Виктор Лиховидов - Торговые системы на основе ценовых диапазонов 2

В предыдущем номере «ВС» [1] анализировались торговые системы на основе ценовых диапазонов. Ниже приводятся тексты 13 конкретных систем (в формате Indicator Builder пакета MetaStock), упоминавшихся в статье. Однако, составляя различные сочетания правил открытия и закрытия позиций и добавляя к ним варианты правил управления капиталом, из этих конструкций можно собрать очень много новых систем, применимых на разнообразных рынках в различных временных интервалах.



Конкретные торговые системы на основе ценовых диапазонов в формате Indicator Builder пакета MetaStock:

Enveljbreak

Stop&Revers система прорыва конверта

Enter Long

Cross(C,(1+opt1)*Mov(C, opt2, S))

Exit Long

Cross((1-opt1)*Mov(C, opt2, S), C)

Enter Short

Cross((1-opt1)*Mov(C, opt2, S), C)

Exit Short

Cross(C,(1+opt1)*Mov(C, opt2, S))

Envelj antitrend

Антитрендовая Stop&Revers система возврата в конверт

Enter Long

Cross((1-opt1)*Mov(C, opt2, S), C)

Exit Long

Cross(C,(1+opt1)*Mov(C, opt2, S))

Enter Short

Cross(C,(1+opt1)*Mov(C, opt2, S))

Exit Short

Cross((1-opt1)*Mov(C, opt2, S), C)

ExtraOpt

Extraordinary opportunities system. Открытие позиций на выходе МА из конверта.

Enter Long

Cross(Mov(C,opt1,S), (1+opt3) * *Mov(C,opt2,S)) AND Mov(C, opt1, S)>Ref(Mov(C, opt1, S),-1)

Enter Short

Cross((1-opt3)*Mov(C,opt2,S), Mov(C,opt1,S)) AND

Mov (C,opt1,S) < Ref (Mov (C, opt1,S),-1)

Комментарий: добавлено условие, чтобы МА в момент пересечения границы конверта была направлена в сторону пересечения (росла при выходе выше верхней линии и убывала при выходе ниже нижней линии).

BolBandjreversal

Антитрендовая система; открытие позиций при возврате внутрь Bollinger Band; позиция закрывается при пересечении противоположной границы канала

Enter Long

Cross(C, BBandBot(C, opt1, S, opt2))

Exit Long

Cross(C, BBandTop(C, opt1, S, opt3))

Enter Short

Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2), C)

Exit Short

Cross(BBandBot(C, opt1, S, opt3), C)

BolBand&RSI

Антитрендовая система; позиции открываются, если Bollinger Bands и RSI одновременно показывают состояние перекупленности/перепроданности



ChanBreak&PullBack

Channel breakout with pull back. Открытие при прорыве диапазо-

Enter Long

Cross(BBandBot(C, optl, S, opt2), C) AND RSI(opt3) < opt5

Exit Long

Cross(C, BBandTop(C, opt1, S, opt2)) AND RSI(opt3) > opt4

Enter Short

Cross(C, BBandTop(C, opt1, S, opt2)) AND RSI(opt3) > opt4

Exit Short

Cross(BBandBot(C, opt1, S, opt2), C) AND RSI(opt3) < opt5

Комментарий: возможные варианты этих систем - для закрытия используется линия с другим параметром усреднения, чем для открытия, или с другим параметром Deviations.

Keltner Channel

Enter Long

Cross(C, Mov((C+H+L)/3, optl, S) + Mov(H-L, optl, S))

Exit Long

C < Mov((C+H + L)/3, optl, S)

Enter Short

Cross(Mov((C+H+L)/3, optl, S) -Mov(H-L, optl, S), C)

Exit Short

C> Mov((C+H + L)/3, optl, S)

STARC Band Enter Long

Cross(C, Mov(C,optl, S) + opt2* ATR(opt3))

Exit Long

C < Mov(C, optl, S)

Enter Short

Cross(Mov(C, optl, S) - opt2* *ATR(opt3), C)

Exit Short

C > Mov(C, optl, S)

Parabolic&MA Enter Long

Ref(C, -1) < Ref(SAR(opt l, opt2), -1) AND C>SAR(opt1, opt2)

AND C > Mov(C, opt3,S)

Enter Short

Ref(C, -1) > Ref(SAR(opt 1, opt2), -1) AND C<SAR(opt1, opt2)

AND C < Mov(C, opt3,S)

VolatilitySyst_ATR Enter Long

Cross(C,Ref(C+opt2*ATR(opt1), -1))

Enter Short

Cross(Ref(C - opt2 * ATR(optl), -1), C)

ChannelReturning

Stop&Revers система возврата в канал

Enter Long

Cross(LLV(Ref(LOW, -1), optl), C)

Exit Long

Cross(C, HHV(Ref (HIGH, -1),

optl))

Enter Short

Cross(C, HHV(Ref (HIGH, -1),

optl))

Exit Short

Cross(LLV(Ref(LOW, -1), optl), C)

ChannellBreakout

Stop&Revers система прорыва канала

Enter Long

Cross(C, HHV(Ref (HIGH, -1), optl))

Exit Long

Cross(LLV(Ref(LOW, -1) , optl), C)

Enter Short

Cross(LLV(Ref(LOW, -1) , optl), C)

Exit Short

Cross(C, HHV(Ref (HIGH, -1), optl))

на с последующим откатом; optl -параметр окна просмотра границ канала, opt2 - параметр продолжительности ожидания отката, opt3 - параметр окна просмотра канала отката

Enter Long

BarsSince(Cross(C, HHV (Ref (HIGH, -1), optl))) < opt2 AND BarsSince (Cross(C, HHV(Ref(HIGH, -1), optl))) >0 AND L < LLV(Ref (LOW, -1), opt3) AND L > LLV(Ref (LOW, -1) , optl)

Exit Long

C < LLV(Ref(LOW, -1), optl)

Enter Short

BarsSince(Cross(LLV(Ref(LOW, -1), optl), C)) < opt2 AND

BarsSince(Cross(LLV(Ref(LOW, -1), optl), C)) > 0 AND H > HHV(Ref (HIGH, -1), opt3) AND H < HHV(Ref(HIGH, -1), optl)

Exit Short

C > HHV(Ref(HIGH, -1), optl)

Комментарий: исключается открытие на свече, которая пробила границу канала. Если за период ожидания отката цена пересекла противоположную границу канала, то позиция не открывается. Открытая позиция ликвидируется, если цена пересекла противоположную границу канала.

LinRegr_extr

Противотрендовая система с границами канала в виде линейного прогноза экстремумов; открытие на откате от границы канала

Enter Long

LOW > TSF(LOW, optl) AND Ref(LOW, -1) > TSF(LOW, optl)

AND Ref(LOW, -2) > TSF(LOW, optl)

Enter Short

HIGH < TSF(HIGH, optl) AND Ref(HIGH, -1) < TSF(HIGH, optl)

AND Ref(HIGH, -2) < TSF(HIGH,

Виктор Лиховидов

Литература:

1. Лиховидов В. Торговые системы на основе ценовых диапазонов // Валютный спекулянт, 2002, № 9, с. 52-57.





Содержание раздела

---

---

Главная сайта

---