Алексей Палий - О построении внутредневных торговых систем

Алексей Палий

аналитик компании X-Trade Brokers, директор филиала г. Москва

Большинство торговых систем, требующих вашего постоянного участия, или так называемые внутридневные ТС, по нашему убеждению должны предполагать обязательное применение некоторых методов. К таким приемам можно отнести своевременный «выход в безубыток», учет текущего направления локальной тенденции, а также грамотный выбор соотношения потенциальный Профит/Лосс.

Посмотрим на практике

Об этих аспектах, собственно, и пойдет речь в нашей статье. Без лишних описаний всем известных понятий, мы предлагаем убедиться в их значимости на примере конкретной торговой системы - назовем ее Cable intraday. Правила входа и выхода из рынка по этой системе довольно просты и основаны на пробое локального максимума/минимума после открытия европейской торговой сессии, которые были сформированы в ночное время.

На рисунке 1 представлен график доходности этой торговой системы за 2009 год, но результат показан без применения некоторых «хитростей», о которых речь пойдет ниже. По большому счету, направление входа в рынок носит случайный характер, так как, в первую очередь, не учитывается локальная тенденция и вход производится при первом направленном движении на открытии европейской сессии.

На данном этапе система выглядит нейтральной и имеет равное соотношение прибыльных и убыточных сделок, число выигрышей и проигрышей подряд, а также коэффициент прибыльности, равный единице. Тем не менее, максимальная просадка едва не приводит к разорению.



Приведем основные показатели эффективности системы:

Начальный депозит 1000.00

Чистая прибыль -41.80

Общая прибыль 9524.90

Общий убыток -9566.70

Прибыльность

1.00

Матожидание выигрыша

-0.09

Абсолютная просадка

439.80

Максимальная просадка

735.70 (56.77%)

Относительная просадка

56.77% (735.70)

Всего сделок

481

Короткие позиции (% выигравших)

223 (53.81%)

Длинные позиции (% выигравших)

258 (46.51%)

Прибыльные сделки (% от всех)

240 (49.90%)

Убыточные сделки (% от всех)

241 (50.10%)

Самая большая

прибыльная сделка

40.00

убыточная сделка

-44.00

Средняя

прибыльная сделка

39.69

убыточная сделка

-39.70

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)

8 (320.00)

непрерывных проигрышей (убыток)

8 (-320.00)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей)

320.00 (8)

непрерывный убыток (число проигрышей)

-320.00 (8)

Средний

непрерывный выигрыш

2

непрерывный проигрыш

2

Торговая стратегия Cable intraday с использованием MA

В следующем примере представлен график доходности системы (см. рис. 2), но с использованием фильтра в виде средней скользящей, который необходим, чтобы избежать входа против локальной тенденции.

Основные показатели эффективности предложенной системы:

Начальный депозит

1000.00

Чистая прибыль

603.20

Общая прибыль

8364.90

Общий убыток

-7761.70

Прибыльность

1.08

Матожидание выигрыша

1.48

Абсолютная просадка

451.00

Максимальная просадка

583.00 (51.50%)

Относительная просадка

51.50% (583.00)

Всего сделок

407

Короткие позиции (% выигравших)

189 (53.97%)

Длинные позиции (% выигравших)

218 (50.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)

211 (51.84%)

Убыточные сделки (% от всех)

196 (48.16%)

Самая большая

прибыльная сделка

40.00

убыточная сделка

-41.00

Средняя

прибыльная сделка

39.64

убыточная сделка

-39.60

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)

6 (240.00)

непрерывных проигрышей (убыток)

9 (-360.00)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей)

240.00 (6)

непрерывный убыток (число проигрышей)

-360.00 (9)

Средний

непрерывный выигрыш

2

непрерывный проигрыш

2

Как видим по полученным результатам, ТС начинает приносить определенный доход, хотя количество сделок и снижается.

Торговая стратегия Cable intraday с использованием MA и правильного соотношения прибыль/убыток

Не вдаваясь в рассуждения на предмет того, каким же должно быть соотношение потенциальной прибыли к убытку, приведем результат теста (см. рис. 3). Трендовый фильтр в виде средней скользящей оставляем.



Рис. 3. Доходность системы при использовании соотношения Профит/Лосс 2,75 к 1.

Основные показатели эффективности системы с дополнениями:

Начальный депозит

1000.00

Чистая прибыль

1501.20

Общая прибыль

10198.70

Общий убыток

-8697.50

Прибыльность

1.17

Матожидание выигрыша

4.33

Абсолютная просадка

345.70

Максимальная просадка

736.70 (52.96%)

Относительная просадка

52.96% (736.70)

Всего сделок

347

Короткие позиции (% выигравших)

164 (35.98%)

Длинные позиции (% выигравших)

183 (35.52%)

Прибыльные сделки (% от всех)

124 (35.73%)

Убыточные сделки (% от всех)

223 (64.27%)

Самая большая

прибыльная сделка

110.00

убыточная сделка

-40.00

Средняя

прибыльная сделка

82.25

убыточная сделка

-39.00

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)

3 (330.00)

непрерывных проигрышей (убыток)

11 (-440.00)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей)

330.00 (3)

непрерывный убыток (число проигрышей)

-440.00 (11)

Средний

непрерывный выигрыш

1

непрерывный проигрыш

3

Фильтры значительно уменьшили количество сделок. Кроме того, прибыльных позиций становится меньше в соотношении, примерно, 3 к 1, однако прибыльность системы резко увеличивается.

Торговая стратегия Cable intraday с использованием MA, правильного соотношения прибыль/убыток и выхода в безубыток

Наилучшего значения доходности мы достигаем при добавлении к системе последней составляющей - выхода в безубыток (см. рис. 4). Работает этот принцип следующим образом - при достижении

определенного количества пунктов прибыли, СтопЛосс переносится в точку открытия позиции без дальнейших модификаций.



Основные показатели эффективности полученной системы:

Начальный депозит

1000.00

Чистая прибыль

2257.20

Общая прибыль

7569.20

Общий убыток

-5312.00

Прибыльность

1.42

Матожидание выигрыша

6.02

Абсолютная просадка

141.00

Максимальная просадка

476.00 (30.16%)

Относительная просадка

30.78% (382.00)

Всего сделок

375

Короткие позиции (% выигравших)

178 (67.42%)

Длинные позиции (% выигравших)

197 (61.42%)

Прибыльные сделки (% от всех)

241 (64.27%)

Убыточные сделки (% от всех)

134 (35.73%)

Самая большая

прибыльная сделка

110.00

убыточная сделка

-40.00

Средняя

прибыльная сделка

31.41

убыточная сделка

-39.64

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)

13 (595.00)

непрерывных проигрышей (убыток)

7 (-280.00)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей)

595.00 (13)

непрерывный убыток (число проигрышей)

-280.00 (7)

Средний

непрерывный выигрыш

3

непрерывный проигрыш

2

Чистая прибыль вновь увеличилась, как и другие показатели прибыли. Как видим, работа над фильтрами торговой стратегии бывает чрезвычайно полезна. Советуем вам чаще обращаться к этому занятию, когда вы находитесь в поиске своего Грааля.

Надеемся, что эти незамысловатые исследования помогут читателю в улучшении прибыльности его собственной торговой системы.

#FT

Роман Молодяшин аналитический портал ForexTimes

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА «ДРАКОН» НА ОСНОВЕ HEIKIN ASHI И HEIKIN ASHI SMOOTHED

(Торговые стратегии на практике. Стратегия 15)

Вашему вниманию предлагается система очень краткосрочной торговли, основанная на свечной технике Heikin Ashi и довольно неординарно описанная jiva34 - пользователем форума ForexFactory.

Анатомия торговой системы «Дракон»

Тело «дракона» состоит из свечей Heikin Ashi, индикатора Heikin Ashi Smoothed и трехпериодной экспоненциальной скользящей средней (EMA3), значения которой вычисляются от Heikin Ashi Smoothed -отсюда, вероятно, и сходство ценового графика с драконом (см. рис. 1).

Направление долгосрочного тренда указывает 200-периодная EMA (EMA200). Здесь же используются горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, предоставляемые индикатором DailyWoodPivot - они практически не отличаются от классических уровней Pivot Points. Дополнительные условия рынка отслеживаются индикаторами DSS Stochastic, а также MACD with crossing.



Рис. 1. Вид рабочего графика для торговой стратегии.

В этой системе очень важны показания индикатора Heikin Ashi (НА). Смысл работы торговой системы заключается в том, чтобы войти в рынок в момент начинающегося разворота или «изгиба спины дракона».

Сигналы торговой стратегии «Дракон»

Сделка, как и на рисунке 1 выше, будет проверяться по следующим параметрам:

1. Индикатор Heikin Ashi изменил цвет на противоположный;

2. Heikin Ashi Smoothed направляется вниз и располагается ниже своей скользящей средней (ЕМА3);

3. Осциллятор DSS Stochastics совершает разворот у зоны перекупленности;

4. MACD находится ниже своей сигнальной линии;

5. Сделка открывается в сторону наклона тяжелой ЕМА(200);

6. Особое внимание на поддержки/сопротивления, так как наиболее эффективен отскок цены от этих уровней.

Рынок очень часто меняет направление, но не всякий раз смена направления годится для сделки. Когда индикатор НА меняет цвет, появляется первый сигнал к развороту тренда. Важно отметить, в каком направлении движется «дракон», так как он очень часто извивается. Самое лучшее время приходит, когда он замедляет ход, слегка отступает и снова рвется в первоначальном направлении. Известно, что такое окончание коррекции неплохо показывают свечи, построенные по технике Heikin Ashi.

Долгосрочную перспективу указывает наклон ЕМА(200), а также индикатор MACD With Crossing. DSS Stochastic говорит о намерениях «дракона» в краткосрочной перспективе. Со временем вы начнете лучше понимать действия дракона, но в целом они легко узнаваемы.

Входы/выходы из рынка по торговой системе

По мнению автора, данную стратегию предпочтительнее использовать на краткосрочных графиках: М1, М5. Фиксированных СтопЛосса и ТейкПрофита нет, выход из сделки совершается, как только поступает обратный сигнал от индикаторов, к примеру, смена цвета свечей Heikin Ashi, пересечение линий MACD или заход DSS Stochastic в противоположную зону.

К обработке сигналов нужно подходить очень тщательно и быть крайне требовательным, чтобы не открыться во время флета, предшествующего развороту. Как выразился автор, «дракон -это не бездушное механическое существо, он живой и, как и любое создание, предан своему хозяину и всегда готов служить...».





Содержание раздела

---

---

Главная сайта

---