Валентин Муленко - Можно ли читать рынок как "раскрытую книгу ?
Большинство трейдеров на этот вопрос ответят отрицательно, видимо именно поэтому они чаще "сливают", чем бывают "в шоколаде". Но существуют ли реальные предпосылки для этого?Отвечу утвердительно, и попробую обосновать свой ответ. Поскольку объем статьи ограничен, то сделаю это буквально "на пальцах", хотя допускаю, что найдутся желающие мою логику и выводы "раздуть" на целую книгу (но я их разочарую, придется делать ссылку на мое авторство со всеми вытекающими, потому что Свидетельство о регистрации авторских прав на весь этот материал уже оформлено).
Некоторые аспекты "видения" рынка я изложил в предыдущих статьях, опубликованных в Forex Magazine (№№ 193, 194), в первой из них "Новые функции "старины" MACD..." было показано, как можно достаточно просто идентифицировать волатильный и не волатильный рынок, буквально с полувзгляда на индикатор MVMACD или на ценовую диаграмму с загруженной на нее ТС MVSpyTrendPro. Во второй статье было рассказано о мех анизме предупреждения трейдера о развороте рынка, реализованном в той же системе. Уже учет этих двух факторов предоставляет трейдеру достаточно много информации и дает ему не только некоторое "видение" рынка, но и возможность заглянуть в будущее, хотя бы на несколько баров. Но этих двух, даже очень важных факторов, естественно, недостаточно. Нужен какой-то логический фундамент под остов наблюдаемой в конкретный момент рыночной формации, чтобы четко ответить на вопрос - а что будет дальше?
Для некоторых трейдеров и аналитиков сама постановка вопроса в такой плоскости кажется какой-то формой безумия, особенно если сознание человека годами "загружалось" фигурами классического технического анализа, и, по сути помимо его воли растворилось в нем. Свежие мысли такое сознание воспринимает очень неохотно и его первая реакция на них - этого не может быть. Просто потому, что не может быть никогда.
Но если разобраться в этом спокойно и, как говорится - "на трезвую голову", хотя многие самые удивительные и даже гениальные мысли приходят как раз "на пьяную" (я не про себя, мне это противопоказано), то можно попытаться выстроить логическую цепь, в которой "видение" рынка уже не кажется таким уж непостижимым явлением. Попробую это сделать.
Что такое торговые сигналы знают все. Что такое тренд или трендовые участки рынка - вроде тоже понятно всем. А вот не менее простой вопрос, как увязать торговые сигналы с трендовыми участками рынка, вызывает большие осложнения. Почему? Потому что мешает стереотип мышления, тот самый груз многолетнего оперирования фигурами классического анализа, в котором понятию торгового сигнала места как бы и нет вообще. И мало кто из аналитиков понимает, что очевидные ценовые формации, формирующие не менее очевидные торговые сигналы, порождают массовые открытия позиций, и, естественно, в силу этого оказывают самое непосредственное влияние на рынок.
А ведь для понимания рынка ответ на этот вопрос: как сочетаются торговые сигналы с трендовыми участками, имеет колоссальное значение. Если тренд сочетается с сигналом, то очень большая вероятность по открытой по этому сигналу позиции получить прибыль, и наоборот, если они противоречивы или, чуть мягче, не сочетаются, то открываться нет смысла. Просто? Думаю - да, и с этим вряд ли кто-то поспорит.
А как эту простоту реализовать на практике? Не менее просто. Я уже не буду говорить про торговую систему MVSpyTrendPro, чтобы не раздражать уважаемого Читателя, но без нее это рассказать невозможно, потому что никакая другая этими понятиями не оперирует. В подтверждение того, что упомянутая оперирует, приведу картинку (см. выше Рис. 1), на которой в первой строке информации о формируемом сигнале (рядом с большим колокольчиком) указан его трендовый вид, в данном случае "КОРР" - коррекционный, а во второй строке - вид тренда: "ТРЕНД: Б О К О В О Й".
Рис. 1. Фрагмент системы MVSpyTrendPro. Диалоговое окно "Сигнал" с полной информацией о формируемом торговом сигнале.
Если логика предыдущего изложения Читателю понятна - рекомендую ему продолжить чтение, если нет, нужно вернуться несколько назад и перечитать материал, хотя бы потому, что все это несколько неожиданно и не совсем обычно.
Продолжим. Для определенности торговые сигналы классифицированы следующим образом: на "трендовые", "возвратные" и "коррекционные". При этом название почти говорит о сути предмета. А именно, трендовые сигналы возникают на трендовых участках, когда сигнал как бы отвечает взаимностью тренду, возвратные - тоже на трендовых, но когда сигнал и тренд идут друг против друга, коррекционные сигналы - те, что возникают при боковом развитии тренда.
Эти характеристики сигналов я для более легкого понимания и наглядности назвал "парусными". Почему? Потому что такая аналогия очень понятна всем, даже детям, прочитавшим "Белеет парус одинокий", и даже не прочитавшим.
В роли ветра при такой аналогии "выступает" тренд, и сразу все логически выстраивается и становится на свои ме-
Рис. 2. Примеры видов сигналов.
ста: трендовому сигналу ветер дует в спину - открывай позицию, возвратному - в лоб, движение цены возможно, но как бы против ветра - галсами, и неполное, т.е. открываться можно, но не на долго и необходимо будет выставлять Take Profit в определенном месте, чтобы снять прибыль, а потом по за-
вершению галса переставлять "парус".
Если ветер дует сбоку - то, как говорят в Одессе - возможны варианты, но удовольствия будет мало: драйв ограничен.
Единственное предостережение: все это возможно при естественном и спокойном развитии рынка (а это не менее 90-95 %% рыночного времени), когда нет внешнего вмешательства, а именно: интервенций Центральных банков, договорных акций маркет-мейкеров (только не говорите, что их не бывает), выхода сенсационных "новостей" (по традиции в кавычках, потому что это очень широкое понятие, включающее и геополитические, и макроэкономические и любые другие, порой самые неожиданные, новости). Но времени спокойного развития для трейдера более чем достаточно, чтобы "видение" рынка хотя бы на несколько баров вперед обратить себе на пользу.
Какова должна быть при этом стратегия и тактика трейдинга? Специфическая, но об этом как-нибудь в следующий раз.
Валентин Муленко,
кандидат технических наук mvspvtrendpro@rambler. ru
На Рис.2 показаны примеры торговых сигналов с учетом их "парусных" характеристик. Самый левый сигнал SELL - возвратный, причем четко видно, что его движение (галс) в сторону линий поддержки будет ограничено серой линией стопов (немного выше здесь нужно было выставлять Take Profit, чтобы снять прибыль), сигнал BUY -трендовый, второй SELL (правый) - коррекционный, имеет очень незначительный драйв и менее перспективный в плане получения прибыли. Если последовательно просмотреть диаграммы всех тайм-фреймов (с загруженной MVSpyTrendPro), то поведение рынка становится очень даже прогнозируемым, по крайней мере на ближайшую перспективу по каждому TF.
Ну и что теперь думает Читатель, если Вы достаточно достоверно представляете природу сформированных торговых сигналов и развития рыночной ситуации? Вы хоть приблизительно "читаете" рынок как "раскрытую книгу" или нет? Думаю, можно ответить утвердительно, что и требовалось доказать. Тем более, совершенствованию нет предела, работая на DEMO - счетах можно достаточно хорошо научиться "видеть", уточнять и систематизировать эту информацию.