Мэрилин МакДональд - Восстание машин
Мэрилин МакДональд является директор по маркетингу on-line форекс-брокера "Interbank FX".Как все мы знаем, рынок Форекс может с невероятной скоростью совершать разнонаправленные движения, и при этом он открыт для торговли 24 часа - 5 дней в неделю. Таким образом, ни один трейдер не может использовать в своих интересах каждую торговую возможность, которая возникает на рынке, если конечно он не использует машину. Это желание торговать все время порождает широкий интерес к автоматизированной торговле, или как я люблю называть это - "Восстание машин".
Торговая индустрия долгое время концентрировалась на обеспечении своих клиентов различными стратегиями. Возьмите любое программное обеспечение для торговли, и вы найдете различные "советники", типа Волны Эллиотта, Полосы Боллинджера, MACD и многое другое. Эти "советники" покажут сигналы, иногда рекомендации, на графиках пользователя. Но трейдер все еще должен самостоятельно нажимать на "спусковой крючок". Программы дошли только до того, чтобы сообщить нам о торговом сигнале, уровне стоп-ордера и цели по прибыли, но не выполнять самостоятельно торговлю. Сегодня лишь единицы торговых платформ предлагает эту технологию.
Автоматизированная торговля
Автоматизированная торговля - это возможность доверить своему компьютеру заключение сделок, основываясь на своей торговой стратегии. Как уже упоминалось выше, автоматизированная торговля осуществляется "Советником". Советник - это программа, которую мы можем приложить к ценовому графику, и которая выполняет за нас сделки. Естественно, что машина не застрахована от ошибок, и также имеет определенные ограничения.
Советник работает на вашем компьютере, поэтому вы должны предпринять меры, чтобы предотвратить неполадки с электричеством, Интернет-соединением и другие проблемы. Но, прежде всего, ваш Советник должен быть запрограммирован должным образом. Если вы не программист, то не стоит отчаиваться, так как всегда можно нанять опытного программиста для этой задачи. Вне зависимости от того, владеете ли вы знаниями программирования или нет, я настоятельно рекомендую вам потратить некоторое время и попытаться изучить язык. На сегодняшний день в Интернете имеется множество обучающих программ и примеров кодов.
Плюсы автоматизированной торговли
Независимо от того, как вы впервые узнали о торговле, вы натолкнетесь на те же самые переработанные идиомы:
• не поддавайтесь эмоциям в своей торговле, а именно жадности и страху;
• всегда устанавливайте стоп-ордер и цель по прибыли;
• исполняйте сделки быстро и т.д.
Учтите все это и тщательно продумайте свою торговую систему. Внимательное рассмотрение всех возможных результатов является ключевым для формирования эффективной торговой системы. Ваш Советник не будет вносить поправки на рыночную изменчивость, и не будет принимать каждую возможность в рассмотрение, если вы уже не продумали каждый сценарий и приняли решения относительно того, что вы хотели бы, чтоб ваш Советник сделал. С другой стороны, Советник не будет изменять уровень стоп-ордера, потому что верит, что рынок развернется и хочет попытаться дать своей сделке "последний шанс". И при этом он не изменит цель по прибыли, потому что внезапно ему покажется, что эта сделка может принести больше денег. Исполнение осуществляется в пределах нескольких секунд, и программа не будет гадать - она видит сигнал и размещает сделку.
Есть другие интересные аспекты автоматизированной торговли. Это касается не только устранения контр-продук-тивных эмоций. Тот, кто торговал на рынке Форекс в течение определенного времени, знает, что иногда бывают бессонные ночи. Вы разместили такую сделку, которая может либо обогатить вас, либо убить ваш счет и, соответственно, волнуетесь, наблюдая за графиками не смыкая глаз. Применяя Советник, вы сможете спокойно спать, так как знаете, что ваша программа может идентифицировать торговые возможности, установить скользящий стоп-ордер и цель по прибыли. Больше вы не будете проводить ночи перед монитором, волнуясь о своих сделках.
Это показывает еще одно преимущество - вы торгуете во время сна, так как ваша торговая стратегия может подавать много сигналов и приносить прибыль в те периоды времени, в течение которых вы раньше не могли торговать. Ваша торговля больше не ограничена естественной необходимостью спать, есть и уделять внимание семье.
Другая интересная выгода автоматизированной торговли заключается в том, что вы можете сами программировать своего Советника, чтобы просмотреть возможности на любой доступной валютной паре и любых временных периодах. Больше вам нет необходимости открывать 15 графиков, чтобы убедиться, что вы не пропускаете хорошую сделку - Советник может увидеть любую торговую возможность и торговать по ней для вас.
Автоматизированная торговля выявила новые стратегии, которые никогда не работали ранее из-за ограничений человеческих возможностей. Часто, для описания торговли используется сравнение с азартной игрой, но вы можете улучшить свои шансы, используя технический анализ. Долгосрочный успех означает, что все полученные потери перекрыты выигрышами. В теории, если вы имеете стратегию с 51%-й вероятностью и торгуете с маленькими прибылью и потерями (скажем, несколько пунктов) и торгуете очень часто (сотни сделок в день), то вы будете (теоретически) делать деньги каждый день. Только компьютерная программа может выполнить и управлять сотнями сделок каждый день.
Программирование Советника
Как написать автоматизированную стратегию? Очень часто начинающие и опытные трейдеры совершают большую ошибку, стараясь найти уже готовый Советник, написанный другими, и смотрят, является ли он прибыльным или соответствует ли их собственной стратегии. Лично я воспринимаю запрограммированного Советника не как замену себе или делающую деньги машину, а больше как своего помощника. Если я не могу торговать по какой-то причине (сон, работа, посещение магазина и т.д.), то я разрешаю своему проверенному помощнику замещать себя на это время.
Для начинающих трейдеров это будет ошибкой, потому что они не пытаются понять, как торговать самостоятельно и, соответственно, не понимают сигналов, появляющихся на их экране. Они в этом случае чувствуют себя, как будто некий незнакомец вмешивается в их торговлю: "Эй, кто там торгует на моем счете? Что это за сделка?" Если вы не хотите потратить время, чтобы понять, почему вы должны заключать данную сделку, я думаю, вам лучше передать свой счет в управление профессиональному трейдеру, а не пытаться использовать некий "высоко эффективный" Советник, найденный на каком-либо форуме трейдеров.
Для уже продвинутых трейдеров это также будет ошибочным подходом, потому что они уже должны знать, что для них лучше. Опытный трейдер должен уже иметь несколько индикаторов, несколько методов, с которыми он знаком и чувствует себя комфортно. Он может не понимать этого, но он уже использует систему, и ему лишь необходимо логически продумать все возможности и затем запрограммировать это.
Любой программист вам скажет, что для автоматизации вашей стратегии вы должны записать на бумаге, почему вы заключаете сделки. Ведите журнал своих сделок в течение определенного времени. Смотрите, какие сделки были хорошими, а какие не очень и, самое главное, записывайте почему сделка была заключена. Что вы видите на графике такого, что заставило вас сказать, "я совершаю покупку по этой паре и устанавливаю следующие стоп-ордер и цель по прибыли". Каждая деталь должна быть учтена.
Современные языки программирования очень мощные и гибкие. Вы можете задать заключение сделок только в течение определенных часов, определенных дней. Я даже знаю людей, которые сформировали Советников, основанных из лунных циклах - так что, нет ничего невозможного, если вы можете определенно сформулировать это. Недавно стала очень популярной торговля на новостях, и некоторые программисты написали Советники, чтобы читать текстовые файлы, содержащие даты и время объявления новостей, и использовать это для заключения сделок. Это может быть гораздо сложнее, чем звучит, но я уверен, что большинство стратегий может быть формализовано и запрограммировано.
Тестирование Советника
Итак, теперь у вас есть свой Советник, которого вы запрограммировали сами или кто-то это сделал для вас, и
пришло время провести его тестирование. Многие торговые платформы предоставляют некое "обратное тестирование" или "симулятор торговли". По моему мнению, их нужно назвать "отладчиками", но дело не в названии. Таким образом, вы управляете симулятором торговли и получаете отчет о сделках. Независимо от того, что показывают итоговые цифры (действительно ли система принесла прибыль), я рекомендую вам смотреть только на сделки. Размещает ли Советник точки входа и выхода согласно вашей стратегии? Если нет, то скорректируйте код соответствующим образом, чтобы устранить ошибку. Не соблазняйтесь несколькими экстраординарными результатами, а придерживайтесь своего первоначального плана действий. То же самое относится и к плохим результатам - не стоит сразу разочаровываться в своем Советнике, потому что полученные результаты выглядят плохо. На данном этапе процесса вы должны сосредоточиться лишь на том, чтобы сигналы входа и выхода соответствовали вашей первоначальной стратегии, и ни на чем больше. Не тратьте впустую свое время - попытка оптимизации стратегии и приспособления кривой активов на данном этапе приведет лишь к полному фиаско.
Как только вы проверили сигналы, и они оказались точными, ваш Советник готов. Теперь пришло время провести реальное тестирование. Большинство форекс-брокеров дают возможность открывать демо-счета, и я рекомендую открыть такой демо-счет и позволить вашему Советнику поторговать "вживую" в течение месяца и более. Независимо от того, насколько впечатляющими были результаты при "обратном тестировании" или "симулировании торговли", реальная торговля всегда вносит свои коррективы. Именно поэтому я сказал, что не стоит тратить время, отлаживая свою систему, и заявил, что для "обратного тестирования" и "симулятора торговли" больше подошло бы название "отладчик". Единственные, кто придает значение результатам тестирования на "отладчике" - это компании или частные люди, пытающиеся продать вам Советника и старающиеся показать, насколько он выгодный.
В заключении я скажу, что вы будете слышать об автоматизированной торговле все больше и больше. Это может быть эффективный инструмент, способный помочь вам в вашей торговле, но как и во всем, вы должны сделать свою домашнюю работу самостоятельно. Помните, что ни один инструмент не может заменить вас. Вы сами несете ответственность за свою торговлю.
Forex Magazine по материалам
• Передовое программное обеспечение для торговли он-лайн
• Отсутствие комиссий
¦ Более 150 инструментов для совершения сделок
• Низкие требования по гарантийным депозитам
¦ Русскоязычная служба клиентской поддержки
• Размер риска ограничивается суммой вложенных денежных средств
• Все депозиты клиентов застрахованы