Moysha-online - Результаты тестирования системы
О'кей, вам уже все надоело, правда? Пробравшись через первые семь разделов, вы хотите проскочить этот и следующие, и потратить сэкономленное время на то, чтобы воплотить в сделках свои идеи. Хорошо, вы знаете, что у вас есть право двигаться вперед. Когда вы потеряете 30% от своих средств на системе, которая окажется не работоспособной, вы всегда можете вернуться назад, сюда, и почитать чуточку больше. Никто не говорил, что проектирование систем это просто - и это, конечно, значительно более напряженная деятельность, чем сумеют вынести многие трейдеры. Вот, вероятно, почему так много систем типа "черный ящик" сомнительного происхождения продаются столь хорошо.Итак, если вы хотите пойти далее, не глядя на этот раздел, и немедленно торговать по вашей системной методологии, тогда, пожалуйста, не стесняйтесь - всегда есть вероятность того, что она будет работать. Однако, вполне вероятно, что вы просто будете отдавать свои деньги другим трейдерам - как поначалу автор этой статьи... Прислушайтесь ко мне! Если вы хотите пожертвовать немного наличности в пользу некоторой части трейдеров в мире -так сделайте это, как говорит известный рекламный лозунг. С другой стороны, вы можете пожертвовать исключительно ADT. Пошлите нам чек на 30% от своего капитала и вы предохраните себя от напряжений и стрессов неизбежно сопровождающих все эти потери.
Между тем, те, кто все еще верен процессу создания системы, приглашаются к чтению.
В своей книге "Кибернетические торговые системы" Murray Ruggiero отметил, что:
"Тестирование и оценка торговой системы включает три главных момента:
- Насколько хороши ожидания от работы системы, и каковы риски?
- Насколько вероятно, что система продолжит работать в будущем?
- Можем ли мы предугадать, когда и если работа системы или временно ухудшится или полностью прекратится?"
Мы будем обращаться ко всем этим аспектам в этой и в будущих статьях этой серии. Однако, завершив подбор переменных для нашей системы, давайте начнем с простейшего теста. Конечным результатом будет изобилие торговой информации, в которой количество прибыли является лишь только одним важным фактором. Действительно, очень хорошей отправной точкой при описании является взгляд на график дохода. Линия дохода дает графическое представление того, как система прогрессирует в течение ее торговой жизни. Идеальная система будет иметь плавную линию, равномерно поднимающуюся от левого нижнего до правого верхнего угла диаграммы. Система со многими очень резкими выбросами - не работоспособная система, поскольку они предполагают систему, которая не только не является постоянно приносящей доход, но еще и является относительно противоречивой в своих общих результатах.
Большинство хороших современных программ по системной торговле включают множество статистики по тестированию/результатам торговли. Например, простейшие вопросы, с которыми приходится сталкиваться в реальности, это такие как комиссия брокера, проскальзывание, условия маржи. В отношении последнего имейте ввиду, что на неустойчивых рынках маржа может изменяться в течении дня, также как со дня на день, из недели в неделю. Величина маржи, используемая при тестировании системы, должна, следовательно, отражать то, что маржа, вероятно, может быть временами не постоянной. Иначе - в реальном мире - вы обнаружите, что не можете использовать вашу систему для торговли из-за чрезвычайно высоких условий маржи. Подобным образом, чтобы подстраховаться при оценке брокерского вознаграждения, во время тестирования используйте самую высокую ставку.
Другие статистические данные системы будут включать следующие, по существу очевидные, результаты:
- Число периодов в испытании.
- Общая чистая прибыль, валовая прибыль и убытки брутто.
- Общее количество трейдов, процентный доход, количество выигрышей и проигрышей.
- Наибольшие выигрышный и проигрышный трейды.
- Средний выигрышный, средний проигрышный трейды.
- Наибольшее число последовательных выигрышей, последовательных проигрышей.
- Среднее число баров в выигрышах и проигрышах.
- Максимальная дневная просадка.
- Фактор прибыли - отношение результатов выигрышных трейдов к результатам проигрышных трейдов, иногда выражаемому в виде индекса изменяющегося от -100 (очень плохо) до +100 (очень хорошо).
- История последовательно по трейдам.
Итак, после нашего первого теста, давайте обратим внимание на некоторый простой анализ степени управления риском. Существуют три фактора которые совместно определяют результаты торговли: - Риск.
- Маржа.
- Прибыль.
При определении методов анализа управления риском, нам проще всего взглянуть на максимальную просадку. Если она больше, чем ваш капитал, который вы инвестировали для работы по системе, то эта система для вас бесполезна - по крайней мере, в ее нынешнем виде уж точно. Ох, никогда не поддавайтесь соблазну торговать по системе с капиталом меньшим, чем ее максимальная просадка. Позвольте гарантировать, что конечный результат непременно будет включать ваши слезы.
Одним очень простым измерением характеристики управления риском, является расчет отношения чистая прибыль/максимальная просадка. Пионеры разработки систем для оценки использовали результат этого расчета равный 10 и более, для того чтобы убедиться, что они видят потенциально хорошую систему. В настоящее время, наиболее популярным измерением при анализе управления риском, чаще всего используемый CPO и CTA, является Отношение Шарпа.
Отношение Шарпа определяется как:
(Средний доход - Процентная ставка)/Среднеквадратичное отклонение дохода
Чем выше отношение Шарпа, тем лучше система, поскольку ее доходы более стабильны. Когда две различные системы предполагают одинаковые денежные доходы, одна из них, с большим Отношением Шарпа, имеет меньший риск.
Другим аспектом, который необходимо рассмотреть, прежде чем переходить к вопросам оптимизации, это как много тестов мы хотим применить к системе. Сейчас, когда уже не является неразумным стремление к множеству тестов (возможно тысячам), с потенциальной возможностью получить сотни доказательств прибыльности - и таким образом подчеркнуть работоспособность системы - нельзя игнорировать практическую сторону этого дела. Посмотрите на следующую таблицу, которая показывает, как нагромождение теста на тест будет значительно увеличивать количество компьютерного времени требуемого для выполнения заданного числа тестов:
Другими словами, когда проверяются тысячи значений переменных в надежде получить сотни прибыльных результатов системы, может показаться заманчивым, проверить по 25 значений в каждом из 5 индикаторов, однако это уже явный перебор. Даже если ваш персональный компьютер имеет большие резервы памяти и мощности процессора ...
В качестве отправной точки, лучше всего начать с нескольких тестов. Затем, как вы начнете находить торговую систему которая смотрится достаточно перспективной, можете постепенно увеличивать количество переменных в вашем тесте. Просто ввод множества значений параметров по любой прихоти будет только занимать слишком много машинного времени (не говоря о вашем собственном времени ожидания), чтобы быть достаточно продуктивным.
И не забывайте, однажды вы закончите оптимизацию, затем вы переведете систему в разряд Прошедших Тестирование (и в конечном итоге в разряд Используемых), и в системе не должно быть более изменений, чтобы, черт возьми, подгонка кривой не испортила ваших исследований.
В заключение, теперь давайте взглянем на пару параметров являющихся решающими в определении прибыльности торговой системы. Ларри Вильямс предпочитает чтобы средняя прибыль за трейд была более 250 долларов после учета разумного количества проскальзывания и комиссионных. Это довольно приемлемая база для его относительно краткосрочной торговли. Однако Вильямс также предпочитает, чтобы его система выигрывала более чем в 70% случаев, что является, скорее, не необходимостью, а стечением обстоятельств. (Все же, он, по крайней мере, достаточно честен, чтобы допустить свою персональную потребность побеждать так часто.) Однако, действительно потрясающие системы - как и многие действительно потрясающие трейдеры - могут делать деньги только в 40% трейдов.