Андрей Ведихин - Создаем собственную торговую тактику (2)
Создаем собственную торговую тактику (продолжение)
Данная статья написана на основании материалов блога Андрея Ведихина и рассылок
Этап 2. Определение момента начала отката от глобальной тенденции
Мы знаем, что существуют сотни индикаторов технического анализа, но использовать одновременно более 3-4 индикаторов для анализа текущей ситуации на рынке невозможно. В противном случае анализ будет занимать слишком много времени и к моменту его окончания результаты уже будут устаревшими.
Возникает закономерный вопрос - какие индикаторы выбрать из всего многообразия?
К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Ведь успех трейдинга зависит не от набора индикаторов, которыми Вы пользуетесь при анализе, а от его методологии или, другими словами, - от философии трейдинга. В прошлом номере FOREX MAGAZINE я начал рассмотрение философии трейдинга и принципов создания собственной торговой тактики.
Мы уже знаем, что любая торговая тактика состоит из пяти этапов:
1. определение глобальной тенденции;
2. определение начала отката от глобальной тенденции;
3. ожидание завершения отката;
4. получение подтверждения от другого индикатора
и открытие позиции;
5. выставление Stop Loss и Take Profit ордеров.
В прошлом номере я рассказал о первом этапе торговой тактики - "Определение глобальной тенденции".
Напомню, что в качестве практического примера я использую торговую тактику, основанную на использовании MACD и Parabolic.
Мы считаем, что:
1. Тренд повышательный, когда средняя по MACD больше ноля и нет бычьего расхождения с ценой, т.е. каждый новый пик на графике цены подтверждается очередным пиком индикатора (средней по MACD).
2. Тренд понижательный, когда средняя по MACD меньше ноля и нет медвежьего схождения с ценой, т.е. каждое новое донышко на графике цены подтверждается очередным донышком индикатора (средней по MACD).
3. Началом отката вниз будем считать пересечение медленной линии быстрой сверху вниз. При этом тренд должен быть повышательным.
4. Началом отката вверх будем считать пересечение медленной линии быстрой снизу вверх. При этом тренд должен быть понижательным.
Итак, рассмотрим 2-й и последующие этапы торговой тактики.
Любой вход в рынок начинается с определения глобального тренда. Об этом я подробно рассказал в прошлом
Рис. 1. На дневном графике сигнал отката вниз: на MACD быстрая линия пересекла медленную сверху вниз
номере FOREX MAGAZINE. Однако для совершения прибыльной сделки мало встать по тренду. Надо еще и правильно выбрать момент входа в рынок. Идеальным моментом открытия позиции будет завершение отката против глобальной тенденции. Но прежде, чем определить этот момент, мы должны еще раньше определить, когда откат начался. Этому и посвящен второй этап любой торговой тактики.
Еще раз взглянем на дневной график (рис. 1). Видно, что на MACD быстрая линия пересекла медленную сверху вниз. Это говорит о возможном начале отката вниз.
Убедимся в истинности этого утверждения, перейдя на более мелкий период, 4-часовой график (см. рис. 2).
Рис. 2. Определение начала отката от глобальной тенденции: бычье расхождение по средней по MACD на четырехчасовом графике
Наличие бычьего расхождения по средней по MACD на четырехчасовом графике свидетельствует о действительно начавшемся откате.
косрочного отката против тренда. Мы уже рассмотрели, как определить направление глобальной тенденции, а следовательно и направление сделки. Также мы уже умеем определять начало отката. Сейчас я расскажу о том, как правильно выявить момент окончания отката.
В нашем примере об окончании отката будет свидетельствовать либо появившееся медвежье схождение по средней по MACD на 4-часовом графике, либо медвежье схождение по средней по MACD на часовом графике. Сигнал с четырехчасовки будет, естественно, более сильным. Но и часового схождения тоже будет достаточно для фиксации момента окончания отката (см. рис. 3).
Рис. 3. Определение окончания отката Однако выявления того факта, что откат, скорее всего, уже закончился, - недостаточно для открытия позиции. Нам нужно еще получить подтверждение от другого индикатора. В нашем примере роль такого индикатора будет играть Parabolic.
Этап 3. Определяем момент окончания отката
Этап 4. Ждем подтверждения от другого индикатора и входим в рынок
Как я уже говорил ранее, самый лучший момент открыть позицию по тренду - это дождаться окончания крат
Пересечение ценой параболической линии и будет сигналом к покупке (см. рис. 4). Входим по текущей цене - 1.3223.
Рис. 4. Ждем подтверждения от другого индикатора и входим в рынок
Этап 5. Выставляем Stop Loss и Take Profit ордера
FOREX: ТаГІ
минимальный депозит - от Э® спред- отмини-форекс и форекс: БЕЗ КОМИССИИ.
CFDs (контракты на разницу):
фьючерсы на фондовые индексы;индексные акции и акции США, входящие в индекс Доу-Джонса;
фьючерсы на сельскохозяйственные товары, энергоносители и металлы;
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ НА СПОТЕ
Лучший конкурс!
Ну вот мы и в рынке. Осталось только выставить Stop Loss и Take Profit ордера и ждать развязки.Рекомендации по выставлению Stop Loss ордеров
На рынке FOREX, по моему мнению, неэффективно использовать Stop Loss ордера ближе, чем на расстоянии 40-50 пипсов от точки входа. Более близкие Stop Loss ордера, скорее всего, будут "приговорены". Ведь, входя в рынок, Вы не сможете поймать самое донышко или пик. Ошибка обычно составляет 10-15 пипсов. Плюс несколько пипсов спрэд. А если еще учесть и рыночный "шум" (10-15 пипсов), то получаем, что у Stop Loss ордера, выставленного на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию.
Таким образом, Stop Loss ордер выставляем на 15 пипсов ниже последнего донышка (чтобы исключить "шум"). Take Profit выставляем в 2 раза дальше (т.е. соотношение прибыль/ убыток равно 2/1). В нашем примере уровни Stop Loss и Take Profit ордеров будут соответственно 1.3123 и 1.3423.
Результат этой сделки изображен на рис. 5. Исполнение Take Profit ордера принесло прибыль в размере 200 пипсов, что в денежном выражении составляет $ 2,000 в пересчете на 1 лот (на вложенные $1,323).
Рис. 5. Результат сделки
мой блог и прочитать мои статьи по Теории Хаоса или подписаться на мою рассылку . На моем блоге Вы также сможете найти учебник по классическому , комбинациям ,, индикатору , принципам построения собственных и многое другое, что будет полезно для начинающего трейдера.
Андрей Ведихин
Специально для Forex Magazine
Рассмотренная выше торговая тактика не лишена недостатков и не гарантирует 100%-й эффективности. Моя цель была не предложить универсальный "станок" для зарабатывания денег, а показать основные принципы создания собственной торговой тактики, а именно то, что любая торговая тактика состоит из пяти этапов:
Этап 1. Определение направления глобальной тенденции Этап 2. Определяем начало отката Этап 3. Ждем завершения отката
Этап 4. Ждем подтверждения от другого индикатора и входим в рынок
Этап 5. Выставляем Stop Loss и Take Profit и ждем развязки
В следующем номере журнала FOREX MAGAZINE я поделюсь своими наблюдениями о методах однозначной идентификации графических фигур, особенностях трейдинга на флэтовом рынке, money management и психологических аспектах успешного трейдинга.