Report manager: Работа с отчетами
Эта простая, но вместе с тем очень полезная программа позволяет объединить два и более отчета тестера стратегий терминала MetaTrader 4 в один и получить обобщенный результат.
Разработчик: Версия: 1.3.0
Размер дистрибутива: 20.5 MB Стоимость лицензии: бесплатна
При написании обзора советника «PipJet» в этом номере журнала мы столкнулись с ситуацией, когда советник невозможно было протестировать подряд на всей истории - для получения адекватного результата необходимо было менять сдвиг по GMT. В итоге мы получили несколько разрозненных файлов отчетов, по которым судить об общем результате торговли было достаточно затруднительно. Либо представьте себе такую ситуацию: вы выбираете советники в свой портфель, у вас есть 5 советников, показывающих некоторый результат, и вы хотели бы увидеть общую кривую роста доходности. А если еще и торговые пары разные? Как быть в этом случае? Для решения именно этих вопросов и была создана программа «Report Manager».
Программа бесплатна, и ее без проблем можно скачать с сайта разработчика. Она представляет собой инсталлятор в формате .exe. Хотим также отметить, что для функционирования программы необходим установленный пакет Java 6 - ссылка на него (в случае, если у вас его пока нет) также приведена на сайте разработчика.
Перейдем теперь к рассмотрению внешнего вида и интерфейса программы: Выполнено все весьма лаконично - присутствует только все самое необходимое для функционирования программы.Давайте сразу перейдем непосредственно к проверке работоспособности программы, а для этого возьмем 3 теста разных советников, выполненных на разных валютных парах. Wall Street Forex Robot
Strategy Tester Report
WaJlStreetForexRobot v3*9EGlobal-Centt (Build 402)
EURU5D (Euro vs US Dollar)
15 Минут (Ml5) 2009.01.05 00:00-2011.06.10 23:45 (2009.01.05-2011.07.10)
Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Magic=4698523j EA_Comment="WallStreet3.9"; MaxSpread=4; Slippage=2j 5tealthMode=falsej CloseOnlyOnProfit=false; NFA=falsej No_Hedge=falsej C5="==== Custom Settings ===="; 5topLoss=0j TakeProfit=0j 5ecureProfit=0; 5ecureProfitTriger=0j UseCustomPair=falsej UseSettingsFrom—'EURU5D"; MM=II==== Risk Management ===="] RecoveryMode=falsej FixedLots=0.1; AutoMM=0; AutoMM_Max=20; MaxAccountTrades=3; FE=“==== Friday Exit Rules ===="; FridayExit=false; LastTradeHour=19; ExitHour=20;
Длинные позиции (% выигравших) Убыточные сделки (% от всех) убыточная сделка убыточная сделка непрерывных проигрышей (убыток) непрерывный убыток (число проигрышей) непрерывный проигрыш
294 (83.67%) 91 (15.48%) -121.00 -27.46 4 (-23.48) -121.00(1)
Короткие позиции (% выигравших) Прибыльные сделки (% от всех) прибыльная сделка прибыльная сделка непрерывных выигрышей (прибыль) непрерывная прибыль (число выигрышей) непрерывный выигрыш
294 (85.37%) 497 (84.52%) 25,23 9,11 33 (333.67) 333.67 (33) 6
Всего сделок 588
Самая большая Средняя
Максимальное количество Максимальная Средний
С января 2009 года по июнь 2011 года советник, торгуя парой EUR/USD, увеличил баланс на 40.6% при максимальной просадке 5.66%. Forex Super Robot
Strategy Tester Report
F orexSuperRobot \T1 ¦ 1
EGlobal- Cent! (Build 402)
Символ
Период
Модель
Параметры
GBPU5D (Great Britain Pound vs US Dollar)
1 Минута (Ml) 2010.01.04 00:00 - 2011.06.10 23:53 (2010.01.04 - 2011.07.10)
Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
MMComment="Moderate trading: use $4000 and lot 0.01 for EurUsd+GbpUsd+UsdJpy+UsdCfh"; LotToTrade=0,01; MagicNumberComment=“Use different MagicNumber for each currency"; MagicNumber=1001;
283 (63.96%) 257 (33.64%) -90.08 -14.56 27 (-1236.80) -1236.80 (27) 2
Короткие позиции (% выигравших) Прибыльные сделки (% от всех) прибыльная сделка прибыльная сделка непрерывных выигрышей (прибыль)
непрерывная прибыль (число выигрышей)
непрерывный выигрыш
481 (67.78%) 507 (66.36%) 87,74 10,76 26(1164.76) 1164.76 (26) 4
Длинные позиции (% выигравших) Убыточные сделки (% от всех) убыточная сделка убыточная сделка непрерывных проигрышей (убыток)
непрерывный убыток (число проигрышей)
непрерывный проигрыш
Всего сделок 764
Самая большая Средняя
Максимальное количество Максимальная Средний
Торгуя парой GBP/USD с января 2010 года по июнь 2011 года, «Forex Super Robot» увеличил начальный депозит на 17%. При этом просадка была огромная и составляла 93%.Давайте попробуем объединить эти два отчета в один и посмотреть, что из этого получится.
Последовательно открываем оба файла StrategyTester.html (это может быть и другое название - смотря как вы называли файл отчета при сохранении) каждого советника и выбираем опцию «Merge Reports».
После этого вам становится доступен суммарный файл, полученный путем перерасчета всех сделок из обоих отчетов.Далее выделяем полученный суммарный файл курсором и сохраняем его на диск:
Теперь полученный html-отчет можно открыть как обычный файл отчета тестера, но при этом мы увидим в нем обобщенный результат тестирования двух советников: Strategy Tester Report
WallStreetForexRobot_v3.9, ForexSuperRobot vl.l
Generated by ReportManager 1.3.0
Symbol GBPUSD, EURUSD
Period 2009.01.05 00:31 - 2011.07.09 16:36
Initial deposit Total net profit Profit factor Absolute drawdown Total trades
7500.00
3745.15 Gross profit 1.60 Expected payoff 197.44 Maximal drawdown
1352 Short positions (won %)
Profit trades (% of total)
Largest profit trade Average profit trade
Maximum consecutive wins (profit in money) Maximal consecutive profit (count of wins) Average consecutive wins
9985,05 Gross loss 2.77
1259.06 (14.228%) Relative drawdown
775 (74.452%) Long positions (won %)
1004 (74.26%) Loss trades (% of total)
87,74 loss trade 9,945 loss trade
33 (333.66) consecutive losses (loss in money) 1164.74 (26) consecutive loss (count of losses) 5 consecutive losses
-6239.90
14.228% (1259.06)
577 (74.003%) 348 (25.74%) -121.00 -17.931 27 (-1236.76) -1236.76 (27) 2
Как вы можете видеть, стартовый депозит был взят 7500$, что является средним значением между 5000$ для первого советника и 10000$ - для второго. Как вы помните, в первом случае просадка составляла 5.66%, а во втором была критической - 93%. В суммарном варианте просадка достигла 14.2% за счет диверсификации рисков при добавлении другого советника. Таким образом, использование «Forex Super Robot» в составе такого портфеля более оправдано, так как его начальная просадка в 93% вряд ли кого-то устроила.
Посмотрим суммарную прибыль:
Wall Street Forex Robot = 2030.37$
Forex Super Robot = 1714.73$
Мы получили суммарный профит: 3745.15$
Хотим отметить, что в настройках самой программы можно изменить величину стартового депозита. Доступны следующие варианты:
Initial Deposit
Initial deposit Custom value
• среднее значение;
• сумма значений;
• наибольшее значение;
• наименьшее значение;
• заданная вручную сумма.
В нашем случае было взято среднее значение.
Теперь давайте добавим тест еще одного советника.
Forex Shocker 2.0
Strategy Tester Report
Forex Shocker 2.0
Nord Grouping-Re all (Build 226)
Символ
Период
Модель
Параметры
USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
15 Минут (Ml5) 2010.01.04 00:00 - 2010.12.30 23:45(2010.01.04 - 2010.12.31)
Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Version=''2.VerificationCode=891967; _A="System Parameters"; IsFiveDigits=false; MoneyManagement=false; Aggressive=false; SuperAggressive=false; _B="lf MM=falsej Lots below will be used"; Lots=0.1; MicroLots=false; MaximumTrades=2; _C="Platform Hours"; StartTime=22; EndTime=24; _D="Pair Traded"; NN1=70; NN2=64; ЫЫЗ=30; NN4=36; NN5=100,15; _E="Magic Numbers'1; magic 1=8410001; magic2=8654753; _F="Comment Change"; EAName="Forex Shocker 2.0";
40 (92,50%) 14 (6,33%) -33.98 -26.56 3 (-62.56) -62.56(3) 2
Короткие позиции (% выигравших) Прибыльные сделки (% от всех) прибыльная сделка прибыльная сделка непрерывных выигрышей (прибыль) непрерывная прибыль (число выигрышей) непрерывный выигрыш
181 (93.92%) Длинные позиции (% выигравших)
207 (93.67%) Убыточные сделки (% от всех)
6.08 убыточная сделка 3,82 убыточная сделка
56 (220,59) непрерывных проигрышей (убыток) 220,59 (56) непрерывный убыток (число проигрышей) 21 непрерывный проигрыш
Всего сделок 221
Самая большая Средняя
Максимальное количество Максимальная Средний
С января по конец декабря 2010 года советник, торгуя парой USD/CHF, увеличил баланс на 8.3% при максимальной просадке 3.1%.
Объединим этот график с двумя предыдущими и посмотрим на суммарный результат торговли всех трёх советников. При этом начальный депозит возьмём по максимальному значению из всех трёх тестов - 10000$.
Суммарная прибыль 3-х советников, торгующих по 3-м различным парам, составила 41.6% при максимальной просадке 11.7%.
Вывод: Программа «Report Manager» незаменима при подборе советников для портфельной торговли и должна быть под рукой у каждого трейдера, предпочитающего торговлю советниками ручной торговле.
Большое спасибо разработчику за данный продукт и за его регулярные бесплатные обновления!