Андрей Ведихин - Создаем собственную торговую тактику (3)
Данная статья написана на основании материалов блога Андрея Ведихина и рассылокМетоды однозначной идентификации графических фигур
Особенности трейдинга на флэтовом рынке
В прошлых номерах журнала FOREX MAGAZINE я рассмотрел принципы построения собственной торговой тактики и рассказал о каждом из пяти этапов, присущих любой успешной торговой стратегии.
В этом номере я хотел бы поделиться с Вами своими наблюдениями о методах однозначной идентификации графических фигур, особенностях трейдинга на флэтовом рынке, money management и психологических аспектах успешного трейдинга.
Главная проблема при проведении графического анализа - это то, что в реальной жизни нечасто на графике вырисовывается классическая фигура продолжения или разворота тенденции. К тому же, как правило, когда станет ясно, что перед Вами фигура разворота или продолжения, уже поздно что-либо предпринимать. Изложенные ниже рекомендации помогут Вам более оперативно реагировать на появление графических фигур, особо не задумываясь какую конкретно фигуру Вы видите.
Прорыв линии тренда лежит в основе каждого сигнала в анализе графических фигур. Проведем по двум последним пикам линию. Назовем ее "верхней линией". Далее проведем по двум последним донышкам еще одну линию - назовем ее "нижней".
Возможны четыре случая:
1. Обе линии направлены вверх. Значит, тренд повышательный.
2. Обе линии направлены вниз. Значит, тренд понижательный.
3. Верхняя линия направлена вверх, нижняя - вниз. Ситуация непонятна.
4. Верхняя линия направлена вниз, нижняя - вверх.
В последнем случае (верхняя линия направлена вниз, нижняя - вверх) на рынке формируется какая-то графическая фигура. Какая? Как она называется? Фигура продолжения и разворота тенденции?
Ответы на эти вопросы носят лишь любознательный характер. Практическую пользу же от такого построения мы получим, дождавшись прорыва верхней или нижней линии. После чего открываем позицию в направлении прорыва. Лишь после прорыва одной из линий Вы сможете ответить на предыдущие вопросы (кроме названия фигуры, что неважно с учетом редкого появления классических моделей на графике).
Большую ценность выводы приобретут, если будут подкреплены медвежьим схождением / бычьим расхождением на осцилляторах.
Приведем пример. Предположим, что тренд был повышательный и образовался четвертый вариант, тогда:
• если произошел прорыв верхней линии, то образовалась фигура продолжения.
• если произошел прорыв нижней линии, то образовалась фигура разворота тенденции.
Рынок может находиться в двух состояниях: тренд и флэт. Описанная в предыдущих номерах журнала торговая тактика подходит для трендового рынка. В то время как в условиях флэта данная тактика не работает. Описание принципов создания собственной торговой стратегии было бы неполным без рассмотрения особенностей работы в условиях флэта.
Флэт - это состояние рынка, когда котировки изменяются в пределах узкого торгового коридора (200-300 пипсов).
В этом случае входить в рынок рекомендуется только в направлении глобального тренда (определяется на дневных/недельных графиках) от уровней поддержки/сопротивле-
ния, используя в качестве сигналов бычье расхождение / медвежье схождение на часовых графиках. Stop Loss ордер для позиции на покупку выставляется ниже уровня поддержки, а для позиции на продажу - выше уровня сопротивления.
В случае если для входа в рынок используются минутные - 5-минутные графики, то величина планируемой прибыли измеряется одним-двумя десятками пипсов. Такая торговая тактика называется пипсовкой. Статистика неумолимо показывает, что пипсовики рано или поздно получают убыток, превышающий заработанное ранее.
Есть несколько причин, почему это происходит:
1. существует большая вероятность принятия эмоциональных (неверных) решений;
2. применение "мелких" периодов приводит к большой доле "шума" в анализируемых данных (см. "Как выбирать периоды анализируемых графиков" в предыдущих номерах FOREX MAGAZINE);
3. соблюдать правила управления рисками (Money Management) становится невозможно;
4. достаточно сложно определить истинность пробития уровня поддержки / сопротивления.
Лучшие условия!
FOREX:
минимальный депозит - от Э® спред- отмини-форекс и форекс: БЕЗ КОМИССИИ.
фьючерсы на фондовые индексы;
индексные акции и акции США, входящие в индекс Доу-Джонса;
фьючерсы на сельскохозяйственные товары, энергоносители и металлы;
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ НА СПОТЕ
Лучший конкурс!
“ДЕМО” и “РЕАЛ”Money management: как снизить риски при торговле на рынке FOREX
Человек устроен так, что чаще он учиться на своих, а не на чужих ошибках. В некотором недоверии к чужому опыту кроется зародыш прогресса, ведь только попробовав неиспытанное или неизведанное, можно прийти к открытию. Тем не менее, некоторые советы, выкристаллизованные из опыта других трейдеров, я считаю вполне уместным предложить уважаемому читателю.
1. Обязательно выставляйте Stop Loss и Take Profit ордера сразу же после открытия позиции, чтобы снизить влияние психологического фактора.
2. При выставлении Stop Loss и Take Profit ордеров соблюдайте соотношение прибыль/убыток не ниже 2/1. Stop Loss должен быть не ближе, чем в 50 пипсах от точки входа.
3. Исходя из предыдущих пунктов получаем, что Take Profit ордера должны быть не ближе 100 пипсов от
Психологические напутствия трейдеру
точки входа. Это позволит свести к минимуму фактор брокера, т.е. попытки уменьшить Вашу прибыль за счет сли-паджа (сдвига котировки на закрытии позиции). Величина слипаджа станет для Вас малозначимым фактором, и Вы сможете зарабатывать у любого брокера.
4. При величине Stop Loss более 50 пипсов, а Take Profit ордера более 100 пипсов позиции будут открыты в среднем около двух рабочих дней. Если цена не идет в Вашем направлении, значит, она обязательно пойдет против Вас. Зачем в таком случае ждать исполнения стопа? По истечении двух рабочих дней закройте позиции самостоятельно, если ни Stop Loss, ни Take Profit не были исполнены. Если в этот момент позиция прибыльна, то вместо закрытия можно передвинуть уровень Stop Loss ордера на безубыточный уровень.
5. Держите под залогом не более 10% депозита.
6. Передвигайте Stop Loss ордер только в направлении уменьшения убытка/увеличения прибыли. Но увлекаться этим не стоит, т.к. Вы рискуете, что какой-нибудь небольшой откат "слижет" Ваш стоп (слишком близко пододвинутый к текущей цене), и цена совершит поход к Вашему Take Profit ордеру уже без Вас.
7. Не закрывайте позиции раньше момента исполнения Stop Loss или Take Profit ордера (кроме случаев, когда позиция более двух рабочих дней в рынке).
8. Не усредняйтесь, т.е. не открывайте новые позиции в дополнение к убыточным.
9. Не отыгрывайтесь. В широко известной среди преферансистов байке "папа ругал сына не за то, что он играл в преферанс, а за то, что отыгрывался".
10. Своевременно отдыхайте. Не входите в рынок усталым, какой бы заманчивой ни казалась ситуация.
11. Не принимайте торговых решений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (кофе не в счет :-) .
Помимо практических советов, я дам также несколько психологических напутствий.
1. Никогда не торгуйте на последние деньги. В противном случае ощущение цены ошибки будет висеть над Вами и Вашими действиями, что сделает торговлю невыносимой, будет толкать на неверные шаги и, в конечном счете, приведет к поражению.
2. К деньгам относитесь лишь как к средству в достижении цели, а не как к самой цели, ибо "сделав деньги целью, Вы попросту погубите себя, пойдете вопреки своей природе человеческого существа, и любая деятельность во имя такой цели неизбежно будет губительна для Вас".
3. Избегайте торговать слишком часто, а также увеличивать торговую активность после длительного успеха.
4. "На рынке нет места ни упрямству, ни импульсивности. Трейдер всегда обязан держать ситуацию под контролем. Даже если Вам частенько сопутствует удача, не следует становиться слишком самонадеянным. Иначе за громким успехом последует не менее оглушительная неудача.
5. Не давайте воли эмоциям. Эмоции - злейший враг трейдера. Оставайтесь хладнокровными. Попадая в неудачный период торговли, лучше взять краткосрочные каникулы, очистить голову от сомнений и вернуться на рынок спокойным, хладнокровным и собранным. Умственное состояние - наиболее влиятельный фактор в создании инвестиционной прибыли.
Теперь несколько слов о том, что ждет нас в следующих выпусках... А ждет нас подробное рассмотрение методов технического анализа. Я расскажу о каждом индикаторе технического анализа, который есть в информационноторговом терминале MetaTrader 4.
Если же Вы не хотите ждать целую неделю перед тем, как выйдет следующий номер журнала, Вы можете зайти на мой блог и прочитать мои статьи по Теории Хаоса или подписаться на мою рассылку На моем блоге Вы также сможете найти учебник по классическому, комбинациям индикатору , принципам построения собственныхи многое другое, что будет полезно для начинающего трейдера.
Андрей Ведихин