Максим Зеркалов - Так что же такое автотрейдинг?
Какая разница ДЦ, «зарабатываю» я или нет, ведь это демо-счет, а, соответственно, ДЦ ничего не получает от моих «прибылей» и «убытков»
ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ АВТОТРЕЙДИНГ?
Автотрейдинг — это прежде всего работа, тяжелая и кропотливая. Неважно, написал человек систему сам или приобрел у стороннего разработчика. Это тестирование, подбор лучших параметров и инструментов, модернизация советника и, конечно же, контроль работы самого советника. На этом и прогорают новички, думающие, что получили в руки станок для печатания денег. В первую очередь, пользователь МТС должен быть грамотным трейдером. Он должен ориентироваться в торговом терминале и обладать навыками хотя бы технического анализа (о чем, кстати, при распространении советников «забывают» предупреждать).Автотрейдинг обладает огромными плюсами по сравнению с ручной торговлей:
• Круглосуточная торговля (24 часа в сутки 7 дней в неделю);
• Возможность в короткий срок проанализировать ситуацию на рынке и принять решение о входе в сделку либо выходе из нее.
• Отсутствие эмоций, которые так сильно мешают при ручной торговле.
В то же время у автотрейдинга есть очень большой минус — система работает только так, как запрограммирована, не обращая внимания на изменчивость рынка, и очень часто это приводит к плачевным результатам. Кроме того, к минусам МТС можно отнести требователь-
СТРАТЕГИИ КОДЕРА
ность к наличию качественного канала связи, так как советники должны постоянно контролировать ситуацию на рынке и свои отрытые позиции.ИСТОРИЯ АВТОРА
Торговлей на Forex я занялся относительно недавно (в июне 2009-го будет год), но практически сразу понял, что ручками торговать — это не для меня (жаден человек, жаден, и проигрывать не любит, и отыграться хочет). Побродил по форумам, скачал несколько советников, слил несколько депозитов (разумеется, демо). После этого полез разбираться в код советников — хотелось узнать, что же там внутри. Оказалось — ничего сложного (с программированием дружу достаточно давно). Потихоньку стал править чужие советники, а потом и свои мысли программировать. Вот тут началось самое интересное. Практически все МТС первоначально казались «Граалями», на тесте приносили баснословные прибыли, а на демо-счетах через небольшой промежуток времени сливали депозиты. Что происходит? Почему, казалось бы, прибыльные советники приносят убыток? Наиболее распространенный ответ среди «трейдеров» — это злой ДЦ не дает нам зарабатывать деньги, ему «не выгодно», когда трейдер зарабатывает. Но какая разница ДЦ, «зарабатываю» я или нет, ведь это демо-счет, а, соответственно, ДЦ ничего не получает от моих «прибылей» или «убытков». Так что копать нужно глубже. Но, как оказалось, ответ лежит на поверхности — рынок постоянно меняется. Получается, что главное на бирже — это изменчивость рынка. И, соответственно, советники, настроенные на восходящий тренд, сливают депозит при нисходящем.НАСТРОЙКА СОВЕТНИКОВ
Что же делать? Хочется заработать, а советники не помогают. Начинаем разбираться с настройками — оказывается даже идущий с терминалом советник (Moving Average) может приносить прибыль, но его нужно настроить.--1-
22 жли 23 жли.
СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ
Символ
GBPAUD_FX (GREAT BRITAIN POUND vs AUSTRALIAN DOLLAR)
Период
1
5 Минут (M15) 2009.04.06 05:15
— 2009.04.30 23:45 (2009.04.01 — 2009.05.01)
Параметры
Lots=0.1; MaximumRisk=0.02; DecreaseFactor=3; MovingPeriod=12; MovingShift=6;
Чистая прибыль
-$901.25
Общая прибыль
$665.54
Общий убыток
-$1566.79
Абсолютная
просадка
$901.25
Максимальная просадка
$986.83
(90.90%)
Относительная
просадка
90.90% ($986.83)
ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ СОВЕТНИК
Символ
GBPAUD_FX (GREAT BRITAIN POUND vs AUSTRALIAN DOLLAR)
Период
15 Минут (M15) 2009.04.06 05:15 — 2009.04.30 23:45 (2009.04.01 — 2009.05.01)
Параметры
Lots=0.1; MaximumRisk=0.02; DecreaseFactor=3; MovingPeriod=12; MovingShift=17;
Чистая прибыль
$93.66
Общая прибыль
$1169.58
Общий убыток
-$1075.92
Абсолютная
просадка
$175.33
Максимальная просадка
$455.53
(30.23%)
Относительная
просадка
30.23% ($455.53)
Кодер — человек, перекладывающий идею на язык программирования
Со временем, после так называемой «оптимизации» советника, дела пошли лучше. У меня на данный момент работают несколько советников на нескольких счетах, принося относительно небольшую, но стабильную прибыль. Данная постоянная прибыль достигается следующими факторами:
1. Я знаю, как работают советники и что от них ждать.
2. Качественный канал связи (взят в аренду виртуальный сервер).
3. Проверка и оптимизация советников не реже 1 раза в неделю (при существенном изменении поведения рынка).
4. Дополнительный контроль над открытыми сделками (специально не использую ордера Stop loss, решение о закрытии сделки принимаю согласно своим представлениям о предполагаемом движении рынка).
5. На реальный счет советник попадает только после всестороннего тестирования на демо-счетах не менее месяца.
ТЕСТИРУЕМ СИСТЕМУ
В качестве примера давайте проверим простейший советник, работа которого основана на осцилляторе Stochastic.Условия входа-выхода:
1. Длинная сделка открывается, когда значение главной линии Stochastic равно значению сигнальной линии и больше своего предыдущего значения.
2. Короткая сделка открывается, когда значение главной линии Stochastic равно значению сигнальной линии и меньше своего предыдущего значения.
3. Выход из сделки осуществляется либо при поступлении сигнала на противоположную сделку, либо по Trailing Stop.
4. Смотрим значение Stochastic на часовом графике и для подтверждения используем четырехчасовой график.
5. Для ограничения убытков используем Stop loss.
ИНСТРУМЕНТ: GBPUSD. ТАЙМФРЕЙМ: H1. НАЧАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 1000 USD
Пример 2.
Время тестирования:
01.03.09 — 01.04.09 Чистая прибыль: 529.62 USD Мат. ожидание прибыли: 37.83 Максимальная просадка: 18.66% Количество сделок: 14 Количество прибыльных сделок: 14
Пример 1.
Время тестирования:
01.02.09 — 01.03.09 Чистая прибыль: -144.59 USD Мат. ожидание прибыли: -72.2 Максимальная просадка: 19.05%
Количество сделок: 2 Количество прибыльных сделок: 1
1 О 1 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32
22 м.ьж _I_
23 жам. _I_
Пример 3.
Время тестирования:
01.04.09 - 01.05.09 Чистая прибыль: -157.59 USD Мат. ожидание прибыли: -19.7 Максимальная просадка: 59.34% Количество сделок: 14 Количество прибыльных сделок: 5
Пример 4.
Время тестирования:
01.05.09 — 01.06.09 Чистая прибыль: 151.76 USD Мат. ожидание прибыли: 37.94 Максимальная просадка: 11.09% Количество сделок: 4 Количество прибыльных сделок: 4
Как видим, февраль и апрель получились провальными для советника. Попробуем оптимизировать параметры, в итоге получаем: Время тестирования: 01.04.09 — 01.05.09 / Чистая прибыль: 27.99 USD / Мат. ожидание прибыли: 2.15 Максимальная просадка: 17.17% / Количество сделок: 13 / Количество прибыльных сделок: 11
0 1 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32
Проверим установленные параметры в мае:
Чистая прибыль: 74.86 USD Мат. ожидание прибыли: 18.72 Максимальная просадка: 11.30%
Количество сделок: 4 Количество прибыльных сделок: 4
РЕЗЮМЕ
На основании всего вышеперечисленного можно посоветовать новичкам, желающим приобщиться к автоматической торговле:
1. Изучите технический анализ (Вы должны представлять, куда движется рынок и что от него можно ожидать).
2. Не ждите огромных прибылей и не рискуйте значительной частью своего депозита (оптимально в работе использовать не более 10% депозита).
3. Программируйте сами или покупайте советников только у разработчиков. Однако обратите внимание на то, как с Вами общаются до продажи и готов ли продавец так же общаться в дальнейшем, помогать при настройке и использовании советника.
4. Не верьте красивым графикам, выставляемых на продажу советников. Совсем не обязательно, что эти графики принадлежат указанным советникам. Постарайтесь либо получить доступ к счету, на котором система торгует (что маловероятно), либо постарайтесь найти отзывы о системе в Интернете.
5. Прежде чем ставить систему на реальный счет, погоняйте ее на тестере, посмотрите, как система ведет себя на разных промежутках времени и инструментах (у разных ДЦ разные котировки и, соответственно, советники с одинаковыми настройками ведут себя по-разному).
6. Добейтесь стабильного канала связи. Оптимальным здесь может выступить либо выделенный сервер (стоимость примерно от $300 в месяц), либо виртуальный выделенный сервер (примерно от $30 в месяц).
7. Оцените, сможете ли Вы постоянно контролировать работу советника. Есть ли у Вас возможность контролировать входы в сделку и ее сопровождение данным советником (на это может уходить до 2 — 3 часов в течение дня).
При несоблюдении любого из этих пунктов об автоматической торговле лучше забыть. Это будет безопасней для вашего депозита — проверено как на собственном опыте, так и на опыте знакомых.
Ну а если все же Вы решились заняться автотрейдингом, желаю Вам удачи в начинаниях. Помните, советник происходит от слова «СОВЕТОВАТЬ», но не ко всем советам нужно прислушиваться.