Андрей Ведихин - Создаем собственную торговую тактику
Данная статья написана на основании материалов блога Андрея Ведихина и рассылокФилософия успешного трейдинга
Существует огромное количество различных теорий и подходов к анализу финансовых рынков. В прошлых номерах FOREX MAGAZINE я подробно рассмотрел некоторые из них: теорию Хаоса, комбинации японских свечей, теорию Демарка и т.д. В следующих номерах журнала я расскажу о техническом анализе и рассмотрю подробно сигналы каждого индикатора, который есть в MetaTrader 4.
Мы знаем, что существуют сотни индикаторов технического анализа, но использовать одновременно более 3-4 индикаторов для анализа текущей ситуации на рынке невозможно. В противном случае анализ будет занимать слишком много времени и к моменту его окончания результаты уже будут устаревшими.
Возникает закономерный вопрос - какие индикаторы выбрать из всего многообразия?
К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Ведь успех трейдинга зависит не от набора индикаторов, которыми Вы пользуетесь при анализе, а от его методологии или, другими словами, - от философии трейдинга..
Весь трейдинг базируется на четырех китах.
1. Понимание философии анализа. Приведу пример из личного опыта:
"Индикаторы технического анализа на недельных, дневных, четырехчасовых и часовых графиках японской иены показывали явные сигналы к продаже. Столь "понятной" ситуация не бывает даже в книгах, поэтому я решаюсь на совершение своей первой сделки на реальном счете и ... Убыток!
Вера в технический анализ безвозвратно потеряна. Желание торговать валютами исчезло. Взамен появился страх. К счастью, не пропало желание думать, поэтому достаточно быстро я пришел к выводу, что зря книжка по техническому анализу была убрана в дальний ящик стола. События развивались абсолютно логично. Недельный и дневной график свидетельствовали о наличии глобального понижательного тренда, а четырехчасовой и часовой графики показывали, что трендовое движение уже идет и, видимо, достигло своего донышка.
А идеальным моментом для продажи была бы ситуация, когда крупные графики сигнализировали бы о наличии глобального медвежьего тренда, а четырехчасовой график указывал бы на бычий тренд, в то время как на часовом графике уже были бы заметны сигналы разворота повышательного тренда (например, бычье расхождение)."
Таким образом, не спешите винить в неудачной сделке авторов книг, дававших те или иные рекомендации по методам анализа, а постарайтесь сначала понять и почувствовать философию анализа. Это поможет Вам найти причину Ваших ошибок в трейдинге и избежать их в будущем.
2. Для успешной работы необходимо владеть:
• Анализом рынка. Т.е. уметь прогнозировать динамику цены в будущем. Вид анализа (технический анализ, теория Хаоса, комбинации японских свечей, теория Демарка, индикатор Ишимоку и т.д.) не имеет значения, главное уметь им пользоваться профессионально.
• Торговыми тактиками. Т.е. уметь правильно выбирать момент для открытия/закрытия позиции (более подробно будет рассмотрено ниже и в следующем номере журнала FOREX MAGAZINE).
• Money management. Т.е. уметь ограничивать риски.
• Психологией. Т.е. уметь не принимать эмоциональных решений.
Money management и психология трейдинга более подробно будут рассмотрены в следующем номере журнала FOREX MAGAZINE.
Что использовать: технический или фундаментальный анализ?
3. Уровни поддержки-сопротивления. Главное правило трейдера: покупать от уровней поддержки, продавать - от уровней сопротивления. Если Ваша торговая тактика показывает, что уже пора покупать, но цена до уровня поддержки еще не дошла, не торопитесь с открытием позиции.
4. Правильно выбирать периоды анализируемых графиков:
В результате торговли на рынке FOREX в течение нескольких месяцев к Вам придет понимание того, что в котировках валют существует небольшой "шум" (примерно в 10 пипсов). Причины этого "шума" могут быть самыми различными: крупный ордер на межбанковском рынке, несовершенство источника индикативных котировок и т.д. В любом случае остается принять это утверждение о наличии "шума" в котировках валют как аксиому.
Тогда:
• анализ минутных графиков позволит поймать движение в 15 пипсов (из них 10 пипсов будет "шумом", т.е. 66%);
• анализ 5-минуток позволит поймать движение в 30 пипсов ("шум" 33%);
• анализ часового графика позволит поймать движение в 100 пипсов ("шум" 10%);
• анализ дневок позволит поймать уже 500 пипсов ("шум" 2%).
В зависимости от волатильности валютной пары конкретные цифры могут быть другими, но принцип остается неизменным:
При анализе малых периодов трейдер пытается спрогнозировать "шум", в то время как при анализе больших периодов речь идет уже о прогнозе рынка. "Шум" непредсказуем в силу своей хаотичности. Рынок - предсказуем! Поэтому если Вы не хотите полагаться на случайность в определении будущей динамики цены, Вам придется забыть об анализе графиков с периодами меньше часового. На недельных и дневных графиках определяйте основную тенденцию, а на часовых графиках ищите момент для входа в рынок.
Спор о том, что лучше: технический анализ или фундаментальный, - очень напоминает спор материалистов и идеалистов "Что первично?". На мой взгляд, фундаментальный анализ гораздо более сложен в изучении и использовании, чем технический анализ. Это объясняется несколькими факторами:
• Гораздо меньшее количество книг посвящено проблематике фундаментального анализа. В большинстве изданий фундаментальному анализу уделяется или одна небольшая глава, или вообще ничего. Читать же специализированные книги по макроэкономике и экономической теории - занятие непростое (но интересное), хотя бы с точки зрения объема необходимых для прочтения книг.
• Зачастую фундаментальному аналитику необходима экономическая подготовка (обучение в экономическом ВУЗе).
• Фундаментальный аналитик должен постоянно следить за новостями, политическими событиями и т.д. Даже краткосрочный отпуск приводит к тому, что теряется понимание ситуации. Ведь еще вчера снижение ставки укрепляло валюту, но сегодня уже все наоборот: появились новые, неучтенные Вами из-за отсутствия, факторы. И снова, как в спорте, придется "догонять".
В любом случае фундаментальному аналитику полезно владеть некоторыми приемами технического анализа. Например, уметь определять уровни поддержки / сопротивления, чтобы правильно определять момент входа в рынок.
Подводя итог вышесказанному, на мой взгляд, наиболее оптимальным для начинающего частного инвестора при прогнозировании будущей динамики цены будет использование классического технического анализа или похожих подходов: теории хаоса, индикатора Ишимоку, комбинаций японских свечей, теории Демарка и т.д.
Большинство из этих методов анализа рынка FOREX были рассмотрены мною в предыдущих номерах журнала FOREX MAGAZINE. Также Вы в любой момент можете получить самую свежую информацию на моей блоге:
1. Каждый следующий пик цены выше предыдущего. Согласно Теории Доу это и есть повышательный тренд.
2. Отсутствие бычьего расхождения между медленной линией MACD и ценой говорит о том, что повышательный тренд достаточно сильный:
Рис. 1. Определение направления глобальной тенденции на дневном графике
Первые шаги в разработке собственной торговой стратегии
Этап 1. Определим направление глобальной тенденции на дневном графике
На этом я хочу закончить свои вводные замечания по разработке торговых тактик и уже перейти непосредственно к самому процессу разработки тактики на упрощенном примере одной из моих давних торговых стратегий.
Любая торговая тактика должна состоять из пяти этапов:
1. определение глобальной тенденции;
2. определение начала отката от глобальной тенденции;
3. ожидание завершения отката;
4. получение подтверждения от другого индикатора и открытие позиции;
5. выставление Stop Loss и Take Profit ордеров.
Рассмотрим все эти этапы подробнее на примере торговой тактики, основанной на использовании MACD и Parabolic.
Будем считать, что:
1. Тренд повышательный, когда средняя по MACD больше ноля и нет бычьего расхождения с ценой, т.е. каждый новый пик на графике цены подтверждается очередным пиком индикатора (средней по MACD).
2. Тренд понижательный, когда средняя по MACD меньше ноля и нет медвежьего схождения с ценой, т.е. каждое новое донышко на графике цены подтверждается очередным донышком индикатора (средней по MACD).
3. Началом отката вниз будем считать пересечение медленной линии быстрой сверху вниз. При этом тренд должен быть повышательным.
4. Началом отката вверх будем считать пересечение медленной линии быстрой снизу вверх. При этом тренд должен быть понижательным.
Давайте посмотрим на дневной график (рис. 1). Мы видим, что тренд повышательный, т.к.:
В следующем номере журнала FOREX MAGAZINE я продолжу рассказывать о том, как создать собственную успешную тактику. Также я поделюсь своими наблюдениями о методах однозначной идентификации графических фигур, особенностях трейдинга на флэтовом рынке, money management и психологических аспектах успешного трейдинга.
Если же Вы не хотите ждать целую неделю перед тем, как выйдет следующий номер журнала, Вы можете зайти на мой блог и прочитать мои статьи по Теории Хаоса или подписаться на мою рассылку . На моем блоге Вы также сможете найти учебник по классическому , комбинациям ,, индикатору , принципам построения собственных и многое другое, что будет полезно для начинающего трейдера.
Андрей Ведихин