ADX и V-образные формации
ADX и V-образные формацииМы уже неоднократно рассказывали, что ADX может использоваться как мощное средство для измерения силы тренда. Если коротко суммировать все ранее сказанное, то поднимающийся ADX указывает на усиливающийся тренд. Поднимающийся ADX может быть очень важным сигналом в случае, если до этого рынок находился в боковом тренде. Для получения лучших результатов, ADX должен начать подниматься с низких значений - менее, чем 15-20, поскольку низкий уровень ADX указывает на сформировавшуюся консолидацию. Большинство используемых нами стратегий основано именно на определении этих высоко прибыльных паттернов, когда тренд внезапно развивается после достаточно длительного периода консолидации.
К сожалению, отнюдь не все тренды развиваются после консолидации. Достаточно часто встречаются V-образные формации ("шипы"), на которых наша стратегия не срабатывает. При V-образных формациях ADX сначала поднимается, а затем, достигнув пика, снижается. ADX не повышается в этих условиях в момент формирования нового тренда, в этот момент он наоборот падает и начинает повышаться лишь тогда, когда основная часть нового тренда уже позади.
Недавно мы обнаружили новые паттерн ADX, который, как нам кажется, является весьма многообещающим. Этот паттерн подает очень своевременные сигналы для входов при формировании V-образных формаций.
Вот как использовать этот характерный рисунок ADX:
1. Выведите на график ADX также DI+ и DI-. Паттерн начинает формироваться в тот момент, когда ADX находится над как DI+ так и DI-. Обычно ADX при этом находится на уровне достаточно высоких значений - примерно 30-35. Это указывает на то, что предыдущий тренд был очень сильным. Сейчас нам предстоит поймать разворот сильного тренда.
2. ADX начинает снижаться со своих высоких значений, находясь над и DI+ и DI- - теперь смотрите за пересечением двух последних линий. Если DI- пересекает снизу вверх DI+ - это указывает на окончание сильного бычьего тренда и разворот вниз. И наоборот - если DI+ пересекает снизу DI-.
3. Открывать позиции следует только если рынок действительно двинулся в нужную сторону. Сразу после открытия позиции следует ожидать значительного движения в нужном направлении.
4. Поставьте стоп-лосс на уровень минимума или максимума предыдущего тренда - в зависимости от открываемой позиции. Будьте готовы к тому, что попыток поймать новый тренд будет несколько - порой DI- и DI+ образуют обратные пересечения.
Мы обнаружили, что этот простой паттерн определяет главные переломы тенденций практически на всех рынках. Однако следует учитывать, что этот новый описанный паттерн не так надежен, как возрастание ADX после консолидации. В то же время удачные сделки оказываются чрезвычайно прибыльными, и мы не знаем ни одного другого метода, который бы фиксировал бы развороты так быстро. Многие трейдеры получают большое удовлетворение от раннего обнаружения разворотов тренда - описываемый метод позволяет проводить по настоящему очень выгодные сделки и хорошо подходит для тех, кто любит торговать тренды.
Бюллетень N 46
Наш прошлый бюллетень N 45 об использовании ADX для V-образных формаций был принят читателями удивительно хорошо. Мы получили огромное удовольствие от благожелательных откликов наших читателей, поэкспериментировавших с описанным методом. Этот очень ценный паттерн прекрасно ловит главные развороты практически на всех рынках - от палладия до природного газа, от сои до, даже, пиломатериалов. Он прекрасно работает со всеми фьючерсами, акциями и даже тяжелыми для торговли фондовыми индексами.Как дети с новыми игрушками, мы вновь и вновь получали удовольствие от просматривания наших графиков и обнаружения всех важных полученных сигналов. Например, при рассматривании графиков фондовых индексов мы обнаружили очень своевременный и важный сигнал о долгожданном окончании сильного медвежьего рынка и развороте вверх. Давайте коротко рассмотрим условия формирования рассматриваемого паттерна.
Обзор сетапов и триггеров (setups and triggers - не могу придумать корректного перевода на русский язык этих терминов. Смысл их понятен, но вот как перевести это коротко и однозначно... Что касается триггера, то, наверное, есть смысл использовать его как кальку -благо этот термин в этом виде уже прижился во многих областях, от физики до биохимии. Более того, Word даже распознает его при проверке орфографии. Переводить же "setup" как "предварительные условия сигнала" - слишком длинно. Оставлю-ка как есть - Примеч. М.). Для тех из вас, кто только начинает работать в области технического анализа мы усиленно рекомендуем осуществлять получение сигнала на вход в позицию в два этапа. Первый шаг - это "сетап", идентификация предварительных условий, указывающих на то, что, возможно, сигнал на открытие позиции близок. Второй шаг - "триггер" - указывает, что открывать позицию надо СЕЙЧАС.
Просто для того, чтобы освежить вашу память, позвольте мне напомнить рассматриваемые в предыдущем бюллетене сетапы. Помните, что мы пытаемся выделить важные разворотные V-образные формации. Мы хотим открывать позиции настолько близко к важным разворотам, насколько это возможно. Как вы осведомлены, сильное направленное движение цен вызывает повышение ADX. В зависимости от направления цен, или DM+ или DM- также поднимаются необычайно высоко. Около пика ADX или продолжает повышаться или направляется горизонтально, DI начинает снижаться. Прямо на разворотной точке ADX находится выше обоих DI. Это наш сетап и предупреждение, что, возможно, скоро произойдет изменение направления движения цен. Такое расположение трех индикаторов указывает на то, что имелось длительное направленной движение цен и сейчас оно выдыхается.
Нахождение своевременного триггера. При изучении графиков с использованием обнаруженного нами нового паттерна ADX, мы обнаружили, что наш сетап возникает достаточно рано, а вот триггер часто запаздывает. Перед нами встала задача найти триггер, который позволил бы входить в возникающий новый тренд своевременно, в самом его начале. Использованный нами ранее триггер, основанный на пересечении DM+ и DM-, работет вполне прилично и дает превосходные результаты, и тем не менее мы видели, что есть еще простор для улучшений. Во многих случаях, к моменту пересечения DM+ и DM- некая существенная часть нового тренда была уже упущена.
После нескольких проб и ошибок мы обнаружили, что получить то, что мы хотим можно с помощью параболика. Мы убеждены, что использование параболика в данной ситуации позволяет получить лучший триггер, нежели пересечение DM.
Мы никогда не любили параболик (SAR) как независимую торговую систему в том виде, как она была предложена Уэллесом Уайдером, ее разработчиком. В то же время мы использовали ее для выходов. Используемый как система, параболик дает слишком много ложных сигналов. В то же время, те черты, которые делают параболик полезным для использования в стратегиях выхода, позволяют его использовать в качестве связанного с временем триггера для нашего сетапа.
Параболический индикатор ускоряет свое движение по мере развития тренда, все более и более приближаясь к ценам. Чем сильнее тренд, тем сильнее прижимается параболик к ценам. Это именно то, что нам надо. Когда параболик находится близко к ценам и мы получили наш сетап - мы имеем набор условий для получения очень хорошего трейда. Даже очень маленький контртренд в этих условиях вызывает пересечение параболика и цены и получение раннего и своевременного сигнала. Последующее пересечение DI может использоваться как подтверждение тренда и точка для увеличения позиций. Обычно я не использую строительство пирамид, но в этом случае мы имеем дело с очень надежным паттерном, который разработан для определения важных разворотных точек, поэтому я считаю, что раннее добавление к позиции в этих условиях является хорошей стратегией.
Мне нравится сочетание паттерна ADX и параболика в качестве техники входа и я думаю, что здесь сочетаются нескольких удачных концепций. Мы имеем ранний сетап, своевременный триггер и точку подтверждения позиции, которую можно использовать для строительства пирамиды. Нельзя требовать большего от стратегии входа, которая ловит ранние признаки основных разворотных точек.