David Samborsky - В поисках Святого Грааля. Часть 2
В части 1 данной статьи мы обсудили возможность наличия торговой системы, которая по своей форме и целям подходила бы под определение торговой системы Святого Грааля. Затем мы оценили ее работу при наихудших условиях, имитировав применение системы на временном промежутке больше чем в 15 лет для акций ASX 200. В ходе торговой имитации мы рассматривали ситуацию с наихудшим слиппеджом, но система оказалась прибыльной на длительном отрезке времени с разумными дродаунами, остававшимися в рамках 14 %. В этой части мы акцентируем наше внимание на ответе на вопрос: был ли результат имитации счастливой случайностью, и сможет ли другой трейдер, используя эту же систему, при этом же наборе данных получить те же самые результаты.Когда торговая система использует инвестиционный портфель акций, результатов может быть много, а не один, как при тестировании лишь одной акции. Это происходит из-за наличия различных вариаций и комбинаций набора акций, с которыми проходят сделки. Это означает, что трейдер A выберет один набор акций, в то время как трейдер Б - другой, и, значит, они получат два разных результата, даже если они будут проводить сделки в соответствии с одной торговой системой в одинаковый период времени.
Для лучшего понимания этого аспекта, допустим наличие торговой системы, которая генерирует сигналы входа для шести акций на следующий торговый день. Из-за ограниченного размера торгового капитала, реально проводить сделки можно будет только по двум акциям из шести. Какие две акции будут выбраны, зависит от торгового алгоритма имитатора и того, как он был настроен. После того, как были совершены сделки по двум акциям, сигналы входа для оставшихся четырех акций больше не нужны, так как на другой день они уже не годятся. Это также объясняет, почему все потенциальные сделки из банка данных не могут быть рассмотрены при каждой имитации. При этом имитатор предлагает выборочный набор акций из группы акций, у которых одинаковая дата входа, таким образом, моделируется варьирование торговой системы при работе с инвестиционным портфелем. Это очень важный момент, который обычно не принимается во внимание во время тестирования торговой системы, так как большинство тестирующих ограничиваются анализом одной отдельно взятой акции.
Анализ по методу Монте-Карло
Так как возможно наличие нескольких разных результатов, есть необходимость проведения тщательного статистического анализа для правильной оценки торговой системы. Повторив проверку торговой системы при случайном выборе акций с совпадающими датами входа и при равных размерах позиций, мы можем создать статистический портрет торговой модели, основанной на используемом инвестиционном портфеле. Мы использовали Enterprise Edition TradeSimи провели анализ системы по методу Монте-Карло для создания полного статистической модели. TradeSim был настроен на проведение 20000 имитаций торговых сделок. Этого количества более чем достаточно для тщательной проверки торговой системы и получения более точных результатов статистического анализа. Результаты такого анализа приведены в таблице внизу. По ней видно, что не было ни одной ситуации, когда использование системы было бы убыточно!
На гистограмме распределения прибыли, приведенной ниже, показано, как распределена прибыль по 20000 вариантам: от 71% до 7725%, средняя прибыль составляет 1435% - исключительно хороший результат. Следует отметить, что вероятность получения максимальной прибыли - 5 из 20000 или (1 из 4000), другими словами, такая прибыль может быть достигнута только в случае удачного выбора акций. Важно отметить, что так как убытка практически нет, то нашу систему можно с полным основанием назвать исторически проверенной прибыльной торговой системой.
Гистограммы прибыльных и убыточных сделок, приведенные ниже, показывают большое количество выигрышных сделок, даже при использовании стратегии случайного входа, что говорит о надежности используемой стратегии выхода.
Заключение
Всему вышесказанному можно подвести следующий итог:
Системой Святого Грааля следует считать не ту систему, в которое большое количество выигрышных сделок, а ту, которая в состоянии обеспечить стабильный доход на протяжении длительного периода времени, на любом рынке и при любых его колебаниях.
Создать торговую систему Святого Грааля нетрудно при наличии определенных инструментов, необходимых для ее объективного тестирования и оценки.
Для точной оценки торговой системы необходим внушающий доверие системный тестер или торговый имитатор.
Стратегия входа - один из наименее значимых аспектов создания прибыльной торговой системы.
Хотя мы и доказали, что предложенная нами система достаточно прибыльна, возникает вопрос: сможет ли трейдер использовать ее в течение достаточно продолжительного периода времени без попыток внести свои коррективы в систему.
Если провести объективную оценку торговой системы, это увеличит доверие к ней и даст возможность взглянуть на ее внутреннее строение.
И последнее, помните, что результаты, полученные в прошлом, не являются гарантией наличия таких же результатов в будущем. Однако торговля в соответствии с системой, подобной данной, гарантирует, что удача будет на вашей стороне, и можно быть уверенным в получении прибыли в будущем при условии точного соблюдения правили игры. А это непросто! И еще, необходимо тщательное тестирование и оценка любой системы, до того, как вы начнете использовать ее.