Дмитрий Гусев - Автоматическим трейдинг: желание работать и зарабатывать, или миф современности?
Ни для кого не секрет, что на данный момент всё больше и больше трейдеров по всему миру начинают доверять свои трейдерские места автоматическим торговым системам
Вы обладаете своей торговой системой, которая приносит доход, но сколько времени Вы сможете находиться перед монитором компьютера и беспристрастно оценивать происходящее на графике? Думаю, несколько часов, не больше. Дальше человеческий фактор и усталость неизбежно возьмут верх, а рынки будут продолжать работу.
Сколько потенциально прибыльных движений Вы упускаете, когда спите или просто находитесь не за экраном компьютера? Точного ответа на этот вопрос нет, но зато существует вполне реальная возможность получить от рынка всё.
Называется она - автотрейдинг. Правильно написанный торговый робот (советник) - это всего-навсего Ваша торговая стратегия, перенесённая в специализированную программу. Советник не подвержен усталости и эмоциям, он просто следует заложенным в него параметрам и беспристрастно выполняет свою работу. При необходимости, советника можно наделить способностью рассчитывать за Вас money-management и самостоятельно оценивать риски по той или иной позиции. Советник не требует дополнительных затрат на эксплуатацию и содержание. В любой момент Вы можете добавить ему необходимые функции или ввести ограничения.
Для начала я предлагаю рассмотреть две достаточно интересные стратегии: iLan 1.4 и Open Tiks. Обе страте-
гии проходят on-line тестирование в экспертной лаборатории группы компаний BroCo. Давайте более подробно взглянем на наших претендентов.
СТРАТЕГИЯ: OPENTIKS
Описание стратегии вендором :
Длинная позиция открывается при условии, что цена открытия последних 4 баров растет и одновременно растет их максимальное значение. При продаже, соответственно, мы наблюдаем обратную ситуацию.
Вариант 1
• Интернет: нужен стабильный без сбоев.
Перед тестированием заметим, что вокруг этой стратегии на форуме группы компаний BroCo, в ветке «Биржа стратегий», ведется достаточно бурное обсуждение, и вендор стратегий подробно разбирает все вопросы.
Давайте рассмотрим 3 различных варианта настройки данного советника:
Символ: EURJPY_FX (EURO vs JAPANESE YEN)
Период: 30 Минут (M30) 2009.01.05 12:00 - 2009.01.30 22:00 (2009.01.01 - 2009.02.01) Модель: Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных тайм-фреймов) Параметры: TrailingStop=50; StopLoss=100; Lots=1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=1;
Символ: EURJPY_FX (EURO vs JAPANESE YEN)
Период: 15 Минут (M15) 2009.01.19 05:30 - 2009.01.30 22:00 (2009.01.01 - 2009.02.01) Модель: Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных тайм-фреймов) Параметры: TrailingStop=50; StopLoss=0; Lots=1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=1;
Вариант 3
Символ: EURJPY_FX (EURO vs JAPANESE YEN)
Период: 15 Минут (M15) 2009.01.19 05:30 - 2009.01.30 22:00 (2009.01.01 - 2009.02.01) Модель: Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных тайм-фреймов) Параметры: TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=1;
Вариант настроек №3 - это стандартные настройки, которые внёс в код её создатель. Именно поэтому итог тестирования по ним так сильно отличается от двух других.
23
Сравнительная таблица итогов тестирования при различных настройках.
Параметр
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Количество сделок
84
36
39
Чистая прибыль
2145.54 USD
3783.70 USD
308.75 USD
Общая прибыль
7116.12 USD
3830.84 USD
313.02 USD
Максимальная просадка
1141.83 USD (9.07%)
5772.81 USD 46.62%)
575.05 USD (5.63%)
Как мы можем наблюдать из итогов теста, первый вариант является самым перспективным. Эта вариация настроек совершила больше всего сделок, показала наибольшую общую прибыль и допустимую максимальную просадку.
СТРАТЕГИЯ : ILAN 1.4
Описание стратегии вендором :
Обладает стабильной прибылью, уникальным алгоритмом первой сделки и системой вывода убыточных сделок в «без-убыток» по Мартингейлу. Система гибкая и однозначно прибыльная: стабильная прибыль до 1200% менее чем за 1 год -это проверено. Немного опасаться можно только непредсказуемых скачков цены на 500 или более пунктов «не в том направлении», что происходит во время экономического краха той или иной страны, войны, крупных терактов и тд. Такое бывает раз в 2 года. Об этом можно узнать по ТВ и заблаговременно приостановить работу советника на неделю или менее либо использовать систему протекции с гибким ручным ММ, что само по себе еще больше увеличивает прибыль.
Тех. характеристики скальпера
• Алгоритм ММ: Мартингейл на пробой. Без StopLoss.
• Терминал: Metatrader 4
• Период: от М5 до D1
• Минимальный депо: от 50 на центовом микро.
• Доходность: от 100 до 1200 % в год (зависит от плеча, уровня lots и частоты реинвестирования)
• Время работы: круглосуточно по будням.
• Интернет: нужен стабильный без сбоев.
• Реинвестиции: реинвестировать или повышать значение Лота необходимо после новостей по Nonfarm Payroll (первая пятница месяца) - например, по вторым понедельникам месяца, таким образом вы увеличите общую прибыль на несколько десятков %, и защитите себя от предполагаемого форсмажора. При реинвестировании прибыль может доходить до 1200% в год.
Как и в случае со стратегией OpenTiks, предлагаю рассмотреть 3 варианта настройки советника.
Вариант1
Символ: USDJPY_FX (US DOLLAR vs JAPANESE YEN)
Период: 5 Минут (M5) 2009.01.22 01:50 - 2009.01.30 22:00 (2009.01.01 - 2009.02.01)
Модель: Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных тайм-фреймов)
Параметры: MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=1.14; slip=3; Lots=1; LotsDigits=2; TakeProfit=11; PipStep=10; MaxTrades=50; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48;
14993
Баланс / I / Все тикя (наиболее точкам метод на основе всех наименьших дрступниі таимфреимое для генерации каждого тика) / 49.97%
Вариант 2
Символ: USDJPY_FX (US DOLLAR vs JAPANESE YEN)
Период: 5 Минут (M5) 2009.01.22 01:50 - 2009.01.30 22:00 (2009.01.01 - 2009.02.01)
Модель: Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных тайм-фреймов)
Параметры: MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=1.2; slip=3; Lots=1; LotsDigits=2; TakeProfit=13; PipStep=4; MaxTrades=50; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48;
Вариант 3
Символ: USDJPY_FX (US DOLLAR vs JAPANESE YEN)
Период: 5 Минут (M5) 2009.01.22 01:50 - 2009.01.30 22:00 (2009.01.01 - 2009.02.01)
Модель: Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных тайм-фреймов)
Параметры: MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=1.19; slip=3; Lots=1; LotsDigits=2; TakeProfit=13; PipStep=5; MaxTrades=22; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48;
Несмотря на то, что просадка у 2-го варианта чуть больше, чем у 3-го, прибыль при её настройках является ключевым моментом. Мой голос за 2-й вариант, хотя резкий спад графика к концу тестового периода свидетельствует о достаточно сильной просадке, которую допустил советник к концу тестирования. Данный т.н. «хвостик» наблюдается на всех 3-х тестовых графиках, из чего можно сделать вывод, что это не случайность, а принцип работы советника. Радует, что вендор, не скрывая, указывает на эту особенность в описании стратегии Мартингейл - и этим всё сказано.
Параметр
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Количество сделок
666
610
286
Чистая прибыль
3697.16 USD
4774.64 USD
1943.03 USD
Общая прибыль
14796.57 USD
13438.62 USD
4885.42 USD
Максимальная просадка
7104.34 USD (52.92%)
3933.12 USD (29.60%)
3265.91 USD (27.06%)
22
23
6,7
Вот мы и подошли к самому главному моменту данного раздела - сравнению стратегий.
Название стратегии
OpenTiks
iLan 1.4
Кол-во настраиваемых параметров
6
15
Настройки предоставляются вендором
Нет
Да. Более 30 вариантов + по желанию вендор высылает дополнительные.
Прибыль по итогам теста
2145.54 USD
4774.64 USD
Кол-во совершенных сделок
84
610
Максимальная просадка
1141.83 USD (9.07%)
3933.12 USD (29.60%)
Объём сделок при тестировании
1 Лот
1 Лот
Торговый инструмент
EURJPY_FX
USDJPY_FX
Начальный депозит
10000 USD
10000 USD
Платформа тестирования
BroCo Investor
BroCo Investor
Анализируя эти данные, мы можем понять, что стратегия OpenTiks наиболее подходит для начала изучения торговых советников. Её код представлен в формате *MQ4, что позволяет самостоятельно вносить в этот код изменения и производить модернизацию. Относительно небольшой показатель максимальной просадки в 9.07% позволяет говорить об относительно спокойном стиле торговли.
Её оппонент, iLan 1.4, выделяется совсем другим показателем. Его плюсом, на мой взгляд, является 47.74% от депозита за месяц при просадке в 29.60%.
Подводя итог, можно сказать, что оба советника показали себя очень хорошо, и теперь уже выбор за Вами: спокойная и размеренная торговля при небольших рисках, или погоня за быстрыми деньгами, когда на карту поставлена треть депозита.
