Жак - Роботизация
Количество сделок
Этот показатель отображает общее количество сделок, совершенное стратегией за весь период работы. Показатель также примерно одинаков. У стратегии LaNa_EURJPY он равен 240, а у стратегии READDY_EURJPY — 253.
Количество сделок в неделю
Это показатель является математическим отношением общего количества сделок к сроку работы робота в неделях. Он отражает недельную активность стратегии.
Для выбранных нами стратегий он равен:
240/87=2,7 — LaNa_EURJPY 253/87=2,9 — READDY_EURJPY
Из приведенных расчетов мы видим, что для обеих стратегий этот показатель почти одинаков.
Технический прогресс не стоит на месте.
Ежедневно в мире создается огромное количество инновационных программных продуктов.
Инновации касаются всех без исключения сфер деятельности: конечно, трейдинг и все,что с ним связано, не мог остаться в стороне. Торговые роботы все больше входят в жизнь трейдера.
Они умны, безотказны и исполнительны. Многие думают, что автоматический трейдинг — это нечто нереальное и далекое, что торговый робот не может стабильно работать, а уж тем более зарабатывать.
А тем временем на Западе торговый робот — это полноценный участник торгов. Ярким примером тому может быть небезызвестный фонд Renaissance Technologies Corp., созданный американским математиком Джеймсом Харрисом Саймонсом в 1978 году. На данный момент активы фонда приближаются к $100 млрд.
Самое интересное, что при работе Длександр
фонда Renaissance Technologies Corp. ис- СМИРНОВ пользуется исключетельно автоматическая торговля. Так называемый «Код» — это разработка 60-ти специалистов (математиков, физиков и специалистов по экономическому анализу), который позволил заработать действительно большие деньги. Работа ведется на всех рынках: товарных, валютных и фондовых. Данный факт в очередной раз подтверждает, что алгоритмический трейдинг — мощный инструмент при работе на финансовых рынках.
Теперь рассмотрим каждый из приведенных в таблице показателей.
Срок использования в неделях
Данный показатель говорит о возрасте стратегии, то есть о продолжительности ее работы. Из таблицы видим, что срок работы стратегий одинаков и равен 87 неделям.
Итак, при рассмотрении показателей активности мы выяснили, что она почти идентична у обеих рассматриваемых стратегий.
Доходность ($)
Данный показатель отражает количество денежных средств, которые были заработаны стратегией за все время использования. Здесь ситуация в отличии от показателей активности различается существенным образом.
Для стратегии LaNa_EURJPY показатель равен 671 USD, тогда как для стратегии READDY_EURJPY значение показателя составляет 8425 USD.
Таким образом, при одинаковых начальных условиях показатели доходности стратегий отличаются более чем в 12 раз (8425/671 = 12,5).
Доходность (%)
Этот показатель производен и является математическим отношением количества заработанных средств к начальному депозиту. Показатель выражается в процентах, поэтому справедлива формула:
Доходность ($) / Начальный депозит * 100% = Доходность (%)
Для рассматриваемых нами стратегий показатель составит: 671/10000*100%=7% — LaNa_EURJPY 8425/10000*100%=84% — READDY_EURJPY
Годовая доходность (%)
Показатель также является производным и рассчитывается по формуле:
Годовая доходность (%) = Доходность ($) / Кол-во сделок * Кол-во сделок в неделю * Кол-во недель в году / 10000
Для рассматриваемых стратегий: 671/240*2,7*48= 4% — LaNa_EURJPY 8425/253*2,9*48= 50% — READDY_EURJPY
Несмотря на почти одинаковые исходные данные стратегия READDY_EURJPY прибыльнее LaNa_EURJPY в 12 раз.
Далее рассмотрим показатели риска
Максимальная просадка (%)
Значение данного показателя высчитывается по формуле:
Максимальная просадка (%) = Минимальное значение депозита ($) / Максимальное значение депозита ($) * 100% 8140/14800=-55% — LaNa_EURJPY 8844/18425=-48% — READDY_EURJPY
Из значений показателя видно,что для обеих торговых стратегий значения максимальной просадки близки.
Увеличение прибыли можно обеспечить путем создания портфеля механических торговых систем
Риск/Доходность
Это математическое отношение, рассчитываемое по формуле:
Риск/Доходность = Доходность (%)/ Максимальная просадка (%)
7/55=0,1 — LaNa_EURJPY 84/48=1,8 — READDY_EURJPY
Таким образом, мы видим, что уровни показателя Риск/Доходность отличаются, то есть риски стратегии LaNa_EURJPY несоизмеримо выше, чем ей прибыльность. Чего нельзя сказать про стратегию READDY_EURJPY, где ситуация прямо противоположная.
Итак, сравнив эти две стратегии мы можем сделать следующие выводы:
• при равных начальных условиях стратегия READDY_EURJPY показала большую доходность, нежели стратегия LaNa_EURJPY. Одинаковое количество сделок и срок работы стратегии позволили READDY_EURJPY вырваться вперед и показать прибыльность в 12 раз большую, нежели стратегия LaNa_EURJPY.
• показатели риска у обеих стратегий высоки, что в очередной раз потвержда-ет, что при больших прибылях — большие риски.
Рассмотренные нами стратегии представляют собой отдельные программные продукты.
Отметим, что увеличение прибыли можно обеспечить путем создания портфеля механических торговых систем — это работа с двумя и более стратегиями на одном торговом счете, тем более что сервис Strategy Exchange позволяет это делать, поэтому вариантов может быть огромное количество. Выбор за Вами!