Жюст Т. - Импульсная система - Тони Жюст
Индикаторы импульса всегда вызывают конфронтацию между теми, кто их любит и тех, кто их ненавидит. Лично я должен признать, что обе стороны могут быть правы в своих оценках, но я думаю, что каждый трейдер отличен, и поэтому каждый должен определить свой собственный стиль и то, какие индикаторы лучше всего подходят для его стиля.
Например, среднесрочный инвестор, вероятно, будет привлечен движениями Скользящих средних, потому что их колебания могут подойти ему лучше; с другой стороны, агрессивный внутри-дневной трейдер, вероятно, найдет привлекательными осцилляторы, вроде RSI, чтобы попробовать поймать несколько пунктов в благоприятных условиях, когда те отмечают состояния перекупленности и перепроданности.
Знание самого себя и тот тип рыночного участника, к которому вы относитесь, еще более важно, чем применение успешной торговой системы. Психология играет настолько важную роль в торговле, что делает невозможным понимание торговли, без понимания (сначала) трейдера.
В данной статье мы поговорим о том, как можно сформировать систему из комбинации 2 импульсных индикаторов, работающих вместе - возможно, это способ торговать, который не исследовался в значительной степени трейдерами, но который может несколько улучшить торговлю на валютном рынке. Мы будем искать дивергенции в их движениях с ценовым действием на графике.
Использование индикаторов
Чтобы начать с темы этой статьи, торговая система, основанная на импульсных индикаторах должна, прежде всего, определить, какие индикаторы будут в нее включены.
Я выбрал два, которые, по моему мнению, довольно хорошо работают. Они очень широко известны, так как являются двумя из наиболее часто используемых индикаторов в мире - Стохастик и CCI.
Почему именно эти два? Во-первых, потому что, как я уже сказал, они работают довольно хорошо вместе. Во-вторых, потому что Стохастик имеет 2 линии, которые пересекаются вверх и вниз (подобно MACD).
Это важно, потому что определить точку входа гораздо легче, когда вы видите пересечение в направлении сделки, которую собираетесь заключить. Третья и последняя причина связана с тем, что, в то время как Стохастик колеблется между уровнями 0 и 100, CCI свободно двигается вокруг 0 линии, что обеспечивает необходимое представление этих двух объединенных индикаторов.
Являются ли эти два 2 индикатора единственными, которые могут использоваться? Конечно же, нет.
Вы можете поэкспериментировать с RSI, моментумом и другими индикаторами, и я уверен, что вы найдете те, которые подходят вам лучше всего. Параметры индикаторов также должны быть подобраны для каждого трейдера индивидуально.
Параметры, которые использую я: Стохастик 14/7/3 и CCI 14 (или 20). Почему именно эти?
Дело в том, что со временем я пришел к этим значениям, так как они подходят лучше всего для сравнения их друг с другом и обеспечивают хорошую информацию о рыночной динамике.
Итак, мы имеем индикаторы и мы имеем их параметры. Следующий вопрос, как их использовать. Способ, который я нашел для их комбинирования - это поиск дивергенции. В данном случае, дивергенция означает, что эти 2 индикатора не делают то же самое, т.е.
Стохастик показывает новый минимум, а CCI не следует ему и т.д. Почему, спросите вы, эти дивергенции стоит принимать во внимание?
Согласно моим наблюдениям, 2 импульсных индикатора, показывая различную динамику, могут сигнализировать об ослаблении импульса, и, соответственно, может быть осуществлена контр-трендовая сделка с хорошим соотношением риска к доходности.
Основные дивергенции следующие:
1. Когда Стохастик делает новый максимум/минимум, а CCI нет.
2. Когда CCI делает новый максимум/минимум, а Стохастик нет.
3. Когда CCI делает шип вверх/вниз, а Стохастик не подтверждает этого. Это является сильным сигналом, если происходит в продолжение основного тренда.
4. Когда Стохастик формирует основания/вершины и CCI делает шип.
5. Когда CCI двигается вверх/вниз, а Стохастик двигается в противоположном направлении (очень редкий и менее эффективный сигнал).
Основные правила входа
Как только мы идентифицируем дивергенцию между движением CCI и движением Стохастика, мы должны быть готовы для входа в рынок.
Как же входить в рынок? Давайте снова разберем 5 моделей дивергенции:
1. Когда Стохастик делает новый максимум/минимум, а CCI нет. Если Стохастик делает новый максимум/ минимум, а CCI не подтверждает это движение, может возникнуть хорошая возможность для контр-трендовой сделки.
2. Когда CCI делает новый максимум/минимум, а Стохастик нет. Та же самая установка как в предыдущем случае, с той же самой интерпретацией.
3. Когда CCI делает шип вверх/вниз, а Стохастик не подтверждает этого. Это является дивергенцией, только с учетом того, что CCI делает шип. Иногда вы увидите, с тем же самым ценовым действием, что CCI движется далеко вверх или вниз, а Стохастик едва перемещается.
Если это происходит в сторону текущего направления тренда, то работает особенно хорошо.
4. Когда Стохастик формирует основания/вершины и CCI делает шип. Иногда, Стохастик, по причине ограничения движения 2 уровнями (0-100), может делать округлые движения вокруг этих экстремумов, а CCI двигаться в шипах.
Когда эти шипы находятся вне диапазона, возможен вход в рынок.
5. Когда CCI повышается/понижается и Стохастик идет в противоположную сторону (редко и менее эффективно). Иногда CCI делает дивергенцию с ценовым действием, в то время как Стохастик двигается в том же самом направлении, что и цена.
Когда Стохастик разворачивается и следуют за CCI, что также рассматривается как дивергенция.
Итак, теперь, когда мы имеем возможность интерпретировать дивергенции, как входить в рынок?
Как только мы идентифицировали дивергенцию, основным сигналом входа будет пересечение Стохастика после дивергенции. Например, когда CCI показывает новые максимумы с большим шипом, а Стохастик не следует за ним, то когда Стохастик пересекается вниз, мы открываем короткую позицию.
Противоположное будет верно для торговли в длинную сторону. То же самое применимо, если Стохастик делает новые максимумы, не сопровождаемые CCI.
В любом случае, мы ждем пересечения Стохастика в противоположном направлении как сигнал для входа в рынок (см. примеры ниже).
Когда позиция открыта, наиболее сложная вещь - это выход из сделки. Ниже я приведу некоторые фильтры, которые могут использоваться, чтобы определить, собирается ли рынок идти в нашу сторону долгое время или нет.
Но что касается непосредственно выхода, то я рекомендую приспособить эту стратегию к вашему собственному стилю. В моем случае, я предпочитаю защищать прибыль, как только она появляется, иногда я даже закрываю позиции слишком быстро, но именно это я выбрал, исходя из моего собственного стиля.
Другой важный момент, который необходимо учитывать - это используемый временной период, чтобы принять решение о входе в рынок. Действительно ли вы являетесь внутри-дневным трейдером?
Вы используете 5-, 10- или 15-минутные периоды? Либо вы торгуете на часовых и дневных графиках.
Хотя я думаю, что любая стратегия может работать на любом временном масштабе, я считаю, что на более долгосрочных периодах получаются более сильные сигналы и меньше рыночного шума. Я предпочитаю часовые, 4-часовые и дневные графики, но каждый должен выбирать для себя сам.
И последнее - я уверен, вы тысячу раз слышали, как плохо усредняться, когда вы находитесь в проигрышной сделке. Я согласен и не согласен.
Я согласен, потому что, если усреднение выполняется не зная как или только потому что нет проблем, рынок скоро повернется в мою сторону, это может нанести серьезнейший вред вашему счету. Но я не согласен, потому что, если это делается надлежащим образом, по соответствующим сигналам системы для получения лучшей цены, не нарушая правил управления капиталом, то я думаю, что это может работать довольно неплохо.
Фактически, усреднение с использованием пересечений Стохастика может работать достаточно хорошо, если делается должным образом.
Возможные фильтры
Что бы там ни говорили, но эта система импульсных индикаторов является комбинацией 2 индикаторов, двигающихся циклически. Я хотели бы указать некоторые фильтры, которые могут помочь в определении возможных точек входа, стратегий выхода, фильтровании плохие сделки и т.д.
Один из моих любимых индикаторов - простая Скользящая средняя с периодом 200. Этот индикатор используется многими внутри-биржевыми трейдерами, как правило, чтобы определить изменение тренда и если вы внимательно понаблюдаете за графиком, то увидите, насколько сильно она притягивает цену и как четко ее прорыв может изменить тренд.
Другие Скользящие средние, которые я учитываю при торговле - с периодом 50 и периодом 89. Они хорошо работа-
4-часовой график GBPJPY. Дивергенция между Стохастиком и CCI.
ют в качестве поддержки/сопротивления и когда они нарушены, это обычно сопровождается некоторым продолжением.
Несмотря на то, что MACD многими трейдерами считается запаздывающим индикатором, я нахожу, что его характер (2 Скользящих средних пересекаются вверх и вниз) может обеспечить хороший фильтр или, по крайней мере, хороший предупреждающий сигнал. Так, если мы находимся в короткой позиции, а индикатор MACD пересекается вверх, то мы должны знать, что цена может повыситься, по крайней мере, в течение некоторого времени.
В приведенном выше примере видно как Стохастик делает новый максимум в то время, как CCI нет (выделено красным овалом), что указывает на возможность разворота цены вниз. Сигнал на продажу возникает, когда Стохастик пересекается вниз.
Дневной график GBPUSD. Дивергенция между CCI и Стохастиком.
На дневном графике GBPUSD мы видим классическую дивергенцию между двумя индикаторами, подтвержденную свечной разворотной моделью. Это дивергенция сигнализировала о коррекции курса на 1400 пунктов!
На приведенном ниже часовом графике EURUSD четко видно как сильный шип вниз на CCI не был подтвержден Стохастиком, что сформировало бычью дивергенцию. Сигнал на покупку возник, когда Стохастик пересекся вверх.
Часовой график EURUSD. Стохастик не подтверждает шип на CCI.
Приведенный ниже график демонстрирует, как на таком мелком временном масштабе (30-минутный график) для столь медленной пары, как EURGBP возникает хорошее движение после четкой дивергенции между индикаторами, подтвержденной свечной разворотной моделью.
30-минутный график EURGBP. Дивергенция между индикаторами.
