Как работает MESA
Математическим движком MESA является алгоритм Бурга (докторская диссертация Джона Паркера Бурга, Стэнфордский университет (John Parker Burg, Stanford University, 1975). Математическая процедура несколько сложная и MESA применяет некоторую обобщённость для достижения простоты работы. Например, порядок математического фильтра фиксирован относительно длины данных, используемых при измерении.MESA моделирует рынок как обобщённый фильтр. Этот фильтр управляется генератором белого шума. (Белый шум состоит из всех частот с единообразно амплитудой.) Выходной сигнал фильтра сравнивается с фактическими образцами данных о рыночных ценах. Результат сравнения вводится обратно для регулировки фильтра таким образом, чтобы в конечном счёте выходные данные фильтра были так же хороши как и копия рыночных данных во временном диапазоне, который может встретиться в рамках фильтра.
Длина данных, используемых для настройки фильтра, может быть выбрана независимо от характеристик фильтра. MESA применяет адаптивный алгоритм для определения длины используемых данных. По существу алгоритм использует длину предыдущего цикла в качестве длины данных для текущего измерения. Этот подход минимизирует задержку при измерении, когда встречаются более короткие циклы, и обеспечивает использование адекватной длины данных для более длинных циклов.
Вторичное измерение данных о цене происходит внутри MESA когда фильтр уже настроен. Частотная информация описывается настройками фильтра, и может быть восстановлена с помощью ввода переменной частоты в фильтр и измерением амплитуд выходных данных фильтра. Поскольку параметры фильтра были зафиксированы посредством данных о цене, цифровые часы могут идти в будущее, так что выходные данные фильтра являются предсказанием будущих цен (если циклы сохраняют свои характеристики).
Советы по торговле с использованием MESA
Коррелируйте пересечения адаптивных скользящих средних и индиктора синусоид (Adaptive Moving Average and Sinewave Indicator)
В сущности, каждое пересечение адаптивных скользящих средних коррелирует с пересечением индикатора синусоид. К сожалению, эти пересечения почти всегда указывают на противоположные торговые действия. Решение о том, какую торговую позицию стоит занять, зависит от того, находится ли рынок в трендовом режиме или в циклическом режиме, и достаточна ли амплитуда цикла для того, чтобы он был торгуемым. Хотя MESA98 и пытается ижентифицировать эти аттрибуты, ваши рассуждения как трейдера является бесценными.
Амплитуды торгуемых циклов.
Краткосрочный цикл не может быть успешно торгуемым если амплитуда цикла мала по сравнению со средним торговым диапазоном ценовых баров. Одним измерением амплитуды торгуемых циклов является проверка пикового отклонения быстрой адаптивной скользящей средней от медленной адаптивной скользящей средней на периоде в полцикла, предшествующем пересечению индикатора синусоид.
Это слегка смягчённая версия смены цикла. Если это движение превышает среднюю длину бара, тогда амплитуда цикла должна быть достаточной, чтобы можно было торговать.Если амплитуда цикла низкая, и рынок находится в циклическом режиме, то вероятно лучше стать в сторону. Если рынок в трендовом режиме, и амплитуда цикла низкая, то вероятно лучшим направлением действий будет оставаться в тренде.
Смотрите на контуры спектра (Spectrum Contour)
Диаграмма спектральных контуров - это наилучший способ оценки обоснованности измерения циклов. Мы настаиваем на осторожности при использовании измерений циклов, когда период цикла изменяется, или когда энергия цикла не сфокусирована в единственном периоде цикла.
Если период цикла увеличивается, предсказанная поворотная точка будет преждевременной, потому что предсказание основано скорее на средней длине цикла в прошлом, чем на более длинной продолжительности цикла, спроецированной в будущее.
Подобным образом, если период цикла уменьшается, то предсказанная поворотная точка будет запаздывать, так как будущая более короткая длина цикла не учитывается в предсказании.
Для хорошего предсказания циклов жёлтый контур спектра должен быть настолько близок к горизонтальному, насколько возможно
Когда энергия цикла "разбрызгана", не существует единственного доминантного цикла. Такие случаи возникают часто когда рынок в трендовом режиме. При этих условиях просто не существует торгуемых циклов. Резкое рыночное действие также создаёт спектральное "разбрызгивание", потому что широкий диапазон частот содержит в себе шаг в цене. Анализ циклов может возобновляться в таких случаях только после того, как шаг в цене будет находиться вне диапазона анализа.
Для быстрых решений вы можете игнорировать спектральные контуры, и вместо этого полагаться исключительно на адаптивные скользящие средние и индикатор синусоид. Этот выбор возможно будет лучше, когда вы станете более знакомы с методами работы MESA98.
Индикатор синусоид даёт ранний сигнал
Индикатор синусоид создан, чтобы давать сигнал перед поворотной точкой цикла. Как расплата за это - ложные сигналы, которые он может выдавать подобно всем осцилляторам Самый лучший сигнал встречается, когда индикатор выглядит похожим на синусоиду во время появления пересечения. Этот индикатор имеет беспорядочную форму, когда рынок находится в трендовом режиме.
Сигнал индикатора синусоид должен быть скоррелирован с фазой доминирующего цикла.
Пик цикла происходит когда фаза равна 90 градусам. Следовательно, самые лучшие входы для коротких позиций имеют место, когда фаза находится в окрестности 90 градусов.
Подобным образом, самые лучшие входы в длинную позицию для этого индикатора должны иметь место когда фаза находится в окрестности 270 градусов, низшей точке цикла.
Торгуйте в точках, когда индикатор синусоид равен 10% и 90%
Индикатор должен выглядеть очень похожим на синусоиду во время принятия сигнала. Проверкой этого условия является пересечение синусоид выше точки 90% для входов в короткую позицию (и выходов из длинной) и ниже 10% для входа в длинную позицию (и выхода из короткой).
Циклы имеют постоянный темп изменения фазы.
Одним из определений цикла является постоянный темп изменения фазы. То есть, в цикле имеется 360 градусов фазы и, например, 10-ти дневный цикл изменяет фазу со скоростью 36 градусов в день Если фаза изменяется неоднородно, это является ранним указанием на то, что рынок переключился в трендовый режим.
MESA98 указывает на трендовый режим, когда измеренный темп изменения фазы меньше чем 67% от теоретического темпа изменения фазы доминирующего цикла. Трендовый режим обозначается сменой цвета ценовых баров. Направление тренда лучше всего показывается связью между двумя настроенными по циклу скользящими средними, которые накладываются на ценовые бары.
Торговля в трендовом режиме.
Пересечения двух настроенных по циклу скользящих средних могут быть использованы как развороты для системы следования за трендом. Индикатор синусоид может дополнять торговлю в трендовом режиме, указывая на моменты для добавления или облегчения позиций. Периоды адаптивных скользящих средних были укорочены до 3/16 и 3/8 от доминирующего цикла для большей чувствительности к поворотным точкам в трендовом режиме.
Коррелируйте индикаторы
Когда рынок в цикличном режиме, быстрая скользящая средняя отстаёт от настоящего цикла на 90 градусов. Так, быстрая скользящая средняя будет иметь вершину когда индикатор синусоид (не ведущая синусоида) пересекает её среднюю точку при движении вниз.
Похожим образом быстрая скользящая средняя будет находится во впадине когда индикатор синусоид пересекает её среднюю точку при движении. Сверх того, быстрая скользящая средняя будет пересекать медленную скользящую среднюю когда индикатор синусоид будет находится на вершине или впадине.
Вы можете лучше всего рассмотреть эти корреляции на данных с теоретической 24-дневной синусоидой, предоставленных в файле-образце После того как вы твёрдо запомните эти корреляции, вы можете применять их в реальных рыночных условиях.
Чувствительность предсказания.
Качество предсказания цены очень чувствительно к стационарности данных. То есть, измеряемый цикл должен быть очень стабилен в недавнем прошлом , на что указывает почти горизонтальная жёлтая область на экране контура цикла. В то время как предсказание цены содержит эмоциональную привлекательность, применение торговых советов с использованием предсказаний должно быть редким и только тогда, когда длина цикла в недавнем прошлом не имела значительных изменений.