Марк МакPэй - Построение торговой системы
Марк МакPэй является профессиональным трейдером и автором многих книг и курсов по торговле. Его последний курс называется "Безошибочная торговля на Форекс".
Я думаю, что это будет очень важныш уроком для некоторых читателей, поскольку сэкономит вам много времени, учась на моих ошибках при построении успешной Торговой системы.
Это продолжалось примерно две недели. Я был активен до 5:00 утра, тестируя различные идеи для торговой системы. Это не был обычный способ, которым я работаю, но кое-что меня заинтересовало.
Приблизительно две недели назад я получил сообщение от одного трейдера, в котором он объяснял свою систему торговли и спрашивал у меня совета, как улучшить ее. На поверхности, не было чего-то особенного в его подходе, но он торговал прибыльно в течение нескольких лет, и это заинтересовало меня.
Как оказалось, он использовал тот же самый графический пакет, который использую я, и использовал тестирование на исторических данных, чтобы придумать торговую систему, которую он теперь использует. Сам метод представлял из себя достаточно простую разумную техника, но его управление деньгами было блестящим, и это было преимуществом его метода.
Пока не было ничего необычного в этом, разве что только он использовал автоматизированные средства тестирования. Если вы только начали торговать в прошлые несколько лет, в этом не было ничего необычного, чтобы запрограммировать несложный код и затем тестировать с его помощью множество идей. Для меня это было по-другому. Я начинал, когда большинство графических пакетов не имели это средство и я вынужден был проделывать все вручную. Я сидел с блокнотом, придумывая идеи для торговой системы и буквально перебирал каждый бар на графике за прошлые 10 лет. Это могло занять недели.
Поскольку я так начинал, я никогда в действительности не отказывался от привычки выполнять это любым дру-
Так или иначе, этот трейдер согласился помочь мне изучать небольшой код в обмен на помощь с его подходом к рынку. Даже после этого я не особенно загорелся этой идеей, поскольку я был доволен своим способом и чувствовал себя комфортно со своим стилем торговли.
Все было сделано по электронной почте, и, к счастью, мой партнер оказался очень хорошим учителем и после нескольких электронных сообщений, я начинал приобретать соответствующие навыки.
Добро пожаловать в 21-й век - после его инструкций, я открыл коробку с программным обеспечением и запустил код. Приблизительно в течение 30 секунд эта программа проработала прибыль и потери на 10-летних данных. Я сидел, глядя на это более 10 минут, думая о возможностях.
В прошлом, каждый раз, когда у меня возникала новая идея или комбинация, которую я хотел проверить, я делал себе пометку, чтобы протестировать ее позже, когда у меня будет время. Теперь, я мог сделать это за минуты.
В последующие дни я прекратил наблюдать рынки и даже общаться по телефону и электронной почте. Все, что я хотел делать, это тестировать торговые системы. Это дело захватило меня целиком.
Вещь, которая заставила меня остановиться была фактически элементарной ошибкой. Первая рабочая формула, которую я использовал, показала результат 93%-ую точность, делая астрономические суммы денег. Только позже я понял, что сделал формальную ошибку и вычислял неправильные вещи.
Если вы вспомните, как вы начинали торговать, то, скорее всего, использовали один из обычных индикаторов стандартным способом. Однако, мой опыт показывает, что большинство индикаторов не работает хорошо тем способом, которым предусматривали при его разработке. Теперь, я могу получить некоторую помощь, используя современные возможности тестирования.
Я не утверждаю, что являюсь гением в чем-нибудь, но я действительно часто имею необычный подход к некоторым вещам. Вот один из примеров. Давайте возьмем довольно стандартную простую Скользящую среднюю с 50 периодами и протестируем ее. Если есть закрытие дневного бара выше 50-дневной Скользящей средней, то мы будем открывать длинную позицию и если есть закрытие ниже 50-дневной Скользящей средней, то мы будем открывать короткую позицию. Это оборотная система (стоп и разворот), что означает, что длинная позиция останется открытой, пока мы не получим сигнал продажи, в этот момент мы развернемся и пойдем в короткую сторону. Ниже приводится результат этой стратегии, если ее протестировать на дневных барах валютной пары фунт/доллар (GBP/USD):
Как вы можете видеть, это привело к тому, что большинство сделок оказалось убыточными. Общее количество сделок было 196, и только 19.4% из них были прибыльными, и общий результат оказался отрицательным. Но здесь есть еще кое-что, и это тот самый момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Имейте свой отличающийся подход. Если вы делаете то же самое, что и все, вы получите те же самые результаты. Вам необходима одна небольшая вещь, которая работает независимо от того, насколько необычно она выглядит, чтобы делать серьезные деньги.
Profits/Losses
Profits 158
Largest
288
Average 32
Losses 38 Largest
Total profit or loss 3745
22G8
Average 286
Open Long at Position -238
1.3264
Time
03/0 9/2 GO 4
Что было бы, если бы мы делали точно противоположное тому, что делает каждый. Что было бы, если бы мы открывали короткие позиции, когда закрытие было выше Скользящей средней и длинные, когда оно было ниже Скользящей средней?
В этом случае мы снова совершили бы 196 сделок, но мы были бы правы в 80.6% времени. Наибольшая потеря в -2208 пунктов не беспокоила бы меня, поскольку я знаю, что, как только я начал бы добавлять стоп-ордера и лимиты по прибыли, эта ситуация изменилась бы. Я также знаю, что, если что-то выгодно в своей канонической форме, то это будет еще более выгодно, если добавить хорошее управление деньгами. Фактический график выглядит следующим образом:
Закрытия выше и ниже 50-дневной Скользящей средней.
Звучит внушительно. Однако я не торговал бы по этой системе, потому что за каждую сделку, вы заплатите 5 пунктов спрэда, что означает, что это сократило бы вашу прибыль до 2765 более чем за 10 лет, давая вам в среднем 276 пунктов в год или 14 пунктов за сделку. Поэтому не торгуйте по этому методу, я привел его только в качестве примера.
За двухнедельный период я протестировал сотни комбинаций и придумал, по крайней мере, три жизнеспособных метода для построения торговой системы. Если я смог сделать это, то и вы также сможете сделать это. Дело в том, что все лучшие результаты моих тестирований получались, когда я пробовал что-то нестандартное. Делая противоположное тому, что показывал индикатор, я должен использовать их абсолютно отличным способом.
Если ваш графический пакет не имеет возможности проводить тестирование на исторических данных, не волнуйтесь. Только откройте свой блокнот и начните записывать. Начните с идеи. Возьмите для тестирования столько данных, сколько только сможете обработать. Сто сделок будет недостаточно. Вы действительно должны протестировать тысячи сделок, если сможете. Вы также должны стремиться к тому, чтобы этот метод работал более, чем на одном рынке, на котором вы обычно торгуете. Если вы торгуете на валютном рынке, то протестируйте эту идею на всех валютных парах, а не только на одной. Если это хорошая система, то она должна работать на многих рынках.
Только то, что ваш метод или торговая система может быть контролируемой (вы решаете, когда входить или выходить из сделки) не подразумевает, что вы не должны тестировать его. Просмотрите все графики, которые вы можете достать и пройдите каждый сценарий и сделайте примечания относительно того, получили бы вы прибыль или потерю по каждой сделке.
Существует два основных подхода к построению торговой системы. Вы должны иметь преимущество либо за счет большего количества выигрышных сделок, по сравнению с проигрышными, либо ваши выигрыши должны значительно перевесить ваши проигрыши. Если вы можете придумать что-нибудь, что имеет преимущество, и ваши выигрыши значительно превосходят ваши проигрыши, то вы, в конечном итоге, выигрываете.
Общая тема, которая проходит через все торговые методы и системы, которые я протестировал - это управление деньгами, являющаяся наиболее важной частью любого подхода. То, как вы контролируете свои потери, является, вероятно, самой важной вещью, которую вы можете сделать в торговле. Даже плохо проработанный метод может выглядеть лучше, если он имеет хорошее управление деньгами. С другой стороны, нет никакой системы, которая будет хорошо работать при плохом управлении деньгами.
Некоторые торговые системы не могут быть протестированы, потому что существует слишком много переменных. Особенно, если каждая установка отличается по форме от следующей. Но протестировать часть системы вы можете.
Начинающие трейдеры поглощены точкой входа - это не правильно. Цель торговли состоит в том, чтобы получить преимущество. Нет ничего неправильного в системе, которая имеет только 30% выигрышных сделок, если, в конечном счете, вы имеете прибыль.
Последний момент - старайтесь придерживаться простых подходов. Я знаю, что существуют сложные системы, которые тестируют целые банки информации с различными типами осуществления выборки, но ваш подход должен быть разумным, а разумные подходами имеют тенденцию быть простыми. Данная статья, как и все мои статьи, предназначена, чтобы заставить вас задуматься.