор, как советник имеет доступ к рынку круглосуточно, различия с тестером стали сходить на нет. Сводные результаты работы эксперта приведены в таблице 2. Текущая среднемесячная прибыль эксперта выходит 81.75 доллара, что все еще ниже заявленного по итогам тестирования значения - 108.85 доллара.
Прошедший месяц увеличил общее количество сделок стратегии на 18, девять из которых стали прибыльными. Зафиксированная прибыль практически добралась до значения, показанного в самый первый месяц тестирования - 849.34 доллара (7808 пунктов).
Хотя, если сравнивать в пунктах, то прошедший месяц все же прибыльнее.
90% показанной прибыли было получено в одной сделке, которая принесла 747.3 доллара прибавки к депозиту. Это наибольшая прибыльная сделка за прошедшие полгода.
Улучшить такой показатель будет весьма затруднительно.
Совокупные результаты работы советника показаны в виде графика кривой баланса (см. рис. 6).
Чистая прибыль, добытая в 1І1 сделках, составляет 11 386.40 доллара при максимальной просадке 1 734.64 доллара. Количество прибыльных сделок все еще остается очень малым - 41.
Следует также отметить тот факт, что кривая баланса вплотную приблизилась к предыдущему абсолютному максимуму прибыли - 1 430.74 (линия сопротивления 11 500). Насколько устойчивым является уровень сопротивления, можно будет выяснить в самое ближайшее время.
Уровнем поддержки уже можно назвать линию 10 500 (500 долларов прибыли).
Этот факт объясняется погрешностью самого тестера, который рассчитывает прибыль и убыток, исходя из последних известных котировок валютных пар GBPUSD и USDJPY, так как валюта депозита - доллар США.
К тому же, результат онлайн-тестирования существенно оптимистичнее моделирования. Среднемесячная прибыль эксперта возросла до 231.07 доллара. В сравнении с заявленным значением среднемесячной прибыльности 386.56 доллара следует констатировать отставание.
Но это не является поводом для беспокойства, так как заявленная величина была вычислена по 34 месяцам тестирования, а текущая - всего лишь по шести.
В этом месяце стратегию поджидало второе по счету фиаско. Исходя из характера стратегии, такие фиаско станут фиксироваться всякий раз, когда будет достигаться уровень стоп-приказа, так как в соотношении профита и стопа безоговорочным лидером является именно стоп.
Все выживание системы держится на доминировании прибыльных сделок над убыточными сделками в количественном выражении.
Количество зафиксированных сделок оказалось 15. Это наибольшая активность эксперта, показанная в течение четырех торговых недель.
До этого максимумом являлось 14 сделок. Прибыльных сделок совершено всего лишь 7. Этим объясняется итоговый убыток, равный 307.74 доллара (-3475 пунктов).
Общая картина деятельности эксперта (см. рис. 8) существенно испортилась, так как вся полученная прибыль растворилась в просадках.
Это единственная стратегия на сегодняшний день, которая не принесла итоговой прибыли.
Сравнение реальных результатов с результатами тестирования стратегии (см. рис. 9) существенных расхождений не показывает.
Существует лишь две сделки, отличающиеся абсолютным значением по конечному итогу. А вот количество сделок, их время и цена открытия во всех случаях примерно одинаковые.
В графическом представлении вклада каждой из стратегий в общую прибыль на этот раз не показана система ZigZagStatistic, работающая на валютной паре USDCHF, так как ее вклад отрицательный. Остальные три стратегии приносят прибыль, их результаты показаны на рисунке 10.