Игорь Герасько - Спазм на графике
Развитие и доработка первоначальной идеи - это тот путь, который предстоит пройти каждому исследователю, изучающему какое-либо явление или процесс. В нашем случае таким процессом-явлением выступает рынок, а в качестве исследователя -определенный человек. Речь пойдет о получившей развитие идее от уже знакомого нам разработчика space_cowboy (от 23.02.2009, эксперт Pipso). Как ни странно, его изначальная идея о создании пипсовщика со временем вылилась в эксперт, специализирующийся на более крупных движениях. Но обо всем по порядку.Предыдущий советник Pipso был основан на пробитии горизонтального канала, образованного минимумом и максимумом за N последних баров. Причем, пробитие верхней границы канала являлось сигналом к продаже, а нижней - сигналом к покупке. Понятно, что явным недостатком такой тактики является работа в тренде. Эта проблема решалась немного искусственно -ограничением работы советника по времени. Предполагалось, что в ночное время рынок не подвержен сильным трендам.
Такое положение дел явно не устраивало автора советника Pipso и он ввел, казалось бы, небольшое, но, круто изменившее положение дел,
усовершенствование. Заключается оно в определении уровня, который необходимо преодолеть цене после пробития одной из границ канала. Причем, после пробития нижней границы канала уровень должен находиться выше текущей цены, а после пробития верхней границы - ниже текущей цены. В качестве такого уровня берется средняя волатильность пары за некоторый период (переменная period), умноженная на коэффициент k (одноименная переменная k).
Вышеизложенное проще понять, посмотрев индикатор, который отображает уровни для совершения сделок экспертом.
Рис. 1. Пример совершения сделок экспертом Spazm.
Синими линиями показаны границы канала. Коричневая (шоколадная) линия -это уровень для открытия длинных сделок. Эта линия все время находится выше нижней границы канала на количество пунктов, равное средней волатильности, умноженной на коэффициент k. Синей стрелкой, направленной вверх, показано пробитие ценой уровня коричневой линии снизу вверх. Фиолетовая (пурпурная) линия -уровень для открытия коротких сделок. Линия находится ниже верхней границы канала на расстоянии, кратном средней волатильности валютной пары за период, указанный во внешнем параметре period. Красной стрелкой, которая направлена вниз, показано пробитие ценой уровня фиолетовой линии сверху вниз. Все сделки экспертом открываются без установки уровня прибыли и стопа. Закрытие сделки происходит только по обратному сигналу. Поэтому на рисунке 1 отображено только две стрелки.
В результате перехода от эксперта Pipso к эксперту Spazm, мы ушли от проблем, связанных с трендом, но взамен получили проблемы, связанные с флетом. Точнее, с широким флетом, так как с узким флетом эксперт успешно справляется, благодаря далеко
отстоящему уровню входа. Посмотрим, на что способен эксперт, протестировав его на четырех валютных парах, используя исторические данные периода 01.01.2006 -01.03.2009. Во всех случаях использовались одинаковые значения
входных параметров эксперта:
- k = 6 - множитель для
единичной волатильности;
- period = 24 - количество баров
для расчета средней
волатильности;
- exp = 0 - простое среднее при расчете волатильности;
- open.close = 0 - использовались значения High/Low при расчете волатильности;
- Sl_pp = 0 - стоп не ставится;
- visualize = false режима экстремумов.
Рис. 2. График кривой баланса при тестировании эксперта на валютной паре EURUSD.
вкл./выкл.
отрисовки
Рис. 3. График кривой баланса при тестировании эксперта на валютной паре USDCHF.
Рис. 4. График кривой баланса при тестировании эксперта на валютной паре GBPUSD.
Рис. 5. График кривой баланса при тестировании эксперта на валютной паре USDJPY.
Как видим, прибыль эксперт показывает только на двух валютных парах - EURUSD ($2531.81 при просадке $1959.81, ФВ = 1.29) и GBPUSD ($2957.42 при просадке $2364.28, ФВ = 1.25).
Причем, в обоих случаях основная часть
прибыли была получена в результате мощного тренда второй половины 2008 года. До этого эксперт, можно сказать, топтался на месте, то выходя в прибыль, то возвращаясь в пучину убытков.
Если визуально проанализировать сделки эксперта, то приходим к выводу, что в большинстве случаев направление сделок выбирается правильно (для разных валютных пар показатель колеблется в пределах 80-90%), но не происходит своевременная фиксация прибыли и в результате сделки закрываются в убыток или с большим кушем недополученной прибыли. Попробуем решить эту проблему введением расчетных уровней цели и стопа. Цель будем выставлять на таком же расстоянии от цены входа, на котором уровень входа находится от соответствующей границы канала. Проще говоря, умножаем среднюю высоту свечи, рассчитанную на последних period барах,
на коэффициент k. На каждом новом баре будем пересчитывать эту величину и изменять уровень цели. Стоп же будем ставить на уровне совершения противоположной сделки. Причем пододвигать уровень стопа будем только при выходе уровня в прибыльную зону.
Все это реализуем в эксперте . В нем от предыдущего эксперта оставляем только параметры k и period. Добавляем параметры Lots (объем сделки) и MagicNumber (магическое число для идентификации экспертом своих сделок). Также эксперт сделан более приспособленным для работы он-лайн на реальном счете. Тестируем (см. рис. 6-9).
Рис. 6. График кривой баланса при тестировании второй версии эксперта Spazm на
валютной паре EURUSD.
Рис. 7. График кривой баланса при тестировании второй версии эксперта Spazm на
валютной паре USDCHF.
Рис. 8. График кривой баланса при тестировании второй версии эксперта Spazm на
валютной паре GBPUSD.
Рис. 9. График кривой баланса при тестировании второй версии эксперта Spazm на
валютной паре USDJPY.
Изменения очевидны, но все они почему-то в худшую сторону. Ни на одной из валютных пар эксперт не смог выбраться хотя бы в небольшую прибыль. Значит, ограничение по получаемой прибыли в данном случае равносильно убыточной торговле. Вернемся к исходной стратегии. Из второй версии эксперта убираем функцию, отвечающую за постановку и слежение за уровнями стопа и профита, и устраняем еще один недочет в логике эксперта, которым «страдает» довольно много советников. Речь идет о неправильной первой сделке. Дело в том, что работа эксперта зависит от его же предыстории, а в начале работы собственной предысторией эксперт не обладает. Поэтому нужно ее смоделировать. Делается это подобно тому, как работает обычный индикатор -посредством цикла перебирается как можно большее количество баров истории и в необходимые переменные, напрямую влияющие на сигналы покупки или продажи, заносятся данные так, как будто эксперт все это время занимался торговлей. Исходное количество баров выбрать просто. Разработчики МТ4 ограничили начальную историю, доступную эксперту, в тестере стратегий одной тысячей баров. Поэтому выбор очевиден. Даже для он-лайн торговли такое исходное количество баров является более чем достаточным. Также для ускорения работы эксперта заменяем подсчет средней волатильности, который производился при помощи цикла, вызовом индикатора ATR (это ведь проще и быстрее). В результате, конечно же, получим небольшое расхождение с оригиналом. В худшую или в лучшую сторону, это мы скоро узнаем. Итак, эксперт. Посмотрим на результаты тестов (см. рис. 10-13).
Рис. 10. График кривой баланса, полученный при тестировании эксперта Spazm_V3 на
валютной паре EURUSD.
Рис. 11. График кривой баланса, полученный при тестировании эксперта Spazm_V3 на
валютной паре USDCHF.
Рис. 12. График кривой баланса, полученный при тестировании эксперта Spazm_V3 на
валютной паре GBPUSD.
Рис. 13. График кривой баланса, полученный при тестировании эксперта Spazm_V3 на
валютной паре USDJPY.
EURUSD. Хоть и немного, но результаты улучшились. Судите сами. Чистая прибыль $3477.42 против максимальной просадки $1946.13. Фактор восстановления вырос с 1.29 до 1.78. К тому же, увеличился угол наклона кривой баланса. По пятибалльной шкале таким результатам можно поставить твердую четверку (все из-за большой просадки).
USDCHF. Здесь особенно ничего не изменилось. Кривая баланса как смотрела вниз, так и продолжает туда стремиться. Правда, в последние месяцы есть предпосылки к исправлению, но вряд ли кто-то за этим сомнительным восстановлением будет следить.
GBPUSD. Отмечаем изменения к худшему. Чистая прибыль уменьшилась до $2498.42, а максимальная просадка выросла до $2588.34. В результате фактор восстановления упал ниже единицы и составил всего лишь 0.97. Рискованно применять такую стратегию на фунте.
USDJPY. Все же, как ни крути, а укротить эту валютную пару сложнее всего. Что ни стратегия - все для иены не то! Или менталитет у нас не восточный? Кривая баланса хоть и не очень уверенно, но направлена вниз. Чистая прибыль осталась далеко в прошлом. Сидим в просадке без надежды на восстановление. Ну, никак... Видимо, стоит серьезно
заняться разработкой стратегии специально для иены. Глядишь, а там и
Заключение
Большинство рассмотренных в «Анализе крови» советников наилучшим образом проявляют себя на валютной паре EURUSD. Это и неудивительно, ведь на сегодняшний день эта пара обладает самой высокой ликвидностью из всех валютных пар, хотя еще пять лет назад об
Интервью с Соросом
для других валютных пар такая стратегия подойдет.
этом можно было лишь мечтать. Поэтому откровенно спекулятивных (а значит и наиболее непредсказуемых) движений на ней очень мало, что и способствует наиболее эффективному применению технического анализа по отношению к EURUSD. Правда, про GBPUSD тоже не стоит забывать, но практика показывает, что для работе на фунте нужно иметь железные нервы и тугой кошелек.
С уважением, Игорь Герасько
FT#
