Рискованный рай
Что-то новое. Изучаем, тестируем, пробуем.
В этом выпуске мы рассмотрим стратегию, разработанную в 2008 году трейдером FXTRader, наверное, многие о ней слышали. В этом выпуске мы сделаем мтс-конструктор по данной тактике, и вы сможете ее гибко настраивать под любой стиль торговли.
Стратегия использует несколько временных периодов для анализа рынка: недельные, дневные и четырехчасовые графики. Данные переменные мы выведем во внешние настройки советника, чтобы вы смогли поменять временной период на более низкие таймфреймы и протестировать результаты на них. Плюсом данной стратегии является то, что она работает по закрытию баров. Это дает возможность в быстрый срок провести тщательный анализ и быстро подобрать оптимальные параметры для работы.
И так переменные нашего советника:
- extern string p="настройка периодов для работы:”;
- extern int perW=10080;
- extern int perD=1440;
- extern int perH4=240.
Вы можете использовать любые тайм фреймы согласно данным из этой таблицы:
В переменные можно заносить цифровые данные значений, 1, 5, 60, 240 и т.д., сохраняя следующее правило: perW должно быть больше perD, а perD должно быть больше perH4.
Период текущего графика
Далее настроим параметры индикаторов для недельного графика:
- extern string w=”настройка индикаторов для perW (недельного графика):”;
Блок настроек скользящих средних:
- extern int WRedMAPer=55; int WTypeRedMA=3; int WRedApplyTo=3; - красная линия;
- extern int WBlueMAPer=21; int WTypeBlueMA=3; int WBlueApplyTo=3; - синяя линия.
Период красной линии всегда должен быть больше периода синей. Помимо настройки периодов в коде вы также можете изменить параметры настроек скользящих средних, метод вычисления и используемая цена для расчета. Автор по умолчанию предлагает использовать: тип МА - Linear Weighted, применимо к Close.
В качестве типа метода можно задавать:
MODE_SMA
0
Простое скользящее среднее
MODE_EMA
1
Экспоненциальное скользящее среднее
MODE_SMMA
2
Сглаженное скользящее среднее
MODE_LWMA
3
Линейно-взвешенное скользящее среднее
В качестве используемой цены можно задавать:
PRICE_CLOSE
0
Цена закрытия
PRICE_OPEN
1
Цена открытия
PRICE_HIGH
2
Максимальная цена
PRICE_LOW
3
Минимальная цена
PRICE_MEDIAN
4
Средняя цена, (high+low)/2
PRICE_TYPICAL
5
Типичная цена, (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED
6
Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4
Настройки индикатора Awesome:
- extern int WAwesomePer1=8;
- extern int WAwesomePer2=13.
Для определения направления торговли для покупки на недельном графике скользящая средняя с периодом 21 должна быть выше скользящей средней с периодом 55, и Awesome должен быть зеленого цвета, но, как пишет автор, это не обязательно.
Далее настроим параметры индикаторов для дневного графика:
- extern string d="настройка индикаторов для perD(дневного графика):”;
- extern int TMAPer=34;
- extern double SarShag=0.02;
- extern double SarMax=0.2.
Для анализа данного периода автор использует разработанный им индикатор t_ma, это средняя скользящая из расчета двух средних скользящих, а также индикатор SAR для использования его показателей в качестве стоп лосса. Для подтверждения восходящего движения голубая линия t_ma должна находится выше красной линии t_ma, индикатор SAR должен находиться ниже цены, и индикатор Awesome с теми же параметрами, что и на недельном графике, должен быть окрашен в зеленый цвет, но необязательно, показаниями этого индикатора можно пренебречь.
4-кчасовой график:
Четырехчасовой график используется для получения окончательного анализа и выбора направления торговли. Если на недельном и на дневном графике мы получили подтверждение восходящего движения, то на четырехчасовом проводим такой же анализ по индикатору Awesome и t_ma с параметрами по умолчанию. Если эти индикаторы также показывают вверх, мы входим на покупку, при этом окрас Awesome должен быть зеленым обязательно, т.к. здесь нам требуется максимальная точность.
Пример сигнала:
![](i03/8.jpg)
Рис. 1. Пример полученных сигналов на недельном графике.
На недельном графике видим, что MA 21 меньше MA 55. Это говорит о нисходящей
тенденции.
![](i03/9.jpg)
Рис. 2. Пример полученных сигналов на дневном графике.
На дневном графике видим подтверждение нисходящей тенденции, синяя линия t_ma находится ниже красной линии.
![](i03/12.jpg)
Рис. 3. Пример полученных сигналов на четырехчасовом графике.
На четырехчасовом графике мы видим, что синяя линия t_ma также находится ниже красной линии, индикатор AO окрасился в красный цвет, параболик находится выше цены. Покупаем на следующем баре, стоп лосс размещаем на уровне параболика.
Закрытие позиции:
Позиция закрывается по трейлинг стопу, но трейлинг стоп используется необычный, а такой: при достижении позицией прибыли 200 пунктов лотом 0.2, открывается еще одна позиция лотом 0.1, стоп лосс подтягивается на уровень -100 пунктов от цены последней позиции в случае покупки. При срабатывании стопа в таком случае мы получим +100 пунктов прибыли объемом 0.2 и -100 пунктов убытка лотом 0.1 в итоге получим прибыль равную 100 USD. Таким образом мы потенциально увеличиваем возможную прибыль и имеем возможность добавляться в течение всего тренда. Посмотрим, как это выглядит на графике.
![](i03/15.jpg)
Рис. 4. Работа с треилинг стопом.
На графике хорошо видно, как таким образом мы успешно взяли весь тренд. Листинг операций показан ниже.
Используя такой метод, мы взяли 2236 USD.
Для управления этим методом мы вывели следующие параметры в настройках советника:
- extern string e="настройка наращивания объема позиций по тренду:”;
- extern int Adds=1 - 1 - включен, 0 - выключен;
- extern int AddsPips=200 - размер в пунктах при достижении которого добавляемся по тренду.
Автор стратегии также предлагает несколько фильтров сделок для улучшения качества сигналов, мы опять же вывели эти параметры во внешние, чтобы вы могли их использовать на свое усмотрение:
- extern string п^^строй^ фильтров сделок:”;
- extern int barsfilter=0 - 1- включен фильтр по пяти барам на дневном графике, если образовалось больше баров, то не входим. 0 - выключено;
- extern double maxdropmonth=0.10 - больше 0 - включено, указываем, сколько процентов максимально можем потерять в месяц. 0 - выключено. Если в месяц
потеряли больше указанного количества процентов, то в этом месяце больше не работаем.
Что ж, пора взглянуть на результаты тестирования данной системы.
Результаты тестирования системы:
Протестировав систему с параметрами по умолчанию за период с 2001 по ноябрь 2008 года, мы получили следующий результат:
![](i03/18.jpg)
Рис. 6. Результаты тестирования системы со стандартными данными.
- Начальный депозит - 5000.00;
- Чистая прибыль - 4765.24;
- Прибыльность - 1.30;
- Матожидание выигрыша - 24.19;
- Абсолютная просадка - 976.36;
- Максимальная просадка - 3539.07 (37.09%);
- Всего сделок - 197.
Как вы могли заметить, график доходности системы имеет восходящее направление, однако все-таки провал до 170 сделки очень большой. Просадка системы в 3539 USD очень высока и почти равна заработанной прибыли. Очевидно, что система не справляется на каком-то участке ценового движения. Отметим на графике этот убыточный участок.
![](i03/19.jpg)
Рис. 7. Участок наибольшего проигрыша системы.
Синими линиями мы отметили наиболее убыточный участок ценового движения для системы. Увеличив масштаб графика в своем терминале на этом участке, вы заметите, что система очень хорошо зарабатывает на обрывистых однонаправленных движениях и плохо работает в долгом ценовом движении с ярко выраженным ступенчатым трендом. Стоп лоссы ловятся очень часто, т.к. большинство входов происходит в верхней части колена тренда.
Попытаемся подобрать более привлекательные параметры для стратегии с помощью оптимизатора стратегий в МТ4.
Результаты оптимизации торговой системы
Прооптимизировав различные комбинации параметров, нам не удалось значительно снизить уровень просадки системы. Но, тем не менее, удалось значительно увеличить доходность системы. Мы выбрали не самые лучшие параметры и оптимизировали не все параметры стратегии. Возможно, вам удастся добиться еще более лучших результатов.
Посмотрим на полученные результаты. Оптимизация параметров стратегии проводилась в период с 2003 по начало 2008 года. На оптимизированном участке мы получили следующий результат.
Рис. 8. Результаты тестирования системы с оптимизированными данными.
- Начальный депозит - 5000.00;
- Чистая прибыль - 11291.87;
- Прибыльность - 2.03;
- Матожидание выигрыша - 66.03;
- Максимальная просадка - 3970.63 (25.38%);
- Всего сделок - 171.
При работе на будущем с начала 2008 года по 2 ноября 2008 был получен следующий результат.
<
Баланс / Средства / По ценам отнрытия (быстрин метод на сформировавшихся барах, только для советников с явным контролем отнрытия баров)
![](i03/25.jpg)
Рис. 8. Результаты тестирования системы с оптимизированными данными на будущем
периоде.
- Начальный депозит - 5000.00;
- Чистая прибыль - 2252.56;
- Прибыльность - 2.00;
- Матожидание выигрыша - 68.26;
- Максимальная просадка - 1324.20 (17.29%).
Как мы видим, параметры показывают неплохие результаты при работе на будущем: прибыль растет, просадка не увеличивается.
Выводы:
Из результатов тестирования системы, оптимизации параметров и хороших показателях работы на будущем можно сделать вывод о хорошем фундаменте, на котором стоит эта система. Я считаю, что при более детальном исследовании можно добиться еще более лучших результатов, снизив уровень максимальной просадки системы. Вероятнее всего автор не обманывал, когда говорил, что он реально зарабатывает по данной стратегии. Я оцениваю данную систему, как приемлемую для работы при подборе оптимальных параметров для каждого инструмента в отдельности. Также я согласен с автором стратегии в вопросе о распределении средств при торговле по различным валютным парам. Но считаю, что выбор валютных пар нужно делать с использованием данных о корреляции валют, чтобы не входить в одно и то же направление, всего лишь получая эффект увеличения объема сделки - перечисленные автором стратегии валютные пары имеют высокий уровень корреляции между собой. Также рекомендую сделать выбор инструментов с более подходящим ценовым движением для данной стратегии.
Содержание раздела