Герасько И. - Pipso - по мотивам нашумевшего эксперта
После проведения чемпионата автоматических торговых систем в 2006 году компания Meta Quotes приняла решение о регулярном характере соревнований. С тех пор чемпионат проводился еще дважды - в 2007 и 2008 годах. Во всех случаях
продолжительность турнира составляла ровно 12 недель, стартуя ровно в полночь первого октября по
центральноевропейскому времени.
Третий по счету чемпионат (2008 года) многих заставил обратить внимание на системы скальпирования (или пипсовки). Что тут скажешь, если второе и третье место в результате заняли именно такие системы? Наиболее комфортной валютной парой для скальпирования оказалась EURGBP в ночное время (ночь имеется в виду для центральной Европы), так как ее поведение в это время суток действительно напоминало спячку, отличаясь ровностью котировок и долгим болтанием в определенном ценовом диапазоне. Вот уж где можно на полную катушку воспользоваться принципом покупай дешевле, продавай дороже!
Еще одним немаловажным фактором успеха пипсовщиков на чемпионате являлся самый маленький спред на паре EURGBP - 2 пункта. Правда, какой толк в этом, если подобных условий торговли не встретишь у реальных брокеров? Ведь на сегодняшний день наименьший найденный мною спред, среди известных дилинговых центров (ДЦ), составляет 4 пункта.
К тому же, в ночное время некоторые из ДЦ расширяют спреды, чтобы наверняка исключить возможность использования скальп-стратегий.
Несмотря на это, в умах многих трейдеров, можно сказать, прописалась на постоянное место жительства, мысль об использовании стратегий торговли в горизонтальных коридорах. В результате, советники, воплощающие собой машинки для печатания денег со скоростью автомата Калашникова, стали появляться как грибы после дождя.
Чего греха таить, я и сам в своих поисках частенько сталкиваюсь с соблазном поставить советнику небольшой, но как зачастую кажется, гарантированный профит, забывая о том, что отрабатывать один стоп советнику придется серией как минимум из четырехпяти прибыльных сделок. К тому же в процессе развития темы пипсовщика пришлось все же повысить требования к системам.
Исходя из минимального реального спрэда в 4 пункта, пришлось увеличить минимальный профит с 5 до 10 пунктов, чтобы увеличить значимость прибыльной сделки по сравнению с убыточной. Но и этого оказалось недостаточно и таким образом пипсовщик стал постепенно
превращаться в советника, торгующего в канале, но с отнюдь не маленькими целями.
В процессе работы я наткнулся на советника, построенного на схожих с моими выводами принципах, от space_cowboy. Его творение носит имя Pipso, но классическим пониманием пипсовки здесь и не пахнет, так как жесткий профит не ставится, а фиксация прибыли производится только при получении противоположного сигнала. Исходный код советника
. Результаты тестирования советника приводятся автором на пятиминутном таймфрейме за последние три года, используя котировки валютной пары пипсовщиков EURGBP:
Рис. 1. Результаты тестирования советника Pipso на паре EURGBP (спрэд 4 пункта).
Оригинальная картинка от автора советника вышла, конечно, красивее, так как спред скорее всего был еще ниже (3, а может даже 2 пункта). В данном же случае чистая прибыль составила 3820.45 против максимальной просадки 1443.27 (ФВ = 2.65).
По привычным для нас стандартным парам результаты вышли такие (рис. 2-5):
Рис. 2. Результаты тестирования советника Pipso на валютной паре EURUSD.
EURUSD. Чистая прибыль 1634.30 с максимальной просадкой 2285.80 (ФВ = 0.71).
Кривая баланса, вначале явно растущая, в конце резко изменяет свою отличную тенденцию. ФВ менее единицы не внушает доверия, что также не впечатляет.
Рис. 3. Результаты тестирования советника Pipso на валютной паре USDCHF.
USDCHF. Чистая прибыль 2033.53 с максимальной просадкой 910.06 (ФВ = 2.23).
Численные показатели хороши, но графически заметен довольно долгий период топтания на одном месте. Тем не менее, просадка вполне приемлемая.
Баланс J Средства / Все тиии (наиболее точный метод на основе все* наименьших доступных таимфреимов для генерации каждого тика) / 90.00%
Рис. 4. Результаты тестирования советника Pipso на валютной паре GBPUSD.
Рис. 5. Результаты тестирования советника Pipso на валютной паре USDJPY.
GBPUSD. Чистая прибыль 4747.00 с максимальной просадкой 1650.87 (ФВ = 2.88).
А вот здесь почти все хорошо - и кривая баланса, и фактор восстановления. Минусом является разве что величина максимальной просадки.
Принцип работы советника до боли прост, что больше всего в нем и привлекает. Во-первых, его работа ограничена по времени. Начало работы выставлено на 21.00 (параметр start) по времени сервера брокера, а окончание работы - в 9.00 (параметр end).
Если сигнал на открытие сделки попадает в указанный интервал времени, то сделка открывается, закрывая перед этим имеющуюся противоположную сделку. По достижении времени конца работы (утром) советник также принудительно
USDJPY. Чистая прибыль 207.56 с максимальной просадкой 1896.38 (ФВ = 0.11).
Даже беглого взгляда на кривую баланса достаточно, чтобы понять, что здесь ловить нечего.
закрывает текущую позицию. Во-вторых, выбирается количество свечей (параметр period), среди которых, начиная от текущей, производится поиск
максимального и минимального значения цены. Это и будет коридором, достижение границ которого является сигналом к открытию сделки.
Так, при достижении верхней границы канала происходит продажа, при достижении нижней -покупка. Описанный принцип совершения сделок показан на рисунке 6.
Рис. 6. Принцип совершения сделок советником.
Синими линиями как раз показан получающийся ценовой коридор. Если кому-то интересно поэкспериментировать с такими каналами, выставляя различные значения периода, на котором происходит поиск минимума и максимума, то можно воспользоваться написанным мною с такой целью индикатором CorridorLastNBars :
. В параметрах индикатора можно задать четыре различных таймфрейма с индивидуальным для каждого
таймфрейма периодом канала. При этом все каналы можно будет наблюдать на одном графике.
Если вам не требуется видеть одновременно все четыре канала, то в настройках цвета для ненужных каналов достаточно выбрать цвет None.
Рассматриваемый советник торгует только в определенное время суток и только при флетовом состоянии рынка. Логично было бы добавить советнику возможность торговать вне указанного времени, исходя из предположения, что, скорее всего, рынок будет в состоянии тренда.
Для этого просто поменяем условия входа на противоположные. В
результате, одну часть суток советник будет торговать внутрь канала, а другую - на выход из канала. Для подтверждения трендового сигнала введем
дополнительный сигнал, с дневного таймфрейма, который был использован в прошлой статье Анализ крови. Экземпляр пятый. Он заключается в сравнении цен закрытия дня с максимумом и минимумом предыдущего ему дня.
Если цена закрытия выше максимума, то это сигнал к покупке, если ниже минимума - к продаже.
Преобразованный советник доступен по ссылке:
. Также как и его предтеча, уровень профита советник не выставляет. Во время ночного флета уровень стопа ставится на расстоянии 2-3 ширин канала от цены входа (параметр StopPercent задает стоп в процентах от ширины текущего канала). В дневное время стоп ставится за вторым днем, по отношению к текущему (нулевому) дню.
Если сделка была закрыта по стопу, то в эту сторону в течение дня позиция больше не открывается.
Результаты тестирования советника HorizontalChannel приведены на рисунках 7-10.
Рис. 7. Результаты тестирования советника HorizontalChannel на валютной паре EURUSD (таймфрейм М5).
EURUSD. Чистая прибыль 4630 против вновь имеем большую просадку в самом максимальной просадки 1865 (ФВ = 2.48). конце выборки.
Да и численное значение Кривая баланса уверенно повышается, но просадки очень уж велико.
Рис. 8. Результаты тестирования советника HorizontalChannel на валютной паре USDCHF (таймфрейм М5).
USDCHF. Чистая прибыль 731.73 (ФВ = 0.51).
Хаотичный характер кривой против максимальной просадки 1417.95 баланса не располагает к доверию.
Рис. 9. Результаты тестирования советника HorizontalChannel на валютной паре GBPUSD (таймфрейм М5).
GBPUSD. Чистая прибыль 5157.60 USDJPY. Чистая прибыль -1372.74
против максимальной просадки 1910.63 против максимальной просадки 4359.87. В (ФВ = 2.70).
Кривая баланса направлена данном случае и комментировать нечего. вверх, но не так уверенно, как у евро. А просадка просто запредельная.
Рис. 10.
Результаты тестирования советника HorizontalChannel на валютной паре USDJPY (таймфрейм М5).
Заключение
Предложенная модернизация опять же, никто ведь не заставляет
советника принесла лишь увеличение использовать именно такую стратегию на количества сделок. Показатели всех валютных парах.
Логичнее было бы стабильности при этом пострадали, хотя в использовать Pipso на USDCHF, а некоторых случаях и была достигнута HorizontalChannel на EURUSD. более серьезная чистая прибыль.
