Влияние предыдущего дня
(В поисках успешной стратегии - опыт 16)Заветной мечтой каждого трейдера является получение прибыли каждый день. Пусть эта прибыль будет крохотная, но зато такая, которая увеличивает депозит ежедневно. Один из трейдеров даже обзавелся девизом: «Ни дня без доллара!». То есть, как бы плохо у него не складывалась торговля, но 1 доллар прибыли он обязан был закрыть.
Над воплощением этой мечты работали и еще будут работать все, кто хоть раз торговал на рынке Форекс. Одним из очевидных решений проблемы получения небольшой прибыли в течение одного дня являются стратегии скальпирования или пипсовки. Советники, основанные на подобной тактике, мы уже рассматривали в рубрике «Анализ крови» (например, советник). Но их отличительной особенностью является совершение огромного числа сделок за короткий промежуток времени и со сверхмалыми целями - 2-3 пункта.
Нашей же целью в этот раз является заработок небольшого количества пунктов (но и не такого сверхмалого, как у пипсовщиков), совершая одну-две сделки в день. Во-первых, такой подход не будет вызывать нервного тика брокера от частых запросов, поступающих с нашего торгового терминала. Во-вторых, «небольшим количеством пунктов» не обязательно должны быть прибыли в один-два спрэда, это может быть и пара десятков пунктов.
Таким образом, задачей стратегии будет нахождение точек входа, от которых движение, пусть и совсем небольшое, сразу же должно пойти в сторону открывшейся сделки.
Подручных инструментов используем два - экстремумы предыдущего дня и закрытие свечи на текущем таймфрейме ниже/выше экстремумов предшествующей ей свечи (см. рис. 1).
Рис. 1. Экстремумы предыдущего дня и закрытие свечи за пределами предыдущей.
Рис. 2. График кривой баланса по результатам тестирования советника на валютной паре
EURUSD.
На рисунке 1 приведен график Н1 валютной пары GBPUSD. Синими линиями выделен канал, образуемый High и Low предыдущего дня (используется индикатор ). После пересечения ценой одного из уровней канала, начинаем искать удобную точку для входа в сторону пробития канала. В этом нам поможет индикатор . Его значки в виде красных и синих треугольников достаточно плотно заполняют график. Если цена пробила верхнюю границу канала, то необходимо дождаться появления синего треугольника от CloseOnTheLimit_Reverse, который появится на открытии новой свечи. Это свидетельствует о закрытии предыдущей (первой) свечи ниже минимума второй свечи. И наоборот, если цена пробила нижнюю границу канала, то сигналом к продаже будет закрытие предыдущей свечи выше максимума второй (красный треугольник на открытии свечи).
Получаемый от такой системы сигнал чаще носит коррекционный характер, поэтому увлекаться ловлей большой прибыли не стоит (на рисунке 1 сигналы просто совпали с направленным движением).
Если в результате открытия сделки мы получили прибыль, то цель достигнута и на сегодняшний день торговля окончена. Для тех случаев, когда цена пошла против открытой сделки, за двухдневным минимумом для длинных сделок и за двухдневным максимумом для коротких выставляется уровень стоп-приказа. На этот же уровень ставится разворотный отложенный ордер с профитом, равным величине убытка при срабатывании стопа открытой позиции. Таким образом, наиболее частых исхода работы системы в течение дня
EURUSD. Количество сделок 328. Чистая прибыль отрицательна -68.91, но всего два: запланированная прибыль или убыток+прибыль (итого «бублик»). Хотя, как будет видно по результатам тестирования, существует и еще два исхода (довольно редких, но все же) - получение убытка разворотной и недобор прибыли основной позициями.
Дополнительным условием для основной позиции (та, которая открывается по сигналу системы) поставим ее
существование только в течение дня. Поэтому с первыми тиками следующего дня она будет принудительно закрываться, несмотря на текущий результат. Это условие не будет касаться разворотных позиций -они должны закрыться либо по стопу, либо по профиту, либо при поступлении обратного сигнала в течение следующего дня.
Сформулированные принципы
стратегии реализованы в советнике
. Для управления основными показателями системы, используется несколько входных параметров:
- Lots = 0.1 - как обычно, фиксированный объем всех сделок, открываемых советником;
- TakeProfit = 20 - планируемый уровень прибыли в пунктах (для ДЦ с пятизначными котировками необходимо умножить на 10);
- OffsetForStop = 15 - отступ от
экстремумов дня для фильтрации ложных пробитий. Устанавливается также в пунктах. Для пятизначных котировок умножить на 10.
В перечне указаны значения параметров по умолчанию, с которыми и будет производиться тестирование стратегии. Период тестирования 01.01.2008
- 31.07.2009, таймфрейм Н1 (см. рис. 2-5).
максимальная просадка не очень велика 975.35. Из других интересных показателей статистики следует отметить процент прибыльных сделок - 71.95%. Ничего
удивительного в этом нет, так как вероятность достижения цели существенно выше, чем вероятность получения убытка, ведь уровень стоп-приказа в самом лучшем случае превосходит уровень прибыли в два раза (по общим показателям в 2.6 раза).
Рис. 3. График кривой баланса по результатам тестирования советника на валютной паре
USDCHF.
Рис. 4. График кривой баланса по результатам тестирования советника на валютной паре
GBPUSD.
USDCHF. Ничего особенно интересного здесь мы не увидели. Чистая прибыль вновь отрицательная -530.78, а максимальная просадка примерно на том же уровне 1086.62 доллара.
GBPUSD. Самым удивительным в результатах этой пары является уровень максимальной просадки, совершенно не характерный для этой валютной пары -567.62. При этом показана прибыль и довольно существенная - 1094.58, которая довела фактор восстановления почти до двух (ФВ = 1.92). Важным показателем
устойчивости стратегии на фунте является значение средней серии непрерывного убытка - 1 сделка. То есть, как и было задумано в стратегии, при получении убытка первый же разворот компенсирует его. Конечно, не обошлось и без срывов, о чем свидетельствует максимальное количество непрерывных убыточных сделок - 4. Еще одним подтверждением компенсирующего действия разворотной сделки служит равенство максимальной прибыльной и максимальной убыточной сделки - 310
долларов.
Рис. 5. График кривой баланса по результатам тестирования советника на валютной паре
USDJPY.
USDJPY. Здесь повторяются результаты пары EURUSD, даже развитие событий похожее - два спада и восстановление после них. Чистая прибыль тоже с небольшим минусом -34.34, максимальная просадка 984.29. Да и доля прибыльных сделок похожа - 70.82%.
Сверим полученные результаты с . Файл стратегии для него назван таким же именем -. Сверяемая валютная пара GBPUSD (см. рис. 6 и 7).
Рис. 6. График кривой баланса по результатам тестирования стратегии в FT2 по паре GBPUSD.
Кривая баланса в точности повторяет ту, которую мы получили в МТ4. Небольшие расхождения присутствуют в статистических показателях. Так, общая прибыль по версии FT2 составила 918.84 против 1094.58 МТ4 и, соответственно, максимальная просадка в FT2 670.96 против 567.62 МТ4. Объяснение таким расхождениям простое - в FT2 были загружены котировки, округленные до 4-х знаков после запятой, а в МТ4, хоть и использовался брокер с четырехзначными котировками, история котировок использовалась пятизначная. В итоге попадались случаи, когда свеча закрывалась выше/ниже предыдущего экстремума на долю четырехзначного пункта, чем давала сигнал открытия сделки. При использовании четырехзначных котировок сигнал поступал позже, что и выливалось в убыточную сделку.
В результате мы имеем наглядное доказательство превосходства пятизначных котировок перед четырехзначными именно благодаря точности. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что озвученное преимущество может сработать и в обратную сторону -будет отфильтрован убыточный сигнал. Какую точность котировок использовать (читай - с каким ДЦ сотрудничать), это уже выбор самого трейдера.
Заключение.
Когда стратегия оперирует отношением уровней профитов к стопам меньше единицы, нужно всегда быть готовым к тому, что всего лишь одна убыточная сделка может нивелировать всю череду прибыльных сделок. Поэтому приходится находить такие условия открытия, которые позволяют перекрывать один убыток с запасом простым количеством прибыльных сделок. В рассмотренной стратегии одним из методов противодействия является запрет открытия сделки при получении большого расчетного стопа. Например, при средней серии прибыльных сделок 4 и расчетной прибыли 20 пунктов, запрещать открытие сделки, если стоп превышает 70 пунктов (4*20 = 80 - прибыльная серия, после которой оставляем 10 пунктов для накопления).
Файлы для скачивания:
-- эксперт для MT4;
-- индикатор MT4;
-- индикатор МТ4;
-- результаты тестирования эксперта PrevDayEffect в тестере MT4;
-- проект Delphi, включающий исходный код для файла стратегии FT2 PrevDayEffect.dll;
-- файл стратегии для FT2.